Категорически всех приветствую.

Как построена психика? Очевидно, что человек сильнее склоняется к покупке тогда, когда цена растет. Когда что-нибудь пробивает. Уровень там. Или предыдущий хай. Ведь надо идти в соответсвии с движением.

И вот намедни тестировал всякое. И думаю, а что если пойти от противного. Т.е. когда вроде как надо продавать, мы возьмем и купим. Например, закрытие текущей свечи ниже лоя предыдущей. ПОКУПАЕМ по цене закрытия. Ну и продажа соответственно в случае закрытия текущей свечи ВЫШЕ хая предыдущей. Есть еще парочка условий. Но основное — те самые закрытия.

Результат меня удивил. Серьезно.

Использовать, к сожалению, нельзя. Слишком много сделок и средний профит/лосс получается всего 0.03%. Надо что-то с этим делать.

 
 

( Читать дальше )

Однако не взлетели мы в День космонавтики.

Просматривая графики вечером со стороннего ресурса, надеялся, что на хае в районе 12 часов робот зашел в шорт. К сожалению, этого не случилось. Все-таки покупатели в той ситуации продолжали наращивать свой напор, потому шорта не вышло.

Первые две лонговые сделки были закрыты по стопу с убытком. 3-ий лонг взял более пол-процента движения и вытянул день в символический минус.

Итог по дню: -0.04%.



Стандартные объемные уровни на конец недели. 

( Читать дальше )

В четверг был не совсем удачный день с точки зрения торговой системы. Затухающее направленное движение с отсутствием глубоких откатов. Трижды проходили сигналы на лонг, трижды робот заходил в покупки. Но все позиции были закрыты с убытком.

Итого по дню: -0.63%

 

Среда. Продолжаем помаленьку щипать.

Первый лонг был хорош — взяли лой дня. Вышли разворотом с результатом более пол-процента. Шорт же был поспешен, посему закрыт с убытком.

Итог дня: 0.32%

 

Категорически всех приветствую.

Вчера в делах, в заботах. Отписаться не успел.

В понедельник робот был весьма активен — 4 сделки. Вытянул практически все лонговое движение. В итоге взял 0.45%. 

Вторник хуже.

Вечерка изрядно подпортила картину. Пошло всё по самому неудобному для робота сценарию — обновление максимуму, естественно, меньшими силами, чем днём. Отсюда — шортовый вход. И дальше вялое поступательное движение вверх. Тем не менее день прибыльный.

Итого по дню: 0.31% 

 

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

Робот прервал убыточную череду дней на этой неделе.

Удачно шортанул на хаях и вышел в кэш перед рывком вверх.

Итог дня: 0.71%



Ну и десерт.

Красными вертикальными линиями обозначены дни за последние 5 лет, когда индекс РТС опускался ниже индекса ММВБ. Ловите момент.



П.С. Не все линии отобразились. Вот ссылка на полный размер: https://lh6.googleusercontent.com/-6rkSoSXScTU/UV4n6M6JxLI/AAAAAAAAA1M/8SuU5k1pDvA/s1424/mmvb10.gif 

( Читать дальше )

Эта неделя продолжает нерадовать.

Надо. Надо добавлять трендовую (пробойную) составляющую в систему.

Итог по дню: -0.72%

 

Часто бывает так, что последней сделкой робот вытягивает в плюс в целом убыточный день. Вчера вышло с точностью до наоборот. Последней сделкой вогнали в минус в целом прибыльную сессию.

И снова стоит отметить, что долгое время сделка находилась в профитной зоне.

Итог по дню: -0.48%.

 

Вчера был красивый день с шикарными движениями. Однако каждое обновление экстремума сопровождалось всплеском активности участников в сторону экстремума, что не давало системе зайти в позицию. 

Первая попытка в лонг в начале дня была отстоплена с небольшим минусом на локальных лоях. Второй вход произошел уже на вечерней сессии на лоях дня. Он и вытянул понедельник в символический плюс.

Итог по дню: +0.02%