Новое исследование на основе абсолютных цен выявило четкое разделение товарных активов. Сельхозтовары (соя, кукуруза) доминируют на коротких горизонтах (Сортино 0.78), тогда как золото и кофе показывают устойчивую эффективность на всех периодах.

Уникальная находка: кофе — единственный актив, входящий в топ-5 на всех шести временных горизонтах.

Полный анализ с визуализацией и практическими выводами для построения товарных портфелей:
https://www.abscur.ru/2025/10/5.html

На сайте abscur.ru опубликовано новое исследование по поиску эффективных валют с использованием коэффициента Шарпа. Анализ абсолютных курсов выявил устойчивых лидеров по соотношению доходности и риска.

Ключевые находки:
• Сингапурский доллар (SGD) — лидер долгосрочной эффективности (коэффициент Шарпа ~0.08 за 3-10 лет)
• Новый израильский шекель (ILS) — стабильное второе место в долгосрочных рейтингах
• Перуанский новый соль (PEN) — тактический кандидат для краткосрочных горизонтов

Исследование предоставляет готовый алгоритм сканирования рынка для выявления «скрытых лидеров». Все расчеты основаны на ежедневно обновляемых абсолютных курсах.

Ссылка: https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_30.html

На сайте abscur.ru опубликовано новое исследование долгосрочной доходности валют. Анализ абсолютных курсов за 10 лет показывает удивительную закономерность: средняя дневная доходность большинства валют статистически неотличима от нуля.

Ключевые выводы:
• В долгосрочной перспективе валютный рынок приближается к игре с нулевой суммой
• Доходность снижается от 0.23% в день (RUB за месяц) до 0.01-0.02% (CHF, CZK за 10 лет)
• Устойчивое превышение доходности наблюдается лишь у ограниченного круга валют

Исследование основано на анализе 85 валютных пар и ежедневных расчетах абсолютных курсов. Полный анализ с детальными таблицами и графиками доступен на сайте.

Ссылка: https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_29.html

На сайте abscur.ru опубликован анализ корреляционных связей между валютами за последний год. Ключевые находки:

• Четкое разделение на 2 кластера: доллароориентированные экономики и европейские валюты
• Устойчивая отрицательная корреляция между кластерами
• Практические применения для диверсификации и арбитража

Полный анализ с графиком и выводами: https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_28.html

На сайте abscur.ru опубликован технический разбор метода абсолютных курсов. Рассматриваем математический аппарат:

• Система из 85 уравнений для 45 валют
• Матричное представление валютной сети
• Применение псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза
• Ежедневный расчет абсолютных курсов на практике

Полная статья с формулами и объяснениями: https://www.abscur.ru/2025/10/85.html

Топ-5 самых стабильных валют по данным абсолютных курсов (2020-2025):

1. JPY — 2.30%
2. KRW — 2.50%
3. NZD — 2.68%
4. NOK — 2.96%
5. PHP — 3.00%

Классические «тихие гавани» уступили место валютам стран с сильной экспортной экономикой. В посте на сайте — полный рейтинг, диаграммы и практические выводы для диверсификации и хеджирования рисков.

Обсудим в комментариях: совпадают ли эти данные с вашим опытом?

Читать полное исследование: https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_26.html

Традиционная диверсификация между USD и EUR показывает свою ограниченность. Годовой анализ портфелей на основе абсолютных курсов reveals неожиданные результаты:

• Лучший портфель по коэффициенту Шарпа (0.39) возглавляет дирхам ОАЭ (AED) — 10.33%
• Евро занимает лишь 4.18%, уступая египетскому фунту и малайзийскому ринггиту
• Портфель включает 32 валюты с доходностью 1.75% при риске 0.01%
• Географическая диверсификация превышает традиционные подходы

Полное исследование с интерактивными графиками риск-доходность и динамикой стоимости портфеля доступно на сайте проекта.

📈 Читать полный анализ:
https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_25.html

Парные курсы показывают относительную стоимость, но не отвечают на вопрос: что действительно дороже — фунт, евро или доллар?

Метод абсолютных курсов позволяет измерить фундаментальную ценность валюты в универсальных единицах. В новом исследовании анализируем актуальные данные и определяем самые «дорогие» валюты мира по абсолютной мере.

Полный анализ с таблицами и выводами:
https://www.abscur.ru/2025/10/blog-post_24.html

🔔 На портале abscur.ruпоявился доступ к качественным историческим данным по всем акциям Московской биржи!

Ключевые возможности:
• Полные дневные бары (OHLCV) с 2000 года
• Ежедневное обновление данных
• Отдельные CSV-файлы по каждому тикеру
• Сводная таблица цен закрытия (stocks_close.csv)
• Справочник параметров акций (all_stocks.csv)

Для кого это полезно:
→ Алготрейдеров для бэктестинга стратегий
→ Инвесторов для анализа эмитентов
→ Исследователей рынка

Данные выгружены через библиотеку moexalgo и структурированы для удобного использования в Python, Excel и других инструментах анализа.

📎 Примеры данных и подробное описание:
https://www.abscur.ru/p/moexalgo-data.html

Обсуждаем, предлагаем идеи по использованию и задаём вопросы в комментариях!