Свечные паттерны широко известны и их обнаружение  не составляет проблем. Решил проверить существуют ли какие-нибудь  внятные паттерны в ценовых рядах, если использовать только линейный график. Для описания паттерна применил мини-язык, состоящий из двух «букв»  (0 и 1). Цена растет=1, падает=0. Если использовать паттерны, записанные длинными «словами», то ничего внятного не получается. А вот если использовать короткие «слова».
 

Результат можно видеть на двух картинках одного и того же графика фьючерса на Сбербанк, ТФ=1мин. Видно, что язык различает участки роста и участки снижения цены, но еще есть участки, которые часто совпадают на обеих графиках, и никак не подсвечены. В основном это участки флэта. Проверил, как это рисуется на других ТФ и  инструментах. Лишний раз убедился, что никаких устойчивых паттернов на линейных графиках не существует. Скрипт написан на языке R.

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll.  R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений.  Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения. Ширина этих каналов изменяется с учетом волатильности. Наклонными синими линиями,  отмечен канал 0,5 SD без учета волы.

( Читать дальше )