Блог им. Tinych

Эксперименты на языке R

Сделал квази-онлайн вывод цен в скрит на языке R, без использования dll.  R позволяет проводить разнообразный анализ ценовых рядов, проверять доходность стратегий, строить необходимые графики. На 1мин графике фьючерса на Сбербанк, первые 30 значений.  Кроме цены клоз на картинке показаны линии 5-ти кластеров, параллельных оси времени и коричневая линия тренда и наклонными линиями канала, отстоящими на 1 и 2 стандартных отклонения. Ширина этих каналов изменяется с учетом волатильности. Наклонными синими линиями,  отмечен канал 0,5 SD без учета волы.


Боковое движение
Начало трендового движения

Кроме графика выводится статистическая информация  об уровне стационарности, волатильности и уровне трендовости  данного участка графика.

★20
14 комментариев
На русском языке есть хорошие учебники языка R?
avatar
Использую в основном англоязычные ресурсы.   
Обычно если что-то надо просто гуглишь конкретную задачу.
avatar
Каких достижений в биржевой торговле ждёшь от «R» или уже добился?
чем-то матлаб напоминает
avatar

Линии канала автоматически расчитываются?

Мне самому R нравится даже больше Python.

avatar
Владимир М., Да, котиры  из Квика, коричневая линия -обычная регрессия. Все автоматически  рисуется.
минутка рекламы
otus.ru/lessons/r-for-analytics/
avatar
Как можно хостить script-ы R под Windows?
Пока на ум приходит только Microsoft R Open или Microsoft SQL Server R Services.
Какие еще есть варианты хоcтинга скриптов R чтобы они функционировали как Службы?
Спасибо за ответ.
avatar
 Этим не пользуюсь, только R-Studio.
Eugene Logunov, Спасибо за ответ.
Я так и знал, что ответите именно Вы.
Я Службы умею писать, у меня многое на службах вертится.
Некоторое время назад КРАТКО смотрел как и куда можно «припарковать» R-scripts. Но пока ничего подходящего не нашел, кроме бывшего Microsoft Revolution ( сейчас он переименован в Machine Learning Server
https://docs.microsoft.com/en-us/machine-learning-server/install/machine-learning-server-windows-install?irgwc=1&OCID=AID2000142_aff_7794_1246483&tduid=(ir__chzetmt310kfrlspkk0sohz30n2xjsjn31vaciv100)(7794)(1246483)(%289de1008db6e8c3a3c9e8237469406599%29%28266696%29%281912787%29%28v030400008037015ed1464c8340c086722209a8e4382a%29%28yieldkit%29)(9de1008db6e8c3a3c9e8237469406599)&irclickid=_chzetmt310kfrlspkk0sohz30n2xjsjn31vaciv100).
В нем R-scripts из под Sql Server-a запускаются из Stored Procedures.
В принципе удобно, потому что дернуть Stored Procedure с R-script-ом из любого языка программирования можно. Ну соответственно, написать службу, которая дергает Stored Procedures, вопрос тривиальный.

Но я то думал, что есть что-то проще. Например, как в Python, можно легко сразу повесить Python-scripts на REST используя всякие Django, Flask, Piston-ы.

Ваш вариант через R-Inside я нигде не встречал.
Спасибо, посмотрю на досуге.
avatar

теги блога Vladimir Diaditchev

....все тэги



UPDONW