Абсолютный курс доллара — это показатель, отражающий истинную ценность доллара США в универсальных единицах, а не просто его стоимость относительно другой валюты, как в традиционных парных курсах (например, USD/RUB) [5, 7].

Что такое абсолютный валютный курс?

• Абсолютный валютный курс — это оценка стоимости каждой валюты относительно некоторой базовой валюты-эталона (обозначаемой как Abs), которая служит универсальной мерой для всех валют [3, 7].

• В отличие от парных курсов, где стоимость одной валюты выражается через другую, абсолютный курс показывает реальную покупательную способность валюты и позволяет сравнивать валюты напрямую [3, 5].

• Абсолютные курсы рассчитываются математически из множества парных курсов с помощью методов оптимизации и решения системы уравнений, что позволяет «расщепить» парный курс на две составляющие — абсолютные курсы двух валют [2, 7].

Методика расчёта

• Исходя из множества парных курсов валют, каждый парный курс представляют как отношение абсолютных курсов двух валют.

( Читать дальше )

💡 Что такое абсолютные валютные курсы?
Абсолютные курсы — это уникальная концепция, которая позволяет оценить ценность каждой валюты в универсальных единицах, а не только в сравнении с другой валютой. В отличие от традиционных парных курсов (например, USD/RUB), абсолютные курсы показывают «истинную» ценность валюты, что делает их мощным инструментом для анализа и инвестиций.

🔍 Чем они полезны?
— Сравнение валют: Абсолютные курсы позволяют сравнивать любые валюты между собой, а не только в рамках пар.
— Анализ стабильности: Вы можете оценить, какая валюта самая стабильная или доходная.
— Создание портфелей: Упрощают формирование валютных портфелей и применение методов оптимизации.
— Международная торговля: Помогают снизить риски, связанные с валютными колебаниями.

📊 Пример:
Абсолютный курс USD = 23.37, а RUB = 0.23. Это означает, что доллар США имеет большую ценность, чем российский рубль. Такие данные позволяют принимать более обоснованные решения.

🚀 Почему это важно?
Абсолютные курсы открывают новые возможности для анализа валютных рынков, инвестиций и международной торговли. Они позволяют увидеть «истинную» ценность валют и минимизировать риски.

( Читать дальше )

На фоне нестабильности на мировых финансовых рынках многие инвесторы ищут надежные инструменты для вложений. Анализ данных (см. Рейтинг валют по коэффициенту Шарпа) за последние 5 лет (с 16 февраля 2020 года по сегодняшний день) на основе коэффициента Шарпа — ключевого показателя, измеряющего доходность инвестиций относительно их риска, — позволил выделить топ-5 валют, которые показали наилучшие результаты.

Что такое коэффициент Шарпа?

Коэффициент Шарпа — это безразмерный показатель, который рассчитывается как отношение средней доходности к стандартному отклонению доходности. Чем выше значение коэффициента, тем больше доходность при минимальном риске. Это делает его одним из самых важных инструментов для оценки привлекательности инвестиций.

Топ-5 валют по коэффициенту Шарпа за 5 лет

1. Сингапурский доллар (SGD) — 0.107
Сингапурский доллар уверенно занимает первое место, демонстрируя стабильный рост и низкую волатильность. Это делает его одной из самых привлекательных валют для долгосрочных вложений.

( Читать дальше )

Согласно данным аналитического сервиса «Абсолютные валютные курсы», за прошедший год (с 15 февраля 2024) самыми стабильными валютами стали канадский доллар (CAD) и индийская рупия (INR). Рейтинг стабильности был составлен на основе анализа абсолютных курсов валют с использованием коэффициента вариации: чем ниже его значение, тем стабильнее валюта.

Топ-5 самых стабильных валют за год:

1. Канадский доллар (CAD) – 0,68%
2. Индийская рупия (INR) – 0,94%
3. Датская крона (DKK) – 0,98%
4. Евро (EUR) – 0,98%
5. Румынский лей (RON) – 0,99%

Что делает эти валюты стабильными?

Канадский доллар (CAD): Канадская экономика традиционно демонстрирует устойчивость благодаря сильному экспорту сырьевых ресурсов, таких как нефть и газ, а также тесным торговым связям с США.

Индийская рупия (INR): Индия, несмотря на глобальные экономические вызовы, сохраняет стабильность благодаря растущему внутреннему рынку и усилению позиций в сфере IT и услуг.

Евро (EUR): Несмотря на сложности в европейской экономике, евро остается одной из самых устойчивых валют благодаря поддержке со стороны Европейского центрального банка и сильной промышленной базе.

( Читать дальше )

В этом месяце российский рубль (RUB) продемонстрировал впечатляющий рост, заняв первое место в рейтинге роста валют с показателем 6.74%. На втором месте находится бразильский реал (BRL) с ростом 4.34%, а замыкает тройку лидеров чилийское песо (CLP) с увеличением на 3.88%.

Топ-5 валют по росту за месяц:
1. Российский рубль (RUB) — 6.74%
2. Бразильский реал (BRL) — 4.34%
3. Чилийское песо (CLP) — 3.88%
4. Колумбийское песо (COP) — 3.39%
5. Казахстанский тенге (KZT) — 2.97%

Данные для всех шести временных диапазонов можно найти на странице с рейтингами роста валют. Эти графики позволяют быстро оценить, какие валюты продемонстрировали наибольший рост, а также получить дополнительную информацию о динамике их курсов. 

Представляем вашему вниманию рейтинг абсолютной доходности валют за последний квартал, основанный на данных проекта «Абсолютный курс валют». В данном рейтинге учитывалась средняя дневная доходность валют, рассчитанная на основе относительных изменений их абсолютных курсов.Топ-5 валют по абсолютной доходности за квартал:

• Новый израильский шекель (ILS) — 0.09%
• Колумбийское песо (COP) — 0.08%
• Перуанский новый соль (PEN) — 0.04%
• Российский рубль (RUB) — 0.04%
• Чилийское песо (CLP) — 0.03%

На странице парных курсов (см. https://www.abscur.ru/p/blog-page_54.html) добавлен вывод формулы разложения парного курса на абсолютные курсы двух составляющих валют.

На странице с парными курсами добавлены диаграммы показывающие разделение парного курса на два абсолютных. Для удобства выводятся данные для разных временных диапазонов от месяца до 10 лет. Для каждого диапазоны выводится график парного курса и под ним два графика абсолютных курсов на одной диаграмме.

Портфельная теория Марковица предлагает нам инструменты для сборки оптимального инвестиционного портфеля. Для этого все имеющиеся активы должны быть участвовать в портфеле в виде какой-то доли от общей суммы портфеля. Регулируя доли каждого актива можно подобрать портфель с приемлемым уровнем риска и доходности.

Если мы имеем дело с активами выраженными в одной единице измерения (например, акции выраженные в рублях), то есть возможность применить оптимизацию. Но как быть с валютами? Ведь для валют мы имеем парные валютные курсы (EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDRUB и т.д.). Парные валютные курсы выражают стоимость одной валюты в единицах другой. Нет единого основания. Соответственно нет возможности применить упомянутые выше инструменты. То как привести все имеющиеся валюты к единому основанию, составить из них валютный портфель читайте далее.

Для начала давайте сначала рассмотрим что такое парный валютный курс. Допустим мы имеем дело с валютной парой EURUSD.



Парный курс выражает число долларов которые нужно отдать за один Евро. Т.е. если значение парного курса равно 1,3, то за один Евро необходимо отдавать 1,3 доллара.

( Читать дальше )