Даже позицию, где временная стоимость равна 3 рублям, а внутренняя более 7500р, роботы маркетмейкера будут выжимать до последней минуты с помощью механизма дельта-хеджа.


( Читать дальше )

Но для нас самое интересное, что Кит Гилл все сделал по их американским иезуитским законам. Они хотели управляемого хаоса и он его им предоставил. Но управляли хаосом уже не законодатели и сильные мира сего, а соцсети. Конгрессменов это вызверило, слушания в конгрессе превратилось в фарс, но сделать они ничего не смогли… пока. Уже год пытаются что то придумать, хотя возможно просто делают вид и как всегда спустят все на тормозах. И про хайп можно коротко ответить — торговать надо так, чтобы даже американские конгрессмены не смогли докопаться. Программа воскресного вебинара
1.Трейдинг как хобби, зимняя рыбалка или охота. Для чего нужны трейдеры брокерам. ​
2.Хайп на крипте, хайп в американских акциях… Хорошо это или плохо? Как фильтровать и торговать хайп. Рынок хайпа и риски такой торговли. Глобальный хайп и глобальные риски. Как фильтровать хайп. Гамма-сквиз и хайп. Кит Гилл и его доходность.​

( Читать дальше )

Это перевод статьи с американского сайта, и там показано что такой обратный пут рейтио спред даст профит при сильном падении акций Боинга в ближайшие несколько недель. И еще важное замечание автора… потерять вы можете 100%, но не более в отличие от примитивных стопов. Исполнение опционов гарантирует Центральный контрагент… а стопы никем не гарантированы… и вы можете оказаться в долгу у брокера.

Затронутые вопросы важны именно тем, что позволяют нам понять откуда растут ноги у современного рынка акций и куда они могут нас привести. Кроме того многих интересует работа с опционами на американские акции. И мы показываем, что разница с опционами на МБ несущественна и принципы работы одни и те же. А в чем то опционный рынок МБ более продвинутый и тому есть объективные причины. Многих интересуют опционные барьеры. И здесь важно понимать, что это не самостоятельная стратегия, а скорее это способ анализа клиентского портфеля с точки зрения алгоритмов маркетмейкера.

Тайминг
00:00 календарные спреды и колдовская пятница
00:42 презентация калспредов на МБ
01:08 обороты по калспредам на МБ
01:35 перекатываем лонги по Сургуту
02:22 ставим заявки в стакан Сургута
03:19 сделки по калспредам Сургута начали исполняться
05:30 алгоритмы маркетмейкера всегда работают против клиента
06:14 перекатываем в МОЕКС шорт на март
07:20 ставим заявку на роллирование шорта
07:51 отчет о сделках по Сургуту
08:30 прошла сделка по МОЕКС
09:12 отрицательные цены спреда на РТС
10:20 как оформить перенос заявки через вечерний клиринг

Наш новый ролик — это перевод статьи с сайта IBD (investors business daily). Материал довольно интересный и полезный. Но неполный, явно риски преуменьшены… Интересен он именно тем, что использование опционов ориентировано на конкретные обстоятельства и сроки. Ни один вид ТА никогда не акцентирует внимание на конкретных датах, в то время как опционы жестко привязаны к дате экспирации и к конкретным обстоятельствам и событиям внутри компании -эмитента. А вот в чем состоит подвох, разберем в конце ролика. Для нас в РФ с маржируемыми опционами риски гораздо более очевидны, чем в Америке в их опционной песочнице. Немаржируемые опционы в Америке для трейдеров из России — это детский сад. Автор статьи предлагает использовать скачок волы для формирования позиции кондор… по сути продать два разнонаправленных спреда. В преддверии длинных рождественских праздников это вполне неплохая стратегия. Для тех кто торгует на российском рынке эта статья тоже интересна, поскольку и у нас волатильность неплохо подбросили и нам тоже предстоят длинные каникулы, а это лучшее время для продаж опционов. Сделка рассчитана по ценам в среду 01.12… и еще надо обратить внимание насколько выше волатильность на американских акциях по сравнению с остальными акциями во всем мире. Это следствие активности торгов опционами на американские акции. Для спекулянтов это хорошо, но риски при этом повышенные у всех участников рынка.
https://www.investors.com/research/op...

