Сегодня я прекратил алгоритмическую торговлю фьючерсами на Срочном рынке МБ. Результат плачевный. Убыток на Срочном рынке составил -12% за 2,5 года непрерывной торговли по четырем системам (нет, я не купил биткойн и не отбил все убытки). Причина прекращения торговли для меня стала достаточно неожиданной — брокер стал исполнять заявки, выставленные через Quik, с 30-60 секундной задержкой. Это делает спекулятивную торговлю абсолютно бессмысленной, поскольку она критически зависит от точки входа в позицию и выхода из нее. Два с половиной года потрачены впустую, год на разработку и доводку скриптов спущены в унитаз, потраченное здоровье не вернуть. Перенос спекулятивной торговли на Срочном рынке МБ к другому брокеру не рассматриваю. После последних событий и приключений у своего брокера я больше не доверяю ни одному проф участнику в России. Банкротство брокера грозит полной потерей средств на Срочном рынке. Высвободившийся капитал буду переводить на американский рынок. В следующем году буду открывать счет в IB, проводить тестовую торговлю, разбираться с налогообложением, а также доливать средства на СПБ биржу. Через IB планирую торговать Small и Medium Cap акции из S&P1500. На Московской бирже оставлю треть капитала в российских акциях. Со спекуляциями покончено. Полный переход на акции сейчас выглядит крайне рискованным, учитывая то, что очередной рыночный цикл подходит к концу и возможен серьезный кризис со всеми вытекающими последствиями. Что же, no pain — no gain. Во всяком случае понятно какие риски ты несешь и за что получаешь прибыль.

( Читать дальше )

Пересмотр портфеля акций ( smart-lab.ru/blog/436532.php ) связан с модернизацией, упрощением и оптимизацией торговых систем для работы с акциями из индекса S&P 500. В результате доработки систем портфель увеличен до 10 акций, по 5 на каждую систему, средний годовой оборот по счету должен снизиться до 300%, снизятся издержки на комиссии и проскальзывания. Пересмотр портфеля теперь будет осуществляться не раз в месяц, а еженедельно, по понедельникам, но не обязательно каждый. Это позволит снизить неопределенность будущей доходности и приблизить ее к теоретическому среднему значению. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

( Читать дальше )

Подвожу итоги ноябрьского портфеля российских акций. smart-lab.ru/blog/430210.php. За прошедший месяц портфель акций уступил индексу ММВБ по доходности, -2,13% против +1,12%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В январе 2018 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного в ноябре на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/429879.php. За прошедший месяц портфель показал доходность +4,81%, в то время как индекс S&P500 показал +2,81%. Американский рынок акций продолжает обновлять свои исторические максимумы. Так дорого американские акции стоили лишь однажды, во время пузыря дот-комов 2000 года. В январе 2018 года будет очередной пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности счета в долларах США

( Читать дальше )

Подвожу итоги сентябрьского портфеля российских акций. smart-lab.ru/blog/418817.php. За два прошедших месяца портфель акций уступил индексу ММВБ по доходности, -2,59% против +2,99%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В декабре 2017 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного в октябре на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/424278.php. За прошедший месяц портфель показал феерическую доходность +11,29%, в то время как индекс S&P500 показал +1,82%. Американский рынок акций продолжает бить рекорды стоимости. Так дорого американские акции стоили лишь однажды, во время пузыря дот-комов 2000 года. Приходит время для защиты капитала. Вторая стратегия для акций из индекса S&P500 закончена и портфель акций на ноябрь увеличен до 8 эмитентов. Вам необходимо выравнять долю средств на каждую акцию в портфеле. В декабре 2017 года будет очередной пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.


Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности счета в долларах США

В условиях капитализма население может приумножить свои сбережения двумя способами – построить свой бизнес или вложиться в чужой бизнес. Самый доступный способ вложиться в чужой бизнес для рядового гражданина – открыть счет у брокера и начать торговлю акциями на организованных площадках, биржах. Попробую в логическом порядке изложить пункты, которые не позволяют людям зарабатывать на бирже.

1) Невежество, мракобесие и нежелание учиться

Биржевая торговля это деятельность с очень низким порогом входа, особенно в России, что является и плюсом и минусом. Чтобы начать торговать непосвященному потребуется открыть счет у брокера и разобраться с выставлением заявок, 2-3 дня будет достаточно. Нейрохирург учится долгие годы, прежде чем начать делать операции на мозге. В биржевой торговле 99% новичков даже не задумывается об этом. Инстинктивно они чувствуют, что необходимо получить знания о новой для себя сфере деятельности. Они проходят обучающие курсы у профучастников или попадают в лапы околорыночников, продающих надежду, теряя свои первые деньги. Получив «знания» они со спокойной душой приступают к торговле, не подозревая, что так и остались в тех 99%.

( Читать дальше )

Сегодня на смарт-лабе один товарищ (не он первый и не он последний) в своем топике установил критерий успешности трейдера — «стабильные 100% годовых». Давайте посчитаем насколько реально получить среднегодовую доходность 100% на интервале 10 лет. Ну чтобы заработать по-крупному, так сказать, и уйти на покой (о чем мечтает 99% новичков, пришедших на рынок). За единицу сложности возьмем среднегодовую доходность 10% годовых. Не трудно ведь делать каждый год по десяточке то да? или трудно?.. Большинство граждан РФ не может позволить себе сейчас 10% в год. Это так, к слову. Итак, я посчитал заработанное за 10 лет в зависимости от доходности трейдера, поделил на эталонный заработок от 10% годовых и получилась вот такая картинка.

Нет, это не ваш график доходности, это график относительной сложности «стабильных» 20, 50, 100 процентов годовых (относительно 10%, они приняты за 1 на графике). Получить «стабильные» 100% годовых почти в 400 РАЗ !!!!!!!!!!!1111111 сложней чем 10% годовых на интервале 10 лет. На интервале 15 лет я даже считать не стал, там шанс 0,0. Взгляните трезво на это, посмотрите на себя и ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ, ЕСЛИ ХОТИТЕ ЖИТЬ! Я НЕ ШУЧУ! Допустим у вас получилось сделать 100% годовых каждый год в течение 10 лет, но я уверен, что от такого напряга вы за 10 лет ослепнете и у вас поедет крыша, и вам эти деньги не понадобятся уже.

( Читать дальше )

Подвожу итоги портфеля американских акций сформированного в августе на Санкт-Петербургской бирже smart-lab.ru/blog/412802.php. За два прошедших месяца портфель акций показал отрицательную динамику, в то время как индекс S&P500 показал положительный результат, -5,13% против +2,13% соответственно. В ноябре 2017 года будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции. Доля каждой акции не должна превышать 5% от стоимости всех ваших активов.

График доходности в долларах США

Подвожу итоги портфеля акций сформированного в августе. smart-lab.ru/blog/412995.php. За прошедший месяц портфель акций обошел индекс ММВБ по доходности, +8,89% против +4,23%. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше. В октябре 2017 года будет новый пересмотр портфеля.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики торгового счета и индекса ММВБ с   1 февраля 2016 г. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )