Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)

10 мая 2020, 11:26
|
Vladimir Diaditchev

Скрипт на языке R вычисляет стохастическую волатильность. Для этого использована библиотека stochvol.
Данные для расчета берутся из Квик, с периодом 1 мин.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

обсудить на форуме:
Сбербанк

1.4К | ★1

4 комментария

А на втором графике что по вертикальной оси?

Числа ни на что не похожи, вроде.

ch5oh

10 мая 2020, 20:11
Ответить

С учетом доверительного интервала можно взять константное значение посередине и не париться.

Михаил

10 мая 2020, 20:25
Ответить

А как у вас границы доверительного интервала построены?

Kot_Begemot

10 мая 2020, 20:28
Ответить

Kot_Begemot, Доверительный интервал рассчитывает и рисует библиотека. Более подробно в статье: cran.r-project.org/web/packages/stochvol/vignettes/article.pdf