Создавал, создавал диверсифицированный портфель, а он, все одно, просел.
Чего только в этот портфель не заталкивал. Акции и облигации, золотые и серебряные, и фонды разные и юань с долларами. Разбух до безобразия, а все одно просел, окаянный.  И тут меня осенило, вот он выход из катастрофической ситуации....Читать далее

После долгого соплежевания в узком диапазоне 124-126, Сбербанк сегодня геройски бросился осваивать новый диапазон. На рисунке осваиваем новые локальные уровни. ТФ=5мин.   
 На часовике Сбербанк был  в  нисходящем и  выглядят как его пробой. Посмотрим смогут удержать порыв души....Читать далее

Чтобы не свихнуться от захлестнувшего мир сумасшествия. Решил освоить модный нонче Пайтон.
До этого был небольшой опыт программирования на языке R. Столкнулся с одной проблемой. Пайтон прекрасно читает данные из таблиц Эксель. Например, копирую таблицу текущих параметров Квика....Читать далее

  С упоением зачитывался постами  на тему ранней пенсии. На пенсию в 35, 25.  На пенсию прямо с детсадовского горшка. 
Еще очень нравятся темы про диверсификацию, особенно в акциях Мосбиржи. Набираем портфель,  диверсифицируемся на всю котлету и сидим ждем пенсию....Читать далее

Есть ли корреляция между ценой нефти и ценой рубля?
Эта тема обсуждалась на странице Смартлаба:   Хочу услышать мнения тех, кто убежден, что рубль и нефть не связаны (smart-lab.ru)
Давно не смотрел, что там творится, решил глянуть.
Сразу оговорюсь, корреляция не означает зависимость....Читать далее

 Когда коту делать нечего он, сами понимаете, чем занят. Когда трейдеру нечем заняться, он рынок анализирует.
 Соорудил некое подобие скринера в картинках, без использования всяких ТА и ФА.  Взял только ликвидные бумаги, представляющие основные сектора, на интервале 30 дней, ТФ дневной....Читать далее

Комментарии  к статье о ребалансировке еще раз… (smart-lab.ru)    сподобили вложить свои три копейки. 
Существует бесчисленное количество вариантов ребалансировки  инвестиционного портфеля. Предположим, ваш  портфель состоит только из акций. Сравнивая кривые доходностей портфеля и бенчмарка, за прошедшие 180 дней, видим, что были периоды, когда доходность портфеля отставала от рынка, а когда и обгоняла рынок....Читать далее