«Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „

С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним

/>/>🔗 Спецификация размещена на странице

Новость доступна по ссылке

( Читать дальше )