Vladimir Diaditchev

Читают

User-icon
34

Записи

33

Лед тронулся, господа...

После долгого соплежевания в узком диапазоне 124-126, Сбербанк сегодня геройски бросился осваивать новый диапазон. На рисунке осваиваем новые локальные уровни. ТФ=5мин.    Лед тронулся, господа...

 Лед тронулся, господа...

( Читать дальше )

Квик DDE, таблицы Экселя, Пайтон

Чтобы не свихнуться от захлестнувшего мир сумасшествия. Решил освоить модный нонче Пайтон.
До этого был небольшой опыт программирования на языке R. Столкнулся с одной проблемой. Пайтон прекрасно читает данные из таблиц Эксель. Например, копирую таблицу текущих параметров Квика. Сохраняю в Эксель, все читается, можно обрабатывать данные. Вывожу эту же таблицу по DDE в Эксель, данные выводятся. Если не сохранять эту таблицу, то Пайтон ничего не видит. Если же ее сохранить, то видит только последние сохраненные данные. Причина, скорее всего, не в Пайтоне, а Экселе. Собственно вопрос: как прочитать Пайтоном таблицу Эксель, с данными, получаемыми по DDE от Квика?

  • обсудить на форуме:
  • QUIK

На пенсию в ... лет!

  С упоением зачитывался постами  на тему ранней пенсии. На пенсию в 35, 25.  На пенсию прямо с детсадовского горшка. 
Еще очень нравятся темы про диверсификацию, особенно в акциях Мосбиржи. Набираем портфель,  диверсифицируемся на всю котлету и сидим ждем пенсию. 
Решил глянуть, как коррелируют  основные бумаги за последние 2 месяца, 1 год и 10лет. UP -соответствует идеальному восходящему тренду. На пенсию в ... лет!
Корреляция за последних 60 дней. Практически все бумажки в дауне. Лукойл и ГМК слегка сопротивляются. 

На пенсию в ... лет!

( Читать дальше )

Комментарий к статье Александра Сережкина о связи нефти и рубля.

Есть ли корреляция между ценой нефти и ценой рубля?

Эта тема обсуждалась на странице Смартлаба:   Хочу услышать мнения тех, кто убежден, что рубль и нефть не связаны (smart-lab.ru)

Давно не смотрел, что там творится, решил глянуть.

Сразу оговорюсь, корреляция не означает зависимость. Корреляция может быть, а зависимости может не быть.  Также величина корреляции зависит от периода на, котором мы ее рассматриваем.

Из-за удобства получения данных, сравню фьючерс на нефть BRZ1 и фьючерс на доллар рубль SiZ1.

Сначала посмотрим корреляцию за период 2 месяца, ТФ=1день.

Корреляция =  -0.2346043

Возьмем  данные за год, картина та же.

Корреляция = -0.3848493

Это видно и на графиках
Комментарий к статье Александра Сережкина о связи нефти и рубля.




Субботние размышления о портфеле.

 Когда коту делать нечего он, сами понимаете, чем занят. Когда трейдеру нечем заняться, он рынок анализирует.

 Соорудил некое подобие скринера в картинках, без использования всяких ТА и ФА.  Взял только ликвидные бумаги, представляющие основные сектора, на интервале 30 дней, ТФ дневной. Для начала смотрю корреляцию бумаг между собой и индексом МБ. Субботние размышления о портфеле.

Синие овалы –есть корреляция, красные –нет. Оттенок и форма отображают степень корреляции. Также видно, какие бумаги ближе к Uptrend, а какие к Downtrend.   
Далее смотрим «силу» краткосрочных трендов. 
Субботние размышления о портфеле.



( Читать дальше )

Читая о портфельном инвестировании.

Комментарии  к статье о ребалансировке еще раз… (smart-lab.ru)    сподобили вложить свои три копейки. 

Существует бесчисленное количество вариантов ребалансировки  инвестиционного портфеля. Предположим, ваш  портфель состоит только из акций. Сравнивая кривые доходностей портфеля и бенчмарка, за прошедшие 180 дней, видим, что были периоды, когда доходность портфеля отставала от рынка, а когда и обгоняла рынок. За последние недели доходность портфеля стала ниже индекса.  Читая о портфельном инвестировании.
Надо было делать перетряску портфель, как только его доходность стала снижаться. Попробуем изменить ситуацию и добавим в портфель  бумагу, коррелирующую с индексом и бетой=1.4.  Видно, что доходность портфеля приблизилась к доходности индекса.
Читая о портфельном инвестировании.



( Читать дальше )

Сырьевой цикл?



Сырьевой цикл?

S&P 500 и сырье за три года. ТФ графиков-1месяц 

Индекс S&P 500 знает все заранее.

 Возьмем некоторые экономические данные СЩА за последние 60 недель. Сравним график GSPC, график первичных заявок на пособия по безработице ICSA, график недельного экономического индекса WEI. На рисунке видно, что сначала происходят изменения индекса S&P 500 , а потом,
с некоторым лагом, изменения в ICSA, WEI. Рынок «вангует».

Индекс S&P 500  знает все заранее.


Безотзывная оферта -зло?

Собственно вопрос. Обязан ли  владелец облигации принимать условия безотзывной оферты? Что произойдет, если не принимать никаких действий в этом случае?  

Мысли вслух про паттерны.

 Широко известны паттерны японских свечейх — всякие дожи, повешенные, солдаты,  завесы и т.д. Все эти паттерны выявлены и классифицированы в результате наблюдений человека.

 Существуют индикаторы, которые находят большинство свечных паттернов. Например, такой индикатор можно найти для Амиброкера.  В основу этих  индикаторов заложены параметры, основанные на человеческих наблюдениях. А кто-нибудь пытался написать программку, которая сама выполнит классификацию  свечек, основываясь только на четырех параметрах: Open, High, Low, Close? Таким образом программа сама проанализирует и найдет какие либо, «понятные» ей паттерны.  Вполне вероятно, найденные программой паттерны будут отличаться от общеизвестных… На картинке десять свечек дневок Сбербанка.

 Мысли вслух про паттерны.

А в таблице каждому порядковому номеру свечи программа присвоила номер паттерна.

 Candel Num  Close   Pattern Num

( Читать дальше )

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн