Игрок, как вариант:

1) линейная регрессия графика доходности и считаете R2
2) считаете кореляцию с временным рядом
3) коэф Шарпа

MatrixLis, на кубиках? Сколько тянет одновременно TsLab? Проблема с лабой в ограниченой масштабируемости и отсутствие API хотя «andy a» обещает уже лет 8 что вот-вот руки дотянутся у них.

MatrixLis, 1 секунда это конечно крайне тяжело для расчетов. Тут наверное надо на плюсах писать решение, никогда даже не пробовал.

С уважением

MatrixLis, от таймфрейма зависит сильно, у меня больше тысячи одновременно уже лет 7 торгуется на простом компе, но это часовой  таймфрейм. После 500 ботов готовые терминалы типа TsLab начинают тупить жестко и пропускать сигналы постоянно. Отсюда придется уходить от логики монолита в микросервис: конектор к бирже — расчет сигналов — закачка данных. В таком виде можно хоть 10 тыс запускать одновременно, особенно если объединить ботов на уровне инструмента (то есть по каждому инструменту свой портфель систем, а весь портфель это портфель портфелей).

С уважением

А. Г., спасибо! Пропустил видимо этот пост. Супер сравнение, причем зачастую зеркальная картина графика. Будем надеяться что продлится она как и в 2011-2013 гг. в мае у нас как раз три года исполняется неадекватной политики ЦБ.

С уважением

А.Г. я помню Вы писали когда-то про 2011-2013 что было тяжело, а если сравнить 2024-2026 с тем периодом? Кстати с точки зрения волатильности отличаются эти отрезки в Вашей модели?

С уважением

Михаил, доброго дня!

Как всегда интересные статьи. Спасибо что делитесь.

Лучше решать задачу класификации чем регрессию это и проще и надежнее (что как раз укладывается в тезис что не надо предсказывать цены, надо определять направление). Подход Дмитрия понятен и верен, но это не означает что торговля трендов это неверный путь. Любая торговая операция будет прибыльной если «купили дешевле, продали дороже» отсюда: каким словом не назови подход, а прибыль появится только от такой нехитрой формулы и вопрос только в длительности удержания открытой позиции.
Вообще (по моему мнению) вернее не искать супер-пупер стратегию а собирать ансамбль простых стратегий, а затем сверху вешать мета модель которая будет определять лимиты в зависимости от (тут у каждого свой подход) определенных показателей и управлять портфелем ансамблей.

С уважением!

ves2010, 

Т.е скорее всего твой заказчик на определенном этапе понял источник альфы и сам все сделал без тебя…

как говорится: «если не видишь вокруг себя лоха значит лох это ты»

SergeyJu, да кстати это важный момент именно поэтому я написал свой движок для тестов и торговли чтобы добавлять это удобно а не решения из коробки. Но кстати можно просто сделать типа adjusted price по аналогии с yahoo и учесть дивиденды.

Михаил, очень интересный пост спасибо что делитесь своим опытом.
1) Попробуйте сделать разметку через фракталы чтобы модель умела находить точки перелома для трендовых моделей это важно. И задачка сразу превратится из бинарной в многоклассовую (вход, выход, отдыхаем).
2) Из поста не увидел как Вы сами модели заворачиваете, оберните их в sklearn обертку через BaseEstimator, ClassifierMixin (хотя скорее всего Вы так делали просто не увидел). Это позволит удобно собрать пайплайн и покрутить гиперпараметры.

AUC 0,55 это мало конечно..

С уважением!

Дмитрий, очень достойный результат для текущего времени. С наступающим!

С уважением

3Qu, упакуй стратегию в докер контейнер и запускай где и как хочешь.

С уважением

22022022, ну так и есть, согласен полностью такова реальность. Отсюда и суровая статистика трендовых стратегий: 30% сделок в лучшем случае прибыльные 70% — убыточные.
При этом из 30% вся прибыль на 10-20%, отсюда зарабатываем на 3-6% сделок из 100%. 

С уважением

3Qu, если рынок это СБ (с чем не спорю), то наличие в нем трендов все равно не исключается, просто это стохастические тренды а не детерменированные. Отсюда, единственный способ это пытаться идентифицировать такие тренды и забирать 30-40% от движения. Все логично и известно уже давно. Простые алгоритмы в виде средних и т.п. неплохо справляются с подобной задачей.
Отсюда не надо пытаться объяснить хаос, а просто принимаем это как факт (рынок — СБ) и работает с этим хаосом: видим зарождение тренда — входим, видим завершение — выходим.
PS: немного продолжил мысль поста как мне показалось 

С уважением