Добрый день, уважаемые коллеги!
 
Это первая запись в моем блоге на Smart-lab, где хотел бы рассказать, о чем он будет.
 
Smart-lab — замечательный ресурс. Давно и с интересом его читаю. Каждый участник пишет о какой-то своей, наиболее интересующей его, теме. Очень популярна тематика алгоритмической торговли, торговых роботов, торговли фьючерсными контрактами и опционами. Обсуждаются финансовые результаты разных эмитентов и перспективы инвестиций в их бумаги. Вызывают интерес вопросы макроэкономики и глобальных тенденций. Темы классического фундаментального и технического анализа также не умирают и имеют своих приверженцев как с одной, так и с другой стороны. И это замечательно!
 
На мой взгляд, недостаточно широко освещается тема количественных методов в управлении активами. Это, возможно, объясняется, во-первых, сложностью тематики — требуются глубокие знания математики и статистики. Во-вторых, тем, что исследования в этой области носят во многом закрытый характер. Никто не станет выкладывать в открытый доступ практические методы управления активами, приносящие доходность выше среднерыночной.


( Читать дальше )