Максим, у Роснефти полагаю большая выручка в юанях, они могли несколько недель не продавать её, а аккумулировать под оферту. Предложение уменьшилось, спрос остался прежним — ставки и курс выросли. Могло и так быть. В конце марта у них еще оферта (RU000A1083N9) на 20 ярдов CNY)))

Goldman331, За последние десять лет искусственные бриллианты из экзотического продукта стали «массмаркетом» в ювелирной промышленности. При этом разница в стоимости за карат еще несколько лет назад не была драматической — $3,5–4,5 тыс. против $6–7 тыс. Но недорогое массовое производство «синтетики» освоил Китай, и, как результат, оптовые цены на нее опустились до $60–70 за карат, в то время как природные остаются в пределах $4–6 тыс., отмечает начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфабанка Борис Красноженов. При этом доля лабораторных бриллиантов в каратах на мировом рынке продолжает расти — к 2029 году их производство может выйти на уровень, превышающий половину объема добычи природных камней. probpalata.gov.ru/rbk-pro-iskusstvennye-brillianty-kak-alternativa-lyuksu-prevratilas-v-bizhuteriyu

Goldman331, золото пока искусственное не умеют делать в отличии от алмазов))

Как посчитать дюрацию у облигаций с плавающим купоном?

Меня больше напрягают не тикеры, а сокращённое наименование которые непонятно по какому алгоритму придумываю и похоже экономят место: из старых Сургнфгз, из новых Т-Техно ао, КЦ ИКС 5. Про бонды вообще молчу: СбКИБ1P104, МИРРИКО1P3, Сбер SbD4R. Почему вместо тупой нумерации выпусков, не сделать нумерацию с датой погашения (мм.гг) и ставкой купона или привязкой к индексу в случае плавающей ставки. Более наглядно мне кажется: ЯНДЕКС1Р3 — ЯНДЕКС 1128 KR+1.45% (сразу понятно что бонд с датой погашения ноябрь 2028г. купон привязан к ключевой ставке  со спредом 1,45%).