( Читать дальше )

Опционы на акции — это новое безумие дневной торговли. Что это значит для рынка.

Горячие акции вроде Тесла и Apple стала еще более горячей, поскольку спекулянты  снова захватывают рынок. Многие из них являются розничными покупателями, удерживая свои позиции менее одного дня. Это новое безумие дневной торговли опционами помогает поднять акции отдельных лиц и увеличить доход онлайн-брокеров, таких как Robinhood.

«Мелкие розничные торговцы снова покупают лотерейные билеты на ралли», — говорит Джейсон Гёпферт, основатель компании Sundial Capital Research, чья электронная рассылка SentimenTrader отслеживает показатели спекулятивных покупок и продаж.

Ранее в этом месяце общее количество контрактов достигло 56,5 миллионов контрактов — второй по величине показатель за всю историю после 59,2 миллиона контрактов, проданных 27 января на пике массового увлечения мемами с участием GameStop (тикер: GME), AMC Entertainment Holdings (AMC) и другие. «Мы снова бросаем вызов этим спекулятивным вершинам», — говорит Гёпферт.

( Читать дальше )

Meme Stock Mania привлекла внимание к торговле опционами. 

Мания по поводу акций — это нечто большее, чем просто покупка розничными инвесторами акций сильно зашорченных акций.

В январе многие трейдеры, принявшие участие в безумие, смогли увеличить свою прибыль от таких имен, как GameStop (тикер: GME), AMC Entertainment (AMC) и BlackBerry (BB), купив опционы колл — по сути, сделав ставку на то, что акции эти компании будут продолжать расти.

Фактически, опционная активность резко возросла в первом квартале 2021 года — в то время как мемомания усилилась — по сравнению с предыдущим годом. Объем опционов в GameStop был почти в 34 раза выше, чем за тот же период прошлого года. Согласно данным FactSet, AMC увеличила объемы продаж более чем в 62 раза, в то время как BlackBerry продемонстрировала пятнадцатикратное увеличение активности опционов.

В то время цифровые пространства, такие как доска объявлений WallStreetBets на Reddit, были заполнены трейдерами, утверждающими, что они могут превратить лишь небольшую часть денег в огромные выплаты, которые позволили им погасить задолженность по студенческой ссуде.

( Читать дальше )

Показан один из вариантов отработки выхода значимой информации, но чтобы торговля была с небольшим риском. Вот этот ролик показывает какой основной риск преследует покупателей опционов. Это риск потери уплаченной премии. Причем этот риск реализуется даже при неподвижном рынке за счет тета распада. Вот горизонтальные спреды и позволяют избежать сценария малоподвижного рынка и даже немного заработать при таком сценарии.
https://smart-lab.ru/blog/737286.php

  https://smart-lab.ru/blog/735171.php 

( Читать дальше )

Новый ролик мы назвали Опционное инвестирование… В Америке эту стратегию называют option wheel. И даже создали подобие графо-алгоритма, чтобы легче было понять, как это работает… Как всегда местные корифеи со смартлаба устроили спор кто лучше разбирается в опционах… Вход в акции через продажу путов — это хорошо известная стратегия, особенно в Америке, где синглстоки не имеют деривативов для хеджа в виде фучей, а только немаржируемые опционы на акции. И у нас на канале был ролик с похожей стратегией… Но как всегда дьявол кроется в деталях… Обратите внимание на дату нашего старого ролика — ноябрь 2018 года… То есть мы такие вещи показываем когда акция на дне. Сейчас это разумно делать на тех акциях, которые вы готовы купить по текущим ценам. Я покажу в конце ролика где я пытаюсь войти в акции через продажу путов. И на первом слайде показано, что автору стратегии при неблагоприятном сценарии придется купить Сбер по 375 руб...