Коллеги, приветствую.

Те, кто читает мои статьи, знают, что я давно развиваю проект Abscur по расчету абсолютных валютных курсов. Математическая декомпозиция матриц кросс-курсов позволяет очистить 45 мировых валют от взаимного влияния и привести их к единому измерителю — невзвешенной расчетной единице ABS. На основе этих данных я считаю чистую волатильность, коэффициенты вариации (CV), Maximum Drawdown, а также оцениваю реальную доходность акций Мосбиржи без рублевого шума.

Проекту уже много лет, историческая база синхронизирована на глубину в 20 лет. Однако долгое время актуальным оставался вопрос автоматизации: как сделать систему полностью автономной, ежедневной и при этом не тратить ресурсы на содержание выделенных серверов.

Недавно я полностью перестроил архитектуру пайплайна. Теперь вся цепочка работает по схеме «Zero-Infrastructure» (без постоянных серверов и баз данных), а ежедневная техническая аналитика генерируется автоматически. Ниже кратко о том, как устроен этот процесс и что он дает на выходе.

Оцениваем состояние рынка через фильтр абсолютных курсов, нивелирующих валютное влияние на стоимость активов. Мы сопоставили технические индикаторы RSI с ключевыми новостными факторами, чтобы выявить истинную динамику лидеров торгов.

Три акции с максимальной новостной активностью:

1. Сбербанк (SBER)
   Технические индикаторы: RSI(руб)=28.2, MA7(руб)=319.67, MA30(руб)=321.556; RSI(абс)=39.9, MA7(абс)=96.75318, MA30(абс)=97.868464
   Новостной обзор: Информационный фон вокруг Сбербанка характеризуется сочетанием амбициозных технологических инициатив и высокого уровня геополитической неопределенности. В сфере технологий банк продвигает свои AI-решения, включая GigaChat, предлагая их странам Глобального Юга как суверенную альтернативу западным моделям, одновременно решая проблему нехватки оборудования через поиск чипов в Китае. Однако корпоративные новости отмечены негативным сигналом: Мосбиржа снизила показатель free float акций Сбербанка с 50% до 48%, что может косвенно влиять на ликвидность и восприятие инструмента инвесторами…

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на расчете абсолютных курсов, очищенных от валютной переоценки рубля. Метод сочетает технические индикаторы и количественный анализ для выявления рыночных аномалий на ближайший 21 день.

Три торговые идеи:

1. Россети (FEES) – Максимальный ожидаемый рост (абсолютная цена): 29.97%. прогноз на 21 день: +29.97% (ДИ: 18.78% – 41.17%), RSI: 34.2, ниже MA30, Общий взгляд на акции Россетей остается настороженным ввиду высокой вероятности размытия капитала и долгового навеса. Ключевым фактором динамики в бли...
2. Система ао (AFKS) – Прорыв MA30 (абсолютная цена) с подтверждением объёмом. прогноз на 21 день: -11.96% (ДИ: -20.85% – -3.07%), RSI: 66.6, выше MA30, АФК «Система» остается интересным инструментом для тех, кто готов к высокой волатильности ради потенциальной реализации стоимости дочерних IPO. Ключев...
3. Роснефть (ROSN) – Перепроданность (RSI=5.6) + позитивные новости. прогноз на 21 день: +25.65% (ДИ: 20.39% – 30.91%), RSI: 5.6, ниже MA30, «Роснефть» остается одной из наиболее фундаментально устойчивых компаний сектора, однако в данный момент она является заложником общего рыночного нега…

Представляем еженедельный обзор торговых сетапов, основанный на расчёте абсолютных валютных курсов, полностью очищенных от влияния доллара США. Метод исключает искажения USD-пар, используя ML-кластеризацию для выявления точек входа в условиях рыночных аномалий.

Три торговые идеи:

1. Норвежская крона (NOK) – RSI 14.6 (перепроданность). вход 2.3022, цель 2.3299 (+1.2%), стоп 2.2861 (-0.7%)
2. Египетский фунт (EGP) – недельная доходность +2.33%. вход 0.4348, цель 0.4413 (+1.5%), стоп 0.4304 (-1.0%)
3. Дирхам ОАЭ (AED) – пересечение MA вниз. вход 5.9788

График Норвежская крона (NOK):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?

Дата: 14.06.2026

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на расчёте абсолютных валютных курсов, очищенных от влияния доллара США. Использование ML-кластеризации в сочетании с классическими индикаторами позволяет выявить скрытые перекосы и потенциальные точки входа на текущую неделю.

Три торговые идеи:

1. Норвежская крона (NOK) – RSI 17.6 (перепроданность). вход 2.3135, цель 2.3413 (+1.2%), стоп 2.2973 (-0.7%)
2. Колумбийское песо (COP) – недельная доходность +3.81%. вход 0.0064, цель 0.0065 (+1.5%), стоп 0.0063 (-1.0%)
3. Дирхам ОАЭ (AED) – пересечение MA вниз. вход 5.9894

График Норвежская крона (NOK):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?

Дата: 07.06.2026

Представляем актуальные торговые идеи, основанные на анализе абсолютных валютных курсов, очищенных от доминирующего влияния доллара США. Использование методов ML-кластеризации позволяет выявить скрытые рыночные закономерности и точки входа, опираясь на математическую точность, а не на рыночный шум.

Три торговые идеи:

1. Аргентинское песо (ARS) – RSI 23.1 (перепроданность). вход 0.0153, цель 0.0155 (+1.2%), стоп 0.0152 (-0.7%)
2. Колумбийское песо (COP) – недельная доходность +3.47%. вход 0.0062, цель 0.0062 (+1.5%), стоп 0.0061 (-1.0%)
3. Канадский доллар (CAD) – пересечение MA вверх. вход 15.8607

График Аргентинское песо (ARS):

Полный PDF-отчёт (45 валют, графики, RSI, MA, прогнозы):
Скачать PDF

Не является инвестиционной рекомендацией. Идеи основаны на математических моделях.

Обсудим в комментариях: какие валюты сейчас в фокусе?

Коллеги, добрый день.

Посчитал за последние дни коэффициент вариации (CV) для абсолютных курсов 45 валют. Напомню: абсолютный курс — это решение системы из 85+ валютных пар, которое даёт универсальную оценку стоимости каждой валюты без привязки к доллару или евро. Метод не новый, он описан на сайте abscur.ru, но суть не в этом.

CV = стандартное отклонение абсолютного курса / его среднее, выраженное в процентах. Чем ниже CV, тем меньше курс «болтается» относительно собственного среднего. Высокий CV может быть следствием как деструктивной нестабильности (гиперинфляция, обвалы), так и устойчивого долгосрочного роста с малыми колебаниями вокруг тренда.

Взял три горизонта: 1 год, 5 лет, 10 лет (по состоянию на 4 июня 2026). Данные — абсолютные курсы 1996–2026, ежедневные.

Что получилось за 10 лет (самый показательный диапазон):

Самые стабильные (минимальный CV):

1. INR — 3,31%

2. KRW — 4,32%

3. NOK — 4,52%

4. CLP — 5,25%

Коллеги, решил поделиться расчётом, который давно хотел сделать. Все мы привыкли смотреть на рублёвые графики акций, но это лишь полдела. Вопрос: сколько из роста/падения даёт сама компания, а сколько – просто изменение покупательной способности рубля?

Взял 15 ликвидных акций (Сбер, Лукойл, Газпром, Полюс и др.). Использовал метод абсолютных курсов – рассчитываю его на своих данных с 1996 года. Суть: перевожу рублёвые цены в универсальные единицы через абсолютный курс рубля (RUB_abs). За 10 лет, с июня 2016 по июнь 2026, RUB_abs вырос на 22,2% – рубль реально укрепился.

Потом сравнил: какая часть рублёвой доходности каждой акции – реальный рост бизнеса в абсолютных единицах, а какая – просто следствие укрепления рубля. И главное – обогнала ли акция сам рубль как актив.

Результаты такие. 10 из 15 акций обогнали рубль: лидеры – Полюс (абсолютная доходность +445%), привилегированный Сбер (+342%), обычный Сбер (+203%), Татнефть (+139%), Лукойл (+135%), Новатэк (+109%), Мосбиржа (+101%), Норникель (+84%), Роснефть (+56%), Северсталь (+30%).

Коллеги, решил проверить, насколько хорошо методы машинного обучения группируют валюты, если использовать не парные котировки, а абсолютные курсы (метод Abscur — расчёт единой фундаментальной стоимости для 45 валют через оптимизацию сетки из 85+ пар).

Что сделано:

• Взяты ежедневные абсолютные курсы 45 валют с 1996 по 2026 год.

• Для каждой валюты рассчитаны 7 признаков за 1, 5 и 10 лет: общая доходность, средняя дневная доходность, волатильность, коэффициенты Шарпа/Сортино, максимальная просадка, коэффициент вариации (итого матрица 45×21).

• Стандартизация, затем k‑means и иерархическая кластеризация.

Результаты (k=4):

Кластер 0 (20 валют): стабильные развитые — USD, EUR, CHF, GBP, CAD, SEK, SGD, CNY, HKD и др. Низкая волатильность, малые просадки.

Кластер 1 (14 валют): сырьевые и развивающиеся рынки — AUD, BRL, RUB, ZAR, NOK, MXN, COP, KZT и др. Высокая доходность, высокая волатильность, заметные просадки.

Кластер 2 (3 валюты): кризисный обвал — ARS, EGP, TRY. Просадки >80%, доходность резко отрицательная на всех горизонтах.

Коллеги, решил посмотреть на золото через призму метода абсолютных валютных курсов. Идея простая: доллар сам меняет свою стоимость, поэтому обычная цена XAU/USD может искажать реальную динамику металла. Я взял абсолютный курс USD (рассчитан из 85 валютных пар) и умножил его на долларовую цену золота. Получилась абсолютная цена золота – в тех же единицах, что и абсолютные курсы валют.

Расчёт за 20 лет (2006–2026): USD укрепился на 77,2% (с 12,34 до 21,87). Долларовое золото выросло на 567%, абсолютное – на 1082%. Разница +515 п.п. За весь период с 2000 года: USD вырос на 64%, долларовое золото +1565%, абсолютное +2632%, разница +1068 п.п.

Ключевой вывод: традиционная долларовая котировка систематически занижает долгосрочную доходность золота. Если смотреть на металл как на независимый актив, его реальный рост почти вдвое выше привычного.

Интересно, что за последний год (2025–2026) доллар немного ослаб (-1,7%), и абсолютная доходность золота (35,2%) оказалась чуть ниже долларовой (37,5%) – здесь обратный эффект.