alewmt, ну, разные стратегии есть. если микро нэффективности/отклонения от fair-value торговать, собирать в спред (fpga-level hft) или опционную книгу менеджить (поверхность волатильности), всякие арбитражи хитрые. e.g. если матрица миллион на миллион — уже существенно. это так, в двух словах. нельзя объять необъятное, не спалив местным лудоманам направления для профитной торговли)))

alewmt, это не ошибка, а допущение.