гамма / Поиск по тегам пользователя / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Блог им. activeinvestor |Дельта-гамма хеджирование

06 октября 2023, 10:57
|
Активный Инвестор

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1etUR...
тайминг
00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива
01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты
02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада
03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу
03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка
07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами
09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ
11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов
12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года
14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа
15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01
18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе
20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L
22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опционым вертикальным спредом

спецраздел:
опционы,
трейдинг

Блог им. activeinvestor |Гамма-барьеры помогают роллировать недельные продажи.

07 июля 2022, 15:10
|
Активный Инвестор

ПДФ файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/18P3r...
Это продолжение нашего предыдущего ролика про торговлю по гамме. Задача было сформировать позицию с потенциалом прибыли по гамме, но без затрат присущих покупке опционов в последний день и при завышенной волатильности. Если же реализовать такой потенциал не удается, то можно такой однодневный опцион использовать для прикрытия продаж уже на следующую неделю.

Блог им. activeinvestor |Стратегия "Гамма + Тета" дает до 60% годовых

30 июня 2022, 17:26
|
Активный Инвестор

ПДФ файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1j3e0...
Торговля по гамме имеет один недостаток. Покупка опционов в последний день почти всегда ведет к убыткам по самой банальной причине. Уплаченная премия сгорает. Наша задача была в том чтобы создать позицию с потенциалом по гамме, но дешево или вовсе бесплатно.
тайминг
00:00 торговля гаммой и ее недостатки
01:10 видео на нашем канале про торговлю гаммой
02:00 сделки 28 и 29 июня 04:26 моделируем позицию на опционном калькуляторе
05:55 трансформация позиции в последний день жизни опционов
09:45 фиксация профита в день экспирации
11:24 торгуем без биржевой комиссии
12:30 расчет доходности сделок

Блог им. activeinvestor |Недельные опционы, доходность 100% за ночь при ограниченных рисках.

19 ноября 2020, 13:22
|
Активный Инвестор

спецраздел:
опционы

Блог им. activeinvestor |Как отработать Америку на опционах РТС

06 октября 2020, 17:49
|
Активный Инвестор

Если вы опцион с высокой гаммой покупаете и переносите через ночь, то это менее опасно, чем при низкой гамме. То есть такой риски можно брать, ваши конкуренты-линейщики (там гамма равна нулю) берут более высокие риски.
Чем ниже волатильность, тем опаснее рынок для линейщиков со стопами. Маркетмейкеру проще работать, а на курсах учат ставить стопы ближе при низкой волатильности… Вот маркетмейкер эти стопы и сносит регулярно и ходит в коридоре и всех пилит....