В июле роботом было совершено 15 сделок из которых 11 закрыто в плюс. Наибольшим профитом отметились сделки по 5-ти летним трежерис, Фунту, Нефти, Насдаку и СнП500



1 и 22 июля робот совершил сделки на продолжение импульса по микроконтракту NASDAQ100 c тикером MNQ

Схемы сделок и статистика модели за 15 лет:



( Читать дальше )

В марте роботом было совершено 20 сделок из которых 8 закрыто в плюс. Наибольшим профитом отметились сделки по US500 и US100

12 марта робот взял в шорт микроконтракт US500 c тикером MES по модели на продолжение импульса

Схема сделки и статистика модели за 15 лет:



( Читать дальше )

Мой робот в моменте ждет паттерна на вход в районе этих уровней:




( Читать дальше )

Чтобы видеть картинки в оригинале, открывайте их в отдельной вкладке

        Итак, в разработке портфелей А15 мною был допущен "curve fitting", выраженный в слишком агрессивно оптимизированных стопах стратегий. Это так называемые "фиксированные" стопы не учитывающие волатильность и контекст рынка. Например для s&p500 использовался фиксированный стоп $1 000 на контракт. И если волатильность текущего аукциона торгов требовала постановки стопа величиной $3 500 на контракт, что увеличивало выживаемость сделки, то робот ставил более короткий стоп в $1 000, что каким-то чудом устояло на исторических бектестах ОЧЕНЬ волатильных периодов 2020-2023, но закрашилось в таком же 2024-м году. Картинка для примера:


( Читать дальше )

В начале февраля исполнились две сделки из тех что тащат всю игру (в колонке ''C''):


                          Покажу их, заодно показав наглядно чем отличается статистика сделок в нормальной логике исполнения и статистика рабочая когда сделки дробятся клирингами.

             Вот сделка по NASDAQ100 в нормальной логике вход и выход:


( Читать дальше )