Первая часть — здесь. На втором этапе наша задача — отделить истинное интересное движение от шумового колебания.

⭕️ Z-score объёма

Вычисляем: 

Z = (V(сегодня) — V(среднее)) / sigma_V

 где:

— V(сегодня) — текущий (сегодняшний) объём торгов за день (или за выбранный таймфрейм, например, час).

— mu_V — среднее значение объёма за выбранный период (обычно последние 60 торговых дней):

— sigma_V — стандартное отклонение объёма за тот же период.

Оцениваем по результату Z-score:

  — Z = 0 → сегодняшний объём равен среднему.

  — Z = 1 → сегодняшний объём на одно стандартное отклонение выше среднего.

  — Z > 2,5 → всплеск статистически редкий: такой объём случается примерно в 1 % случаев (по нормальному распределению).

 Нас интересует только значения >2.5. 

 ⭕️ Volume Buzz

 Показатель, который сравнивает текущий объём к тому же часу в прошлые дни.

— Buzz > 300 % предупреждает «ракеты» ещё до окончания сессии.