Блог им. Tinych

Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)

Скрипт на языке R вычисляет стохастическую волатильность. Для этого использована библиотека stochvol.Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)
Данные для расчета берутся из Квик, с периодом 1 мин.

1.3К | ★1
4 комментария

А на втором графике что по вертикальной оси?

Числа ни на что не похожи, вроде.

avatar
ch5oh
С учетом доверительного интервала можно взять константное значение посередине и не париться. 
avatar
Михаил
+1
А как у вас границы доверительного интервала построены? 
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, Доверительный интервал рассчитывает и рисует библиотека. Более подробно в статье: cran.r-project.org/web/packages/stochvol/vignettes/article.pdf 
avatar
Vladimir Diaditchev

Читайте на SMART-LAB:
Что ждёт рубль и российскую экономику в январе 2026 года?
30 декабря российский рубль завершает финальные в текущем году торги падением, пришедшем на смену смешанной динамике на утренних торгах. Биржевой...
Фото
Freedom Finance Global
30 декабря 2025, 18:33
Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки
Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках...
Фото
ДОМ.РФ
30 декабря 2025, 15:42
Фото
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати.  Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном...
Фото
Олег Кузьмичев
31 декабря 2025, 18:35

полезные записи за 24 часа

★11 20 ЛЕГАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. 1. Зачем в январе платить налоги, которые можно платить в ноябре. Оплата налога с кредитки. 2. Оплата налога при выводе с брокерского счёта. 3. ИИС3 и старые ИИС
★9 0 Нобелевская премия за уравнение, изменившее финансовый мир
★8 72 Пытаюсь понять, сколько слил в 2025 и не могу.
★5 62 А Баба Зина против! С Новым 2026!
★4 21 Почему отменили крепостное право к России. Альтернативное мнение.
★4 2 +120.000₽ пассивного дохода за декабрь
★4 14 Раз уж тут фильмы советуют, может сериалы обсудим?
★3 47 Изменения
★3 28 Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года....
★3 3 📈 Результаты индексов полной доходности 🐥Цыплят по осени считают, а доходность – по году
+118 27 Азия. Пятница.
+105 35 Ставлю перед собой цели на 2026 год. Присоединяйтесь!
+100 72 Пытаюсь понять, сколько слил в 2025 и не могу.
+78 6 Работа биржи в январе
+71 44 В Италии выставили на продажу роскошное поместье по цене машиноместа в Москве.
+69 3 📈 Результаты индексов полной доходности 🐥Цыплят по осени считают, а доходность – по году
+64 65 Заметки выходного дня: Гриша Перельман и гипотеза Пуанкаре
+58 38 Праздник и угроза голода: как россияне вмиг обеднели после Нового 1992 года
+57 11 🐍 Финансовые и не только итоги 2025 года
+50 13 ⭐️Новый год – экологическая катастрофа 😡🤬👿

самые обсуждаемые сегодня

38к Праздник и угроза голода: как россияне вмиг обеднели после Нового 1992 года
35к Ставлю перед собой цели на 2026 год. Присоединяйтесь!
29к Через 20 лет не будет работы, но России это не грозит
27к Азия. Пятница.
28к Что и как подорожает для россиян в начале 2026 года....
21к Самая большая ложь в личных финансах
19к Революция на марше...
15к Дивидендные ловушки
15к Поделитесь, как узнать торговые дни на МосБирже
12к Инвеститоги 2025: трейдинг хорошо, портфели похуже, но лучше индекса

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн