Лучшие валютные портфели, оптимизированные по коэффициенту Шарпа

В блоге и на сайте теперь представлена информация о лучших валютных портфелях, оптимизированных с учетом коэффициента Шарпа. Таблица на странице содержит доли каждой валюты в этих портфелях за разные временные диапазоны, вычисленные с использованием абсолютных валютных курсов. Такой подход позволяет оптимизировать портфели для повышения коэффициента Шарпа, что невозможно при использовании парных валютных курсов с разными знаменателями.





Дополнительно, представлена таблица со статистикой по лучшим портфелям, включая коэффициент Шарпа (приведенный к году), годовую доходность и волатильность. Эти показатели помогают оценить эффективность и риски портфелей. 



График отображает развитие портфелей в процентах со старта на 100%, позволяя визуально отслеживать их динамику во времени.




Результаты расчетов обновляются автоматически ежедневно, обеспечивая актуальные данные для анализа. Посмотреть подробности можно на странице блога (https://www.abscur.ru/p/blog-page_8.html) или на сайте (см. https://prog815.github.io/abscur2/best_portf_sharp.html).