Комментарий к статье Александра Сережкина о связи нефти и рубля.

29 ноября 2021, 22:18
|
Vladimir Diaditchev

Есть ли корреляция между ценой нефти и ценой рубля?

Эта тема обсуждалась на странице Смартлаба: Хочу услышать мнения тех, кто убежден, что рубль и нефть не связаны (smart-lab.ru)

Давно не смотрел, что там творится, решил глянуть.

Сразу оговорюсь, корреляция не означает зависимость. Корреляция может быть, а зависимости может не быть. Также величина корреляции зависит от периода на, котором мы ее рассматриваем.

Из-за удобства получения данных, сравню фьючерс на нефть BRZ1 и фьючерс на доллар рубль SiZ1.

Сначала посмотрим корреляцию за период 2 месяца, ТФ=1день.

Корреляция = -0.2346043

Возьмем данные за год, картина та же.

Корреляция = -0.3848493

Это видно и на графиках

Ключевые слова:
Корреляция,
Нефть

869

8 комментариев

Вы не понимаете, это другое…

Ветерок

29 ноября 2021, 22:27
Ответить

Вы уж не ведитесь на глупые вопросы от сыроежкина о кореляции)))) так можно искать везде корреляцию… ветер и гром, дождь и давление. Не надо на идиотские вопросы реагировать целыми топиками!

kot6ra

30 ноября 2021, 07:20
Ответить

знак — это всего лишь направленность движения (сонаправленное или разнонаправленное).
Чем ближе к 0 — тем менее созависимы друг от друга величины.

Mityan

29 ноября 2021, 22:29
Ответить

Есть ли корреляция между ценой нефти и ценой рубля?

ИМХО, цена на нефть — один из факторов, который влияет на цену рубля (какого — баксорубля, еврорубля? ) Иногда очень заметно при сильных движах в нефти.
Т.к. торгую сишку практически ежедневно, то вижу корреляцию и отслеживаю графики и DX, и в последнее время газ, и сипи. И действия/вбросы ЦБ, и закупки/продажи крупных импортёров/экспортёров и нерезидентов.
Их совокупность влияет в разных меняющихся пропорциях. Притом в любой момент политические новости могут развернуть рубль в противоход перечисленным факторам.

О'Грин

29 ноября 2021, 22:36
Ответить

Связь есть… но она эластичная. Корреляция тоже есть, но непостоянная. Как только корреляция становится такой большой, что ее видит весь рынок, так спекули ее и разрушают.

Активный Инвестор

29 ноября 2021, 23:44
Ответить

Корреляция между двумя DS рядами обычно ни о чем не говорит.

Михаил

30 ноября 2021, 06:41
Ответить

Слабая степень корреляции для 2-х месяцев и одного года между ценой нефти и ценой рубля это шикарно с учётом того, что на эти величины воздействуют одновременно множество рыночных факторов.

Александр Сережкин