Блог им. Tinych

МЛ, НС и некоторые результаты.

На Смартлабе некоторое время назад всплывали посты про машинное обучение, нейросети и прочие премудрости. Внесу и я свои 5коп.  В результате нехитрых танцев с бубном проверил, как  на индекс Мосбиржи влияют, индекс  Доу, доллар и нефть, Влияние в порядке убывания.  Судя по результатам, еще кое-что влияет. Скорее всего, это дурь политическая, но она не поддается измерению. Корреляция дневных данных  за последние 90 дней

 
                 DJIA               IMOEX.ME
DJIA       1.0000000000     0.9448074157
IMOEX.ME 0.9448074157   1.0000000000

               USDRUB         IMOEX.ME
USDRUB    1.0000000     -0.6746474
IMOEX.ME -0.6746474    1.0000000
                    BZZ20.NYM     IMOEX.ME
BZZ20.NYM 1.0000000000  0.4297319356
IMOEX.ME  0.4297319356   1.0000000000


Если верить регрессиям, полученным по данным ДОУ и фьючерса на нефть, то значение индекса Мосбиржи должно быть где-то выше 2830. А если опираться на доллар/рубль, то ниже 2750.

Простая сетка выдает вот такой график прогноза:МЛ, НС и некоторые результаты.
Т.е. ниже текущих значений. Разброд и шатания наблюдаются не только в политике, но и среди аналитических гуру. И даже хитроумные методы статистики, МЛ и т.п. не дают четких ответов. 

3 комментария
Не, таким ML-ем рынок не победить, конечно.
avatar
Replikant_mih, Победителя рынка представят к награде- посмертно.
Мл. НС это Младший Научный Сотрудник? 
avatar

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW