В свое время мне надоело каждый день лазить на всем известный сайт и щелкать даты, просматривая ОИ в отчетах. Я задался целью найти нормальный индикатор, который собирал бы информацию о них сразу в терминал, и обнаружилось… ничего :D Несколько абсолютно неработающих решений в свободном доступе и несколько продуктов на mql5.com, которые, во-первых, платные, а во-вторых, предлагают скачивать отчеты вручную каждый день (что??) для своей работы. Хотя данные, казалось бы, вот они, и задача вполне тривиальна. И я решил исправить это недоразумение (да-да, уже вангую, что сейчас появится как минимум один человек, который скажет, что такой индюк давно есть и вот он он, но мой поиск по гуглу, мкл5 и СЛ не дал вообще никакого результата, вполне возможно что плохо искал).

Выкладываю в открытом доступе мой индикатор. Данный архив следует распаковать в папку C:\Program Files\MT4\MQL4\.

Он состоит из двух частей. Первая — советник OIcme_updater, его нужно повесить на график (собственно, без разницы на какой) и оставить там:

( Читать дальше )

Предисловие (кто спешит, можно не читать, и переходить сразу к результатам)

Что меня всегда удивляло в теме объемного анализа, и в частности кластерного — несмотря на обилие публикаций, подходов и школ в этой теме, почти нигде нет результатов статистических исследований, или хотя бы ссылок на таковые (отдельные ссылки я встречал разве что у Живаса, но они были эпизодичны). Возникает вопрос: почему так? Складывается такое ощущение, что сама идея залезть внутрь бара и разобраться, сколько там было покупок и продаж, представляется авторам уже достаточным cutting edge и ноу-хау, чтобы еще и всерьез заниматься тестированием своих подходов. Итог достаточно предсказуем: большинство предлагаемых методик являются как бы иллюстративными, «формальным знанием», которое на практике зачастую не работает, а если работает, то неизвестно — когда и на чем?

Чтобы исправить это положение, решено создать советник, который использует объемные данные, предоставленные сервисом Cluster Delta, и, попытается исполнить те или иные паттерны КА на материале форексного золота H4 (XAUUSD spot). Объемы будут браться из склейки фьючерсов CME. Нас интересует не абстрактная «истинность» паттернов, а их торговая применимость, потому тестировать мы будем частную реализацию этих идей в виде конкретной торговой системы, которая, безусловно, может быть и другой, потому в полученных результатах предстоит еще отделить эффективность или неэффективность самого паттерна от реализации ТС. Тем не менее, она послужит отличной базой для дальнейших исследований, это будет что-то вроде тестовой лаборатории. Кроме того, как я заметил, даже мой очень среднесрочный стиль торговли требует частого присутствия у монитора, в противном случае нужные точки входа будут пропущены; либо же для слежения за ними потребуется задействовать много ресурсов внимания и времени. Потому, полученный робот, если он будет удачен, может использоваться как средство полуавтоматической торговли. Наконец, средства визуализации могут стать основой для удобного индикатора в Метатрейдере, чтобы не пришлось дополнять его другими платформами, и позволят отобразить кластеры прямо на свечном графике. 

( Читать дальше )

Когда я в первый раз использовал классический вертикальный объем, меня постигло — нет, не разочарование, потому что я изначально ничего от него не ждал — скорее безразличие. Я возвращался к нему много раз в рамках своей системы, и каждый раз приходил к одному и тому же выводу: хаотичный шум, и больше ничего. Для золота на Н4-D1 он и правда представляет собой весьма неопределенную картину, в которой нельзя выделить никаких закономерностей, перекликающихся со среднесрочным движением цены. Но стоило только посмотреть под другим углом...

Как оказалось, что объем рулит! Но совсем для других целей, чем я изначально предполагал. Я уже привык к такого рода «методологическим кувыркам», и вывел для себя два принципа:
1. Ни одна вещь не будет работать, если смотреть на нее не под тем углом, под которым она работает
2. Вероятно, любая (или почти любая) вещь заработает, если найти правильный угол, под которым на нее смотреть

Первой идеей было анализировать поведение цены на больших выбросах объема. В свече с большим объемом встречается множество участников рынка, это своего рода более широкая выборка, и потому ее форма может подсказать, в каком состоянии находится рынок на данный момент. Хорошее движение вверх или вниз — тут все понятно. Но и «ужатые» с обеих сторон тенями свечи с маленьким телом, и бросающие длинную тень в одну сторону, если в них много объема, могут быть спроецированы на дальнейшее движение, заключая в себе в сжатом виде его смысл. 

( Читать дальше )

Отвечая на свой собственный вопрос постом ранее: не стоит заниматься созданием решений, которые уже есть :D Проблема в том, что ни один открытый сервис не предоставляет возможности смотреть СОТ с абсолютными позициями на одном графике с ценой. Самый лучший http://tradingster.com/, но и он этого не дает. Между тем, ряд исследований без этого становятся ужасающе трудоемкими.

Оказывается, еще в 9-м году Василием Соколовым был создан проект Мета-СОТ с набором индикатором для МТ4. С тех пор MQL4 изменился, и старая версия уже не работает. Сам же автор переключился на поддержку платного продукта уже на базе MQL5. Но большого труда внести требуемые изменения в старый код не составляет, и после нескольких исправлений он дает отличный результат:



Кроме того, я добавил функцию, ограничивающую создание частных отчетов одним инструментом, что позволяет сэкономить время генерации файлов на несколько порядков и не захламлять терминал кучей ненужных файлов. Для его активации надо просто установить параметр build_only_instr в «true» и выбрать сочетание букв требуемого инструмента:

( Читать дальше )

Мой метод поиска астрологических закономерностей — визуальный. Предпочитаю нанести все значимые аспекты на график и анализировать, как цена их отрабатывает. Обычно этот алгоритм выглядел следующим образом:

1. Кручу-верчу-нужный аспект в Zete отыскать хочу
2. Отмечаем на графике
3. Записываем текстово точное время и приблизительную реакцию цены

Это требовалось сделать для каждой исследуемой планеты к каждой значимой точке радикса (первых в лучшем случае 5, вторых от 10 и больше), да еще иногда и по нескольку раз для каждого точного аспекта на петлях. Выглядело это примерно так:



Такая работа выполняется очень долго, нудно и сильно выматывает. В связи с чем процесс решено было автоматизировать!

Генерируем из Zeta в текстовый файл нужные исходные данные, в другой записываем выборочные эфемериды --> создаем индикатор --> пару дней путешествуем по справке MQL (честь ей и хвала!), распутываем клубок ошибок дебагинга --> оптимизируем представление данных -->… --> нет, не профит! Пока рано :D 

( Читать дальше )