Фракталы


Фрактальная размерность

 В давние времена, на сайте трейдеров Комон вели речь о  заумных вещах, таких как::  Hurst exponent,  Fractal  dimension и тп. Недавно прочитал статью о фрактальных характеристиках  временных рядов. Цитата: «Так, при 1,5 > D >1  временные ряды (валютных курсов,  курсов акций и др.) имеют долговременную корреляцию, возникает персистентное состояние рынка, полностью  характеризующееся показателем фрактальной размерности. Причем, близкое к единице значение фрактальной размерности указывает на скорое окончание действующего тренда. При D =1,5 с разбросом ± 0,05 поведение системы стохастическое и хорошо описывается классическими статистическими методами. При 2 > D >1,5, чем ближе D к  двойке, тем более нелинейным становится  временной ряд, возникает антиперсистентное состояние курса акций, временная кривая курса становится неустойчивой и готова перейти в новое состояние.» Решил попробовать  применить к фьючерсу на Сбербанк ТФ =1 мин. 



( Читать дальше )

Глобальный вопрос рыночного движения

Камрады, есть один интересный для меня вопрос.

Лично для себя я могу разбить ценовое движение на некое кол-во сходящихся движений. Для простоты я покажу это в виде треугольников. Однако сразу оговорюсь, что никаких отсылок к стандартному ТА я тут не делаю. И у меня это выглядит несколько иначе. Но в общих чертах можно свести модель в такую.

Итак. Мы имеем движения в рамках треугольников. Т.е. снизу и сверху ход цены постепенно сужается. Потом идет выход за рамки. Переход на некую другую орбиту и все по новой. Что характерно, внутри одних «треугольников» у нас могут появляться другие — внутренние. Или наоборот, вокруг внутренних разрастаться внешние с аналогичными границами, но более глобальные.

Примерно раскидал по картинке.

Глобальный вопрос рыночного движения


Через это вопрос. А кто как думает, как мы можем для себя найти выход из данной ситуации? Как нам распознать выход из текущей «местной» конструкции? И как понять, с какой следующей конструкцией цена будет работать. При условии, что ВСЕ конструкции нам известны. Но их много.

Что общего у звука и ценовых колебаний

Откройте в любом звуковом редакторе на вашем компьютере (можно использовать бесплатный Wave Editor) любой музыкальный отрывок. Увеличьте масштаб звукового ряда до тех пор, пока не станет отчетливо различима цикличная синусоида. Сделайте скриншот экрана.

Визуально сравните скриншот спектрального анализа музыкального отрывка с графиком «Сбербанка» или любого другого ликвидного инструмента и ответьте на следующие вопросы: 

1) какие принципиальные различия вы находите между двумя типами колебательных процессов (звука и ценовых изменений)?
2) что общего между этими процессами?
3) каково основное назначение спектрального анализа звукового сигнала?



рубль. немного статистики

странное дело.
вы не поверите.
когда был рубль по 65.5 там, тогда я ставил на его падение.
ставил без денег. падение на 62.49.

прошёл месяц? не так ли?
и знаешь что?

теперь все его ждут на 63.

странно не так ли?

а я смотрю на эту ФОРМУ
ну лонговать только.
Красивая форма.

С перезакупом.
и

Форма цены называется… ОПА!

точно такая же опа 9 04 .

ну незнаю.

если цена и действительно упадет до 62.49.
покупать эту форму мне уже не захочется.

да и на что покупать?
рублей нет.

______
у меня есть ещё план В .

но там вообще разгадка рубля лишь в одном — в проценте.

Tatarin30, фракталы и длина береговой линии.

Общеизвестный факт:

 Tatarin30, фракталы и длина береговой линии.Пример парадокса: если береговая линия Великобританииизмеряется отрезками по 100 км, то её длина составляет примерно 2 800 км. Если используются отрезки по 50 км, то длина равна приблизительно 3 400 км, что на 600 км больше.  

Парадокс береговой линии — противоречивое наблюдение в географических науках, связанное с невозможностью точно определить длину линии побережья из-за её фракталоподобных свойств. Первое задокументированное описание данного феномена было сделано Льюисом Ричардсоном



( Читать дальше )

Лучший трейлинг на свете! Часть 2.

Как и обещал, продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации разного рода трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по экстремумам откатов.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW