Фрактальная размерность

 В давние времена, на сайте трейдеров Комон вели речь о  заумных вещах, таких как::  Hurst exponent,  Fractal  dimension и тп. Недавно прочитал статью о фрактальных характеристиках  временных рядов. Цитата: «Так, при 1,5 > D >1  временные ряды (валютных курсов,  курсов акций и др.) имеют долговременную корреляцию, возникает персистентное состояние рынка, полностью  характеризующееся показателем фрактальной размерности. Причем, близкое к единице значение фрактальной размерности указывает на скорое окончание действующего тренда. При D =1,5 с разбросом ± 0,05 поведение системы стохастическое и хорошо описывается классическими статистическими методами. При 2 > D >1,5, чем ближе D к  двойке, тем более нелинейным становится  временной ряд, возникает антиперсистентное состояние курса акций, временная кривая курса становится неустойчивой и готова перейти в новое состояние.» Решил попробовать  применить к фьючерсу на Сбербанк ТФ =1 мин. 

Первая картинка больше соответствует флэту, фрактальная размерность  D=1.90

Вторая,     D=1.52 изменения произошли после выхода из флэта вверх.

В динамике это выглядит достаточно интересно, но особой предсказательной силы фрактальная размерность не имеет, а как дополнение к другим методам будет интересно попробовать.
Например:


вместе с этой штуковиной, имеющей вычурное название: wavelet power spectrum.