Ухожу от больших степеней, новая целевая функция

F = [ P(i) — ( P(i) — P(i-1) )*1.01 — MA(i) ]^2

предыдущий пост: smart-lab.ru/blog/1148563.php

предыдущие серии: smart-lab.ru/blog/1146930.php
На данный момент пришел к мысли что целевая функция должна выглядеть так:

F = [ 1.01*( P(i) — P(i-1) )^2  — ( P(i) — MA(i) )*( P(i) — P(i-1) )  ]^2

F = ( ( P(i) — P(i-1) + delta)^2  — ( P(i) — MA(i) — ( P(i-1) — MA(i-1) ) )*( P(i) — P(i-1) )  )^2


MA(i) = a*P(i) + b*P(i-1) + c*P(i-2) +… — средняя по N ценам

можно еще ее представить так: MA(i) = a*i^2 + b*i + c

или так: MA(i) = a*sin(i) + b*sin(2*i) + c*sin(3*i)

или все это сложить вместе.

i меняется от n до m

K — весовой коэффициент = abs(P(i)-P(i-1))/P(i-1)

P(i) — цена на i-м баре

Для нахождения средней ищем a,b,c...

Поиск делаем следующим образом:
Получаем производную по a,b,c…, приравниваем ее к нулю, получаем линейную систему уравнений


Можем сделать вывод такой:
если есть какая-то средняя, у которой значение равно значению цены предыдущего бара, то этой средней надо доверять


Основные характеристики целевой функции:
область значений — положительная

( Читать дальше )

Предыдущая тема здесь smart-lab.ru/blog/1146739.php
Итак составили целевую функцию, которая выдает значение в положительной области и в идеале должна стремиться к нулю.
Получаем из нее параметры нашей адаптивной средней в ее состонии с минимальным значением.

Целевая функция имеет вид:
F = [ P(i) — P(i-1) ]^2 — f

где f = ( [ P(i) — MA(P(i-1)) ]  -  [ P(i-1) — MA(P(i-1)) ]  ) * [ P(i) — P(i-1) ]

Возьмем два крайних случае прохождения нашей средней (МА) имея два бара


В первом случаеMA проходит так чтоб большой бар был ниже — MA1. Во втором чтоб маленький бар выше — MA2.
Величины баров равны y1 и y2 (y1 < y2).
В первом случае значение целевой функции будет 2*y1^2, во втором 2*y1*y2.
Это значит что при поиске параметров средней у нас будет выбран первый случай, т.к. значение целевой функции меньше.
Можно рассмотреть вариант когда MA проходит через середину y1, тогда ее значение будет = y1^2 +y2*y1, что так же больше чем в первом случае.
Таким образом при нисходящем движении котировок с откатами мы будет иметь следующее положение средней:

( Читать дальше )

Делаем подсчет для определенной средней количества пересечений ее с ценой после которого котировки доходят до 5% профита не пересекая ее обратно.
Берем это величину и делим ее на общее количество пересечений, получаем вероятность заработать 5% по сигналу от этой средней.
Этот расчет можно проделать для разных средних на разных эмитентах.
Таким образом делаем оценку этой средней.

Когда возникает планка на росте, а у тебя есть что продавать и когда возникает планка на падении у тебя есть на что покупать.
Если у вас все наоборот, то это печально.

Моменты максимального разочарования, панических распродаж и капитуляции инвесторов, по нашим оценкам, остались в 2024 году. Текущий 2025-й должен стать поворотным для российского рынка.

До начала снижения процентных ставок мы рекомендуем инвесторам делать ставку на флоатеры и корпоративные облигации. В таком случае вы успеете зафиксировать доходность около 24%.

После разворота монетарной политики, можно сделать акцент на ОФЗ и голубых фишках на рынке акций. Последние смогут предложить среднюю доходность около 20% за счет дивидендов.

А золото и валютные облигации защитят ваш портфель от внешних рисков и ослабления рубля.

( Читать дальше )

По ключевой точке строим будущую линию сопротивления

Допустим вы видите рост на рынке и хотите так же зайти, но не знаете что будет дальше.
Надо найти на истории похожую ситуацию и представить что вы взяли на хаях.
Как в данном случае улучшить ситуацию?
Берем горизонталь проводим до пересечения и получаем отрезок времени, в течении которого будем покупать разбив свой капитал на части.
В данном случае разбиваем на 3 части. Равномерно покупаем в течении этого периода. Даже если взяли первый раз на хаях, то в последующие возьмем ниже.

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-1”). Например, если “дата Т-1” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+1, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-1”.

( Читать дальше )