В давние времена, на сайте трейдеров Комон вели речь о  заумных вещах, таких как::  Hurst exponent,  Fractal  dimension и тп. Недавно прочитал статью о фрактальных характеристиках  временных рядов. Цитата: «Так, при 1,5 > D >1  временные ряды (валютных курсов,  курсов акций и др.) имеют долговременную корреляцию, возникает персистентное состояние рынка, полностью  характеризующееся показателем фрактальной размерности. Причем, близкое к единице значение фрактальной размерности указывает на скорое окончание действующего тренда. При D =1,5 с разбросом ± 0,05 поведение системы стохастическое и хорошо описывается классическими статистическими методами. При 2 > D >1,5, чем ближе D к  двойке, тем более нелинейным становится  временной ряд, возникает антиперсистентное состояние курса акций, временная кривая курса становится неустойчивой и готова перейти в новое состояние.» Решил попробовать  применить к фьючерсу на Сбербанк ТФ =1 мин. 

( Читать дальше )

Давненько на нашем фьючерсном базаре планок не было. Дождемся?

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll.  R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений.  Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения. Ширина этих каналов изменяется с учетом волатильности. Наклонными синими линиями,  отмечен канал 0,5 SD без учета волы.

( Читать дальше )

Очень часто говорят, что наш рынок зависит от нефти, от американского рынка, доллара. Решил посмотреть, как зависят цены текущего фьючерса на ГП, от цены фьючерса на Брент и индекса доллара. В качестве исходных данных взял последние 100 пятиминутных свечек.  Прежде всего посмотрим корреляцию между ними.

Видно, что корреляция, как и антикорреляция слабые. Теперь прикинем эти зависимости на графиках.



( Читать дальше )

Что это мне напоминает. MICEX 10 ТФ=60мин.
Только цена закрытия. Никаких опенов, хаев-лоев. Может парашют прихватить, на всякий?

Коллеги, назревает IPO Xiaomi. Есть какие либо мнения, стоит ли принять участие в этой процедуре?

Первый раз мы снижались на санкциях против компаний и «уважаемых лиц» РФ, теперь реакция на контрсанкции. Что сильнее утащит наш рынок?  Вот тут мы и поймем, что страшнее кошки зверя нет.  Интересно, на сколько теперь длиннее станет очередь за помощью?    

Скандал с химическим отравлением в Великобритании разрастается. Франция тоже присоединилась к обвинениям. Так что вместо прилета Черного лебедя, можем ожидать прилет Черного птеродактиля.  Решил не торопясь прикрыть некоторые позиции.

Не верю  всем этим приблудам, предсказывающим будущее движение цен. Вот как видит движение в SRH8  ТФ=30мин нейросетка. 

  Текущая картинка в Квик:


( Читать дальше )