Nicker, а как вы считали вар маржу на каждый день? цена открытия сделки (или дня) и цена закрытия дня? и так каждый день?

MetaQuotes Software, добрый день! не подскажете, можно ли найти указанные в статье индикаторы\скрипты на mql5? или получить от вас для тестирования?

mscinsider, и как эти цифры вяжутся с описанной идеей? Вы бы сигнал с индикатора показали, открытие позиции, закрытие, результат. Тогда красиво было бы.
Ну и скрин вашего ответа, что вы эту идею не торгуете. А оказывается торгуете)) или все же нет?) удачи)))

mscinsider, конечно поделитесь) только неделю назад говорили, что очень заняты этим проектом и еще не торговали идею) ну хоть за неделю покажите, любопытно конечно)

mscinsider, а чего не по апрель 24г?

ves2010, а что дельного то?) сначала постит индюк по разнице позиций, а потом отдельно бектестит физлиц и юр лиц, т.е уже по другому индюку. Сам ни копейки на этом не заработал. То что с 22г крупные физ лица это замаскированные юрики, как учитывает? никак.

mscinsider, да заработали б уже реальных 3 копейки на своем чудо индикаторе, а то все бектесты постите) больше бы лохов-инвесторов завлекли на сервис хD

Алексей Киселев, если скорость не критична пока, то конечно. Кстати по скорости mt5 в моих замерах был самый быстрый по сравнению с квик и транзак.

Алексей Киселев, так без кваква не получить порой нужные тебе сервисы) хочешь прямой доступ на биржу, нужен ква. Я кстати хотел спросить, у вас арбитраж с/без DMA?

Stanis, так просадка же от всей позиции в 20%, которую я посчитал с 5м плечом, а не от ГО? Вероятно и ГО понизится при снижении на 20%, но это я не учитвал, т.к обычно считаю в запас и примерно, без калькулятора

Archy3000, у них нет единого счета? Тогда конечно, отдельные счета не будут суммироваться

Было (1+2*0.7)/5, стало (1-5*0,2+2*1,2*0,7)/5
Не знаю как у ВТБ, но грубо я бы так посчитал. 0.7- ставка риска по акциям и облигациям(примерно), 5млн — поза по фьючам (примерно)

Валерий Крылов, есть сейчас один способ, связанный с 3мя буквами, как усилить свою позицию. Но там уже нефинансовые риски для себя возникают…

Мультитрендовый, так вы бы поделились крупицами полезностей)

Алексей Киселев, спасибо за развернутый ответ! Почему спросил про кросс маржирование — в конце 23г. дотошно выяснял у Финама и коллега также в БКС, причём дошли до рисковиков, что по нейтральным позициям в случае трындеца (например, санкций на нкц), брокер, как всегда по регламенту, может отключить кросс по ГО и по сути ГО станет х2 к исходному, а если его еще и поднимут, то и того больше. Регламент, в котором это якобы написано, я конечно не прочитал. На вопрос как будут крыть позы, был ответ — как придётся.
Вот и хотел понять, что было у вас с го по нейтральным позам, не сделали ли по нему х2? 

Алексей Киселев, Алексей, читаю ваши посты про суд с ВТБ, но так и не понял до конца, почему по срочке возник маржинкол? На 24е у вас была не нейтральная позиция во фьючах, а направленная? Или по обоим ногам нейтральной позиции задрали ГО и перестали кросс маржировать их? Или акции, валюта, были в обеспечении под ГО?

Сергей Макаров, важен не вход, а выход из позиции)

Риск потери недвиги никто не описывает почему-то? Тут возразят, застрахуй, но вернуть всю стоимость вряд ли получится или такая страховка будет дорогой, а любовь страховых к нестраховым случаям широка и глубока.
Риск потерять все депо как на бирже при покупке вторички тоже присутствует (мошенничество, банкротство продавца и т.д).
Т.е. идём за первичкой к застройщику с текущей наценкой в 30% к вторичке.
Короче лучше иметь разные активы и покупать в правильное время. Когда оно правильное, никто не знает)

ves2010, интересно, что по размеру капы лучше торгуется по моментуму? Большие инерционные?

Хулиномика, а что за 15кк в мск купили?