Vladimir Diaditchev

Читают

User-icon
33

Записи

34
Chart-icon
0
List-icon
оглавление блога
+Подписаться Rss-icon
Search-icon
Calendar-icon

Мысли вслух про паттерны.

 Широко известны паттерны японских свечейх — всякие дожи, повешенные, солдаты,  завесы и т.д. Все эти паттерны выявлены и классифицированы в результате наблюдений человека.

 Существуют индикаторы, которые находят большинство свечных паттернов. Например, такой индикатор можно найти для Амиброкера.  В основу этих  индикаторов заложены параметры, основанные на человеческих наблюдениях. А кто-нибудь пытался написать программку, которая сама выполнит классификацию  свечек, основываясь только на четырех параметрах: Open, High, Low, Close? Таким образом программа сама проанализирует и найдет какие либо, «понятные» ей паттерны.  Вполне вероятно, найденные программой паттерны будут отличаться от общеизвестных… На картинке десять свечек дневок Сбербанка.

 Мысли вслух про паттерны.

А в таблице каждому порядковому номеру свечи программа присвоила номер паттерна.

 Candel Num  Close   Pattern Num

( Читать дальше )

МЛ, НС и некоторые результаты.

На Смартлабе некоторое время назад всплывали посты про машинное обучение, нейросети и прочие премудрости. Внесу и я свои 5коп.  В результате нехитрых танцев с бубном проверил, как  на индекс Мосбиржи влияют, индекс  Доу, доллар и нефть, Влияние в порядке убывания.  Судя по результатам, еще кое-что влияет. Скорее всего, это дурь политическая, но она не поддается измерению. Корреляция дневных данных  за последние 90 дней

 
                 DJIA               IMOEX.ME
DJIA       1.0000000000     0.9448074157
IMOEX.ME 0.9448074157   1.0000000000

               USDRUB         IMOEX.ME
USDRUB    1.0000000     -0.6746474
IMOEX.ME -0.6746474    1.0000000
                    BZZ20.NYM     IMOEX.ME
BZZ20.NYM 1.0000000000  0.4297319356
IMOEX.ME  0.4297319356   1.0000000000


Если верить регрессиям, полученным по данным ДОУ и фьючерса на нефть, то значение индекса Мосбиржи должно быть где-то выше 2830. А если опираться на доллар/рубль, то ниже 2750.



( Читать дальше )

Найдите десять отличий.

Сравнение котировок JPMorgan Chase, полученных из разных источников

Посмотрел на график JPM (ТФ=1д), которые рисует  Квик,  данные получены от СПБ.

Какой- то корявый график, даже у какого-нибудь российского неликвида красивее смотрится.

Решил сравнить OHLC, полученные с забугорного источника с данными СПБ.
Найдите десять отличий.


Найдите десять отличий.



( Читать дальше )

Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода!

 В такую погоду можно проспать весь день, но можно и заняться чем-нибудь, чем в обычный день заниматься просто лень.
Существует мнение, что наш рынок сильно зависит от американского. Насколько сильно?
Прежде всего выясним есть корреляция между американским индексом DJIA и российским IMOEX. 
Возьмем период около года.  Корреляция = 0.8088883598. Если взять период короче, то получится более существенная корреляция. 
Считается, что американские индексы влияют на российские.
Странно, не правда ли?  Если это так, то можно построить график зависимости индекса МосБиржи от Доу.Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода!

На основании этой зависимости можно пытаться предсказывать значение индекса МосБиржи в зависимости от значений индекса DJIA.

Пара букв про паттерны.

 Свечные паттерны широко известны и их обнаружение  не составляет проблем. Решил проверить существуют ли какие-нибудь  внятные паттерны в ценовых рядах, если использовать только линейный график. Для описания паттерна применил мини-язык, состоящий из двух «букв»  (0 и 1). Цена растет=1, падает=0. Если использовать паттерны, записанные длинными «словами», то ничего внятного не получается. А вот если использовать короткие «слова».
 Пара букв про паттерны.

Результат можно видеть на двух картинках одного и того же графика фьючерса на Сбербанк, ТФ=1мин. Видно, что язык различает участки роста и участки снижения цены, но еще есть участки, которые часто совпадают на обеих графиках, и никак не подсвечены. В основном это участки флэта. Проверил, как это рисуется на других ТФ и  инструментах. Лишний раз убедился, что никаких устойчивых паттернов на линейных графиках не существует. Скрипт написан на языке R.

Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)

Скрипт на языке R вычисляет стохастическую волатильность. Для этого использована библиотека stochvol.Волатильность фьючерса на Сбербанк (тф=1мин)
Данные для расчета берутся из Квик, с периодом 1 мин.

Докатились.

 Минсельхоз инициировал привлечение к сезонным полевым работам в России студентов аграрных вузов, а также обсуждает возможность задействовать в сельхозработах осужденных при условии обеспечения надлежащей охраны, говорится в сообщении министерства.

Студентов приравняли к осужденным. И тех и других не жалко.

Персональные данные.

Роскомнадзор во второй раз
возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter,
поскольку компании не предоставили информацию о переносе
персональных данных российских пользователей на территорию
России, сообщило ведомство в пятницу.

Какое дело всем этим надзорам, где человек размещает свои персональные данные?
Государство не доверяет своим гражданам? Стоит ли тогда доверять такому государству?

Статистика-королева наук!

Статистика-королева наук!  Особенно в умелых руках Росстата.  
Реальные доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%, сообщил Росстат — эти данные оказались существенно выше прогноза Минэкономразвития в 0,1%.
    Столь существенная разница между прогнозом и фактическими цифрами образовалась после того, как в декабре прошлого года Росстат пересмотрел данные по динамике реальных доходов за 9 месяцев 2019 года с 0,2% до 0,8% из-за уточнения квартальных данных за 2018 год.
    Рост реальных доходов на 0,8% стал лучшим показателем за многие годы: по итогам 2018 года они выросли на 0,1% (после изменения методологии расчета), до этого с 2014 года динамика доходов была отрицательной.
Немного ворожбы, черной и белой магии et voila:
Минэкономразвития ожидает, что рост реальных доходов населения в 2020 году ускорится до 1,5%.
Так что заживем братцы, все забугорье обзавидуется. Огромное спасибо и слава всемогущему  Росстату!

Когда коту делать нечего....

 Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательной предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ», продающиеся в России, несоблюдение этого условия будет грозить штрафом.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/05/815464-predustanovku-softa
 Грубо говоря, мы сначала заплатим за хрень, которой не пользуемся. А  потом заплатим за другую хрень, которой пользуемся. Просто писец. 
В шапито тридевятого царства клоуны совсем рехнулись. А может депутатов на сдельную оплату перевели? Следующей инициативой может стать закон о переводе всех  этих C++, C#, Java и прочих Lua на кириллицу. Жду с нетерпением.

полезные записи за 24 часа

★11 38 Новая финансовая авантюра от государства
★6 49 Ситуация на текущий момент
★6 35 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
★6 53 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
★5 17 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
★5 10 18,4% — ого! Свежие облигации: АФК Система на размещении
★4 1 ​​ДВМП - бенефициар новых нацпроектов
★4 37 «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
★3 0 Нефтегазовые доходы России растут высокими темпами, достигая рекордных показателей 2022.
★3 44 Семейный капитал
+256 49 Ситуация на текущий момент
+120 99 Индекс МБ сегодня
+117 38 Новая финансовая авантюра от государства
+110 65 Азия. Вторник.
+98 17 Денежная масса пробила потолок в 100 трлн рублей - инфляция неизбежна?
+83 53 Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
+78 29 Я Потеряла 500.000 Рублей за 2 года, на инвестициях!
+74 44 Семейный капитал
+72 35 Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.
+72 42 Действия по портфелю, оперативный комментарий

самые обсуждаемые сегодня

116к "Цель она есть". Чем они там думают? (eur/usd)
99к Индекс МБ сегодня
99к Мировой ядерный арсенал.
65к Азия. Вторник.
53к Рублeвый кoзeл пeрeпрыгнул 100 трлн
49к Ситуация на текущий момент
42к Действия по портфелю, оперативный комментарий
37к «Национальное достояние» в нестоянии: разбор отчёта «Газпрома» с рекордным убытком за 25 лет
44к Семейный капитал
35к Ёклмн или опять про майнинг рубля. М2.

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн