Блог им. Tinych

Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)

Скрипт на языке R вычисляет стохастическую волатильность. Для этого использована библиотека stochvol.Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)
Данные для расчета берутся из Квик, с периодом 1 мин.

1.4К | ★1
4 комментария

А на втором графике что по вертикальной оси?

Числа ни на что не похожи, вроде.

avatar
ch5oh
С учетом доверительного интервала можно взять константное значение посередине и не париться. 
avatar
Михаил
+1
А как у вас границы доверительного интервала построены? 
avatar
Kot_Begemot
+1
Kot_Begemot, Доверительный интервал рассчитывает и рисует библиотека. Более подробно в статье: cran.r-project.org/web/packages/stochvol/vignettes/article.pdf 
avatar
Vladimir Diaditchev

Читайте на SMART-LAB:
Фото
S&P 500: Точка кипения — включатся ли быки в игру у критической поддержки?
Ключевой фондовый индекс S&P 500 завершил торговую неделю мощным падением, протестировав и закрывшись в непосредственной близости от важного...
Фото
Олег Свиргун
16:17
Фото
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности...
Фото
Андрей Хохрин
07:21
Фото
Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше,...
Фото
OS_Engine_team
17:38
Фото
ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе
ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели!...
Фото
Олег Кузьмичев
20 марта 2026, 23:57

полезные записи за 24 часа

★11 0 Пари века
★7 3 Дивидендная доходность за 2025г (прогноз) Какие акции выбираю и почему
★5 13 Формирование портфеля высокодоходных облигаций методом Монте-Карло.
★4 10 Мо Гавдат. Формула счастья
★4 12 Как люди теряют сотни тысяч рублей на ПДС
★4 108 О жилье
★3 6 Хорошая ТС
★3 2 Облигации стали опасны? Два технических дефолта за неделю: тренд или случайность?
★3 2 Мировой газовый кризис продлится около пяти лет
★3 2 Какие акции интересны при таких ценах?
+132 43 Вот вам вишенка на торте 🤣 ЦБ в убытке
+129 18 Сокращения на ММК.
+108 0 Пари века
+107 21 ⛽ ЕвроТранс – Будет ли дефолт?
+102 6 ТОП-12 интересных фактов о Совкомбанке
+91 0 Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций
+83 25 ⚡Портфель Кречетова(Шляпа) - 300 млн в плече
+61 116 Выхода нет.....
+54 108 О жилье
+54 13 Формирование портфеля высокодоходных облигаций методом Монте-Карло.

самые обсуждаемые сегодня

108к О жилье
81к Синдром отложенной жизни инвестора: переплатить банку или терпеть тесноту?
40к США начнут уничтожать электростанции Ирана, начиная с самой крупной.
34к С утра почесывая свое ЭГО
34к "Анонимности не останется" - Герман Клименко о блокировках и будущем российского интернета
25к ⚡Портфель Кречетова(Шляпа) - 300 млн в плече
21к Как надо инвестировать на самом деле - музей "Небылица" в Питере
14к ⚡Мира не будет: переговоры в их нынешнем виде не приведут к окончанию войны на Украине, — BBC
14к Трамп: Если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат его электростанции, и начнут с самой крупной.
14к Дешевле Нью-Йорка

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн