Блог им. Tinych

Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)

Скрипт на языке R вычисляет стохастическую волатильность. Для этого использована библиотека stochvol.Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)
Данные для расчета берутся из Квик, с периодом 1 мин.

★1
4 комментария

А на втором графике что по вертикальной оси?

Числа ни на что не похожи, вроде.

avatar
С учетом доверительного интервала можно взять константное значение посередине и не париться. 
avatar
А как у вас границы доверительного интервала построены? 
avatar
Kot_Begemot, Доверительный интервал рассчитывает и рисует библиотека. Более подробно в статье: cran.r-project.org/web/packages/stochvol/vignettes/article.pdf 

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW