algomrk, или не услышали, или у нас слишком разный подход.
Скажу напрямую — поискал бы другую идею.
При условиях «только акции и только бай», если правильно прописано ГДЕ входить, такого быть не должно.

Возможно, ваш ключ в «ГДЕ». Сигнал может быть хороший,
но я всегда говорю: «Сначала МЕСТО — ПОТОМ сигнал».
Услышите — будет вам счастье, коль уж так уж свой сигнал любите )

Сразу предупреждаю — закодить место много сложней, чем самый сложный сигнал. Но если понимаете о чем речь, прогеру все карты в руки и профит в чемодан.

Beach Bunny, нуу, смотря что вы с ним делаете. почистите его сигнал от шумов, учтите его первые и вторые производные, сделайте *** — вот он уже должен будет работать и на нерастущих рынках

VladMih, вывод — продолжать и смотреть. Пока не видно деградации сигнала, т.е. нет оснований полагать, что он перестал работать. Ниже рынка не упал, даже с учетом комиссии брокеру (примерно 1.6% от портфеля в год). Ну а если глобально против условных вкладов или золота сравнивать — есть надежда что разница компенсируется при позитивных новостях в недалеком будущем.

Мне по работе только Python и нужен. Специфика такая, что время разработки критичнее скорости кода, а где нужно ускориться — просто переписывается кусок на Cython. Да и большая часть времени это не программы, а ковыряние в данных через Jupyter Notebooks. А так когда-то был опыт C, Java, SQL, но давно забылось

Gypsy, тогда можно купить ВДО 

algomrk, это потому что классический моментум сам по себе тупой и нормально работает на растущих трендовых рынках.

algomrk, ну так а выводы какие?
Если «аккуратная валидация», да еще и без плечей,
и только акции, и только в лонг!!!
То на Форексе сказали бы, что это сливная стратегия. Мелкими поправками при таком раскладе вряд ли удастся обойтись.
Не придираюсь. Сам немного алгую в Лабе.

Кроме Питона чем еще владеете?

algomrk, Скажите, если не секрет, по какому принципу отбирались акции? (ну кроме, как я понял, что они из индекса мосбиржи)

Большой Брат, Это мне лень считать если честно. Я и среднее удержание примерно прикинул просто исходя из объема оборотов портфеля за последние полгода.

Про падение сильнее ниже индекса согласен, не айс. И на исторической валидации тоже такое периодически происходило. Собственно поэтому не иду в идею нейтрализовать стратегию шортом на общий индекс и добавить плечи

Pavel Loginov, Не согласен с вами. Всегда будут инструменты, которые выгоднее на определенном промежутке времени. Но даже за такое короткое время стратегия была и выигрышнее депозитов больше 50% временного периода. Да даже то, что депозиты были лучше рынка в среднем последние года тоже не значит, что акции не нужны и все на вклад

Gypsy, биржа и брокерня стояли и стоять будут. Ибо нет числа лудоманам…

Pavel Loginov, просто на депозит же скучно)

в смысле ноль? вы проиграли бабке с депозитами. бабка просто положила деньги и обошла вас — со всякими роботами, питонами и прочим.

Вы явно занимаетесь не тем делом

algomrk,  в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.

А раскладка удержания в среднем по времени прибыльных и убыточных сделок какая? Что то не айс что убытки в месяц бывают больше чем падение индекса… хотя правильно было бы не весь индекс приводить, а то на чем сделки были.

Laukar, По рынку. Больших проскальзываний не вижу, фактический результат от симуляции (по цене закрытия) не сильно отличается. Портфель в неск млн, в одной акции до 25%, сами акции ликвидные, ребалансировка портфеля раз в неделю, но в среднем стоки удерживаются 3 недели где-то.

Лимитками или рыночными заявками?

balbero4nik, Да, буду. За это время лучше алгоритма не придумал, только мелкие правки к этому были.