Как известно, из 5 вечных фьючерсов в текущем  режиме в квике (он-лайн фандинг) транслируется золото, индекс и ЮАНЬ.
По доллару и евро под конец дня появляется лишь итоговое значение фандинга со знаком + или -.
На вечерней сессии фандинг НЕ транслируется.

После вчерашнего заявления ЦБ о временном прекращении публикации информации об объемах сделок с иностранными валютами можно прогнозировать, что временное у нас это постоянное.
Поэтому адепты объемного анализа для определения направления движения  валютных курсов остались по доллару и евро совсем без информации.
Вот такая сермяжная правда на сегодня.

Тем не менее, и на таком безрыбье, видя значение фандинга в онлайне или только его итоговое значение, можно КРАТКОСРОЧНО открываться в благоприятную сторону в течение дня или на 1-2 дня по тактике антифандинга. 

Попробовал это протестировать по золоту — все получается.

А для ЮАНЯ и других валют лучше все-таки использовать фандинг в спрэдах с календарными фьючерсами или опционами.

PS — Если бы ТАТАРИН торговал на срочном рынке и увидел, как  он у нас сегодня рассчитывается и транслируется, он бы успешно скальпировал им по своему алгоритму, о котором когда-то рассказал публично.

( Читать дальше )

Дисклеймер: для тех, кто хочет обуздать и приручить диких мустангов.
                    имею в виду сладкую парочку — ВФ и фандинг ).
                    и обсудить  предлагаемую тему.

Итак, в пятницу закончилась очередная бурная неделя валютных качелей.

Итоги торгов на 28.06.24

---

Краткий код	USDRUBF
Цена последней сделки	86,91
Цена первой сделки	85,79
Максим. цена	87,18
Миним. цена	85,27
Средневзвешенная цена	86,36
Расчетная цена вечернего клиринга	85,75
Число сделок	15 755
Объем торгов, контр.	94 112
Объем открытых позиций, контр.	447 714
Объем торгов, руб.	8 127 404 680
Фандинг, руб.	0,12744

 
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=USDRUBF


Только наша биржа может ввести новый алгоритм расчета фандинга, заменив  валютный СПОТ межбанком, но оставить на сайте  старые редакции его описания.

( Читать дальше )

Недавние валютные страсти по отмене спотового рынка на Si и Eu понемногу утихают.

Но высокая волатильность и неопределенность  остаются для большинства трейдеров головной болью.
ЦБ в своем «черном ящике» каждый день колдует и устанавливает официальный курс.

Линейщики пытаются  его угадать и не прогадать, но это уже зигзаг удачи.
Понятно, что на рынке есть разные категории игроков — скальперы, интрадейщики и многие другие.

Но это в основном пипсовики, которых можно отнести к спринтерам по спортивной терминологии.
А есть еще позиционщики и ЛИПСовики, то есть стайеры или марафонцы.

Как бы там ни было, валютный рынок остался и будет жить дальше.
В обличье межбанка, бенчмарков в экономических планах правительства и уж точно в виде деривативов .

Поэтому важно и полезно обращать внимание на  долгосрочные опционы — это не прогнозы аналитиков, а реальные ставки  трейдеров на будущий курс.

На сегодня самый  дальний и крайний высокий страйк это С119000 на сентябрь будущего года.
Его можно использовать как некий индикатив или как обычный опцион LEAPS.

( Читать дальше )

На графике все видно — ВФ и Si-9 на дату экспирацию сойдутся.
Против этой аксиомы по версии биржи любые аргументы скептиков  бессильны!
Значит, используем благоприятный момент и открываемся.
Арбитраж в явном виде нечасто бывает.
Валютные качели раскачались и дают хорошую возможность заработка с минимальным риском.

вот так отныне

В моменте 3 курса — форекс, фьючерс и внебиржа.

«Возобновляем фандинг по USDRUBF и EURRUBF „

С 24 июня 2024 г. возобновляется расчет фандинга по контрактам USDRUBF и EURRUBF

Как будет рассчитываться фандинг?
Фандинг будет рассчитываться по прежней формуле, изменится порядок расчета отклонения цен контрактов от цен базисного актива (величина D)

Как будет считать отклонение?
Отклонение будет равно разнице между средневзвешенной по объему ценой контракта, рассчитанной на основании безадресных сделок в период с 10:00 до 15:30, и курсом Банка России, установленным в данный торговый день и вступающим в силу на следующий день

Какие будут параметры?
По обоим контрактам USDRUBF и EURRUBF параметры равны: K1=0.05%, K2=0.15% (до 13 июня K1=0.05%, K2=0.35%)
 
Как будет рассчитываться фандинг по вечному фьючерсу на юань-рубль?
Значение параметров (K1=0.03%, K2=0.35% ) и порядок расчета фандинга для контракта CNYRUBF остается прежним

/>/>🔗 Спецификация размещена на странице

Новость доступна по ссылке

( Читать дальше )

Как известно, в связи с прекращением валютных торгов на Мосбирже на вечном фьючерсе ВРЕМЕННО отменен фандинг на валютных фьючерсах (ВФ).
Поскольку исчез спот, то есть его базовый актив.
Каков выход, чтобы сохранить ВФ?

Имхо, это давно известный в мире ВНЕБИРЖЕВОЙ инструмент.


CFD (Contract For Difference) — производимый финансовый инструмент, который дает возможность инвестору и трейдеру торговать разницей в цене при открытии и закрытии сделки на определенный актив.

Торгуя CFD, вы не покупаете активы, а спекулируете на росте или падении их цены в течение короткого промежутка времени. Если в течение срока действия контракта цена увеличилась, покупатель получит от продавца разницу в цене, если снизилась — то наоборот. Проще говоря, если инвестор думает, что цена актива будет идти вверх — он покупает актив, если будет падать — продает. Если прогноз окажется верным, прибыль будет расти в соответствии с увеличением этой цены.

Стоимость контракта CFD не учитывает базовую стоимость актива: только изменение цены между входом в сделку и выходом из неё.

( Читать дальше )

Невооруженным глазом видно, как сбились ценовые пропорции на фьючерсах в отсутствие спотового БА -валютного биржевого рынка.
Что дальше — вопрос сложный.
Пока ответа нет.

Волатильность подскочила, ликвидность припала.
На опционах привычные ценовые пропорции также сменились  диспропорцией. 
Сколь долго это продлится, неизвестно.
Нормальный рынок любит предсказуемость.

А в моменте получаем «тернары», как туманно выражается Богемская Рапсодия в своих удаляемых постах про 3-4-значную доходность и найденный грааль))).

Будьте бдительны и осмотрительны в своем трейдинге.

Вероятность ценовых манипуляций резко возросла, и  пока ЦБ и биржа определяются с методикой валютного ценообразования и новыми спецификациями, а фандинг ВРЕМЕННО нулевой, лучше воздержаться от активных операций.

Выходить в биржевой валютный океан без компаса и навигации могут только экстремалы и лудоманы