У москухни давно каша в голове, я писал уже не раз. Идиоты-с, что взять.
 Фьючерсы, которые торгуются более короткие отрезки времени, чем базовые активы (а значит трейдеры на этих «хеджирующих» инструментах остаются запертыми, в то время когда базовый актив двигается), разные сроки расчетов по инструментам внутри одного календарного дня дополняюся идиотизмом арковцев, когда на графике мы видим  четкое снижение нового торгового дня, но в %изменении отображается плюс и т.п. и т.д. У фьючерсов нет никакого общего подхода к объему экспозиции — это могут быть копеечные фьючерсы, типа новых фьючерсов на гмк или новатек, когда комиссию за фход вы заплатите едва-ли не больше, чем на базовом активе, или например куча фьючерсов на один и тот-же интсрумент — как малый и «большой» фьючерсы на индекс моэкс, торгующиеся одновременно и размывающие ликидность. Ну идиоты, одно слово. Про планки совершенно согласен — это дополнительная подножка трейдерам, как и торги в выходные дни. Можно видеть регулярные «сопли» по разорению одних трейдеров и обагащению других в утренние и вечерние торговые сессии. Т.е. москухня не может обеспечить качественное прикрытие этих торгов маркетмейкерами, но сами сессии есть. С тех пор как срочку забрали у РТС, качество непрерывно падает с одновременным кратным ростом комиссий.

wrmngr, надо-же, раскажите это Баффету, он не знал.

Николай, огромное Вам спасибо! Это-же надо наковырять такую связку. Может быть, сразу мимоходом спрошу, у вас или у кого-то из коллег  есть способ похожего экспорта из метатрейдера в амиброкер? Предупреждая вопрос людей — зачем, если в квике есть штатный экспорт — для экспорта американских и международных акций.

К стыду своему должен признать, что я давно ковыряюсь пытаясь выстроить какую-то рабочую связку, и пока как-то посматриваю на все варианты, т.е. амиброкер, сам метатредер, осэнжин и велс. Амиброкер подкупает своей огромной скоростью для работы на больших списках акций. У метатрейдера хороша встройка в инфраструктуру брокеров и уже есть встроеный язык, т.е. как-бы завершенная концепция, но есть какие-то трудноформулируемые моменты, почему он не очень нравится, т.е. пока больше его рассматриваю как источник данных. Осэнжин очень большой. Не могли-бы вы рассказать о вашем опыте автоматических связок, если он есть, и опыт других тоже интересует, друзья, поделитесь опытом, какие связки используете?.. Связки, для полного автомата.

autotrade, так скачать хочу! :-))) ручками очень долго, и не аккуратно.

Алекс Трейдинг между делом, хм. Ну да, возможно вы и правы.

Уважаемый аутотрейд, так можно сделать разрешение на экспорт, а? ) Плиз.

Алекс Трейдинг между делом, ОФЗ — это кредит ЦБ или Минфина рынку. Именно они в этом случае создают деньги, но не банки.

Алекс Трейдинг между делом, ОФЗ — это все-же кредитный инстумент, но не кредит в чистом виде. Через него как могут создаваться деньги, но эмиссионным центром а не банками, так и просто аллоцироваться имеющиеся.

Алекс Трейдинг между делом, думаю этодалеко не факт. И даже я думаю, врятли, хотя не уверен. Я думаю, что ОФЗ покупаются под наличествующие привлеченные средства держателей — вклады и т.п. И как раз в этом смысле, покупка банками ОФЗ стерилизует денежную масу, что сейчас и происходит -  деньги которые печатаются сейчас под СВО, стерилизуются высокими ставками на депозитах банков, а далее — ОФЗ. Да, деньги в этом случае тоже произвелись, но не банками, а государством. Что касается банков, то они производят деньги только в момент выдачи кредита, думаю.

Алекс Трейдинг между делом, можете пояснить, каким образом по вашему, при покупке ОФЗ банками создаются деньги? При выдаче кредита да, создаются очевидно. При покупке ОФЗ — не понятно.

Любая крипта в принципе скам…

autotrade, уважаемый аутотрейд, можно вас попросить сделать в вашем тг канале autotrade.ru возможность экспорта истории чата? Сейчас она выключена. Было-бы намного удобнее обновлять весь набор ваших индикаторов, которые вы любезно предоставляете.

Krechetov, но вы-же сейчас написали людям, которые читают ваше обращение здесь. А сейчас разрываете обсуждение, ставя условием переход в канал. Как-то не очень по-доброму.

Но вы-же не «нашли навык, на который появился спрос». Вы-то в своем алгоритме описываете события в другой последовательности, чем произошло на у вас в реальности. В реальности вы сформировали навык, а потом, с большой долей случая, на этот навык сформировался большой спрос.

Eridanoy, могли конечно, это было-бы более разумно, и соотвестовало-бы замыслу срочки, что срочка торгуется по более широкому графику чем спот, как спекулятивно-хеджевый инструмент. Раньше так и было. Но на срочке комиссии меньше, а кухню жаба душила