Валера Бромский, ОК, понятно. Вероятно, Вам действительно так удобнее. 
Правда, с фразой «Ведь я не могу продать на закрытии и одновременно купить, да еще и одновременно определить новый топ 8.» можно поспорить.
Робот вполне может выполнить все эти действия в пределах одной минуты. Конечно, это будет не на самом закрытии (это в принципе нереально), но очень близко к соответствующему определению.

Если «научная» игра много выигрышнее ручной, есть смысл в конце дня запускать робота.

Здравая тема. я только сначала смотрю моментум за 1м/3м по отраслевым. индексам. месяц для выхода, 3м для входа. можно взвешивать доли, но лень. Поэтому беру 1—2 отрасли и там процесс повторяется. На выходе небольшой концентрированный портфель. Можно еще подняться на уровень выше и смотреть по классам активов— валюта/биток/облигации/золото. 

Prophetic, Нет ничего не перепутал, все именно так, как вы поняли. 

Например, как было в этот раз, в пт с утра я уже примерно знаю, какой будет топ 8, поэтому готовлюсь к продаже тех бумаг, которые точно не останутся, далее осталось посчитать сколько продать шт. из тех бумаг, что останутся, чтоб соблюсти пропорции. Например Аэрофлот у меня 3ий раз подряд остается, в самый 1ый месяц было 50 шт, потом 45 шт, на этот месяц 40 шт осталось, но он всегда 1/8 занимал в портфеле. А уже в пн в конце дневной сессии покупаю топ 8 новый, или как в данном случае докупал 6 оставшихся акций, невзирая на цену. Примерно за 20 мин до закрытия я вбиваю текущие цены в калькулятор, чтоб знать сколько купить по рынку, остатки уже в вечернюю сессию загоняю в sbmm. 

Смысла в ожидании нет, но в научных теориях предполагается, что продаете и покупаете вы всегда в одно и тоже время, что невозможно сделать. Первоначально, когда я прогонял на исторических данных тоже получил безумные доходности, но, когда начал практиковать, оказалось не все так просто. Ведь я не могу продать на закрытии и одновременно купить, да еще и одновременно определить новый топ 8. Был вариант покупать в течения дня, но тогда получалось, что никакого эффекта нет, т.к. результат зависел только от того повезло тебе с ценой или нет. Когда же я начал пробовать делать именно так, результат был, но не такой, как в научных теориях с подставными данными. 

Так же есть несколько научных теорий, где покупка осуществлялась с некоторой задержкой, грубо говоря топ 8 определили за какой-то срок, а покупку осуществляли через 7 дней, невзирая на цену.

Я прогонял много вариантов, но пришел к выводу самое оптимальное действовать так и ничего не трогать. Основное расхождение с индексом будет происходить на растущем рынке — именно тогда данная теория даст наибольшие плоды, т.к. в первых 8 акциях — очень часто оказывались акции, которые делают 2х или 50%. В случае же падающего рынка эффект в обратную сторону будет не столь существенен, как в случае с ростом по сравнению с индексом. Есть вариант выставлять стопы, но скажу сразу стоп 5/10% могут привести к тому, что в случае разворота вы будете нести убытки, а точнее не добирать прибыль. 

>>… на следующий день — покупаем лучших
...
>>… Все сделки проводятся по рынку на закрытии дневной сессии

Вы точно ничего не перепутали в описании?
Согласно эти двум утверждениям, Вы:
Зафиксировали положение дел в конце торговой сессии вчерашнего дня (пусть даже и за месяц), а сегодня сначала дождетесь окончания (почти) сегодняшнего торгового дня, и не взирая на результаты сегодняшнего дня совершите сделки по результатам на конец вчерашнего дня.
В чем смысл выжидания дополнительного торгового дня?

Cash, так я же и об энтом и говорю...

wistopus, хотел бы я посмотреть на человека, который знает, что вообще будет с рынком, с ним самим и со страной через год хотя бы.

еще скользяшку длинную бросить, чтобы знать когда выходить/заходить...

или еще проще — вносить постоянно, наплевав на скачки…
и тогда… к старости… есть маленькая надежда на Большую Пенсию...  

По итогу пришел к выводу, что лучше SBMX нет

если времени нет то наилучший вариант…
фонды проигрывают индексу....