Блог им. factor |Эффективен ли индекс Мосбиржи как система выбора акций часть 2

Эффективен ли индекс Мосбиржи как система выбора акций часть 2

Мы продолжаем исследование эффективности индекса Мосбиржи (см. первую часть). На этот раз исследуем акции, исключенные из индекса: не продали ли инвесторы их в убыток из индексного портфеля. А также, что стало с этим акциями на сегодняшний день: не выросли ли они после продажи из индексного портфеля.



( Читать дальше )

Блог им. factor |Эффективен ли индекс Мосбиржи как система выбора акций часть 1

Эффективен ли индекс Мосбиржи как система выбора акций часть 1

Бытует мнение, что активные инвестиции — это плохо, потому что инвестор выбирает акции и может ошибиться, а пассивные, индексные инвестиции — это хорошо, потому что акции выбирать не надо, и ошибиться нельзя. Однако не все знают, что индекс — это тоже система выбора ценных бумаг со своими метриками: капитализация, free-float, ограничительные коэффициенты и прочая «кухня». Давайте посмотрим, насколько эффективен индекс Мосбиржи как система выбора ценных бумаг. Для начала исследуем, какие акции из индекса обошли его по доходности, а какие нет.



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW