Завтра начну писать торговую систему
Цель: добиться стабильной гладкой доходности

что-то есть, но хочется постабильнее роста (результаты при разных параметрах, 10 инструментов в одной системе, период примерно год, красная линия — идеал, прирост капитала 100%):



( Читать дальше )

индикатор:
https://dropmefiles.com/yZqHe
Модифицировал zigzag в плане добавления ближайших уровней к текущей цене:

код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag3",   -- название индикатора
            delta=2,                  -- параметр индикатора                          
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    },
                    {  
                        Name = "upline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(255,0, 0)
                    },
                    {  
                        Name = "lowline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }					
                }
       }


function Init()

  vMin = 0
  vMax = 0
  vMinindex = 0
  vMaxindex = 0
  voldMinindex = 0
  voldMaxindex = 0
  upval = 9999999
  lowval = 9999999  
  upindex = 1
  lowindex = 1  
  veu = nil
  vel = nil

  return 3
end


function OnCalculate(index)
  local printz = 0
  vsize = Size()	  
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    ve = C(index)  
	  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = voldMaxindex  
        vTo = vMinindex
        printz = 1		
        if (C(vMinindex) > C(vsize)) and (upval > C(vMinindex) - C(vsize)) then
		  upval = C(vMinindex) - C(vsize)
		  upindex = vMinindex
		end
        if (C(vMinindex) < C(vsize)) and (lowval > C(vsize)- C(vMinindex)) then
		  lowval = C(vsize) - C(vMinindex)
		  lowindex = vMinindex
		end		
		
		
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
          vTo = index
          printz = 0
        else
          vFrom = vMinindex 
          vTo = index
          printz = 0
        end 
      end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = voldMinindex
        vTo = vMaxindex
        printz = 1
        if (C(vMaxindex) > C(vsize)) and (upval > C(vMaxindex) - C(vsize)) then
		  upval = C(vMaxindex) - C(vsize)
		  upindex = vMaxindex
		end
        if (C(vMaxindex) < C(vsize)) and (lowval > C(vsize)- C(vMaxindex)) then
		  lowval = C(vsize) - C(vMaxindex)
		  lowindex = vMaxindex
		end			
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
          vTo = index
          printz = 0
        else  
          vFrom = vMaxindex  
          vTo = index        
          printz = 0
        end
      end  
    end
    end
 
    if (printz == 1) or (Size() == index) then
      for i = vFrom, vTo do
        k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
        v = i*k + C(vTo) - vTo*k
        SetValue(i, 1, v)
        ve = v
      end   
      if (Size() == index) then
        ve = C(index)
        if voldMaxindex >= voldMinindex then
          vFrom = voldMaxindex 
          vTo = vMinindex
        end 
        if voldMaxindex <= voldMinindex then  
          vFrom = voldMinindex
          vTo = vMaxindex
        end 
        for i = vFrom, vTo do
          k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
          v = i*k + C(vTo) - vTo*k
          SetValue(i, 1, v)
        end  

		if upindex ~= nil then
		  if C(upindex) > C(index) then		
            for i = upindex, index do
              SetValue(i, 2, C(upindex))
            end  	
            veu = C(upindex)	
          end 		  
		end
		if lowindex ~= nil then
		  if C(lowindex) < C(index) then
            for i = lowindex, index do
              SetValue(i, 3, C(lowindex))
            end  			
		    vel = C(lowindex)
		  end
		end		



      end
    end

  end   
  return ve, veu, vel
end

Это не что иное как постоянно угадывать развитие событий в будущем. Если бы только приходилось угадывать направление, то вероятность угадывания было бы 1/2, но при торговле надо знать как направление, так и значение при котором нужно фиксировать прибыль и значение, при котором фиксируется убыток. Таким образом нужно угадывать несколько параметром, так что статистика не на стороне трейдера. Так как будущее никому не дано знать, то шансы быть в плюсе призрачны. Тем более, что придется платить комиссию брокеру. Если хочется зарабатывать, то наиболее приемлемым способом является депозит в банке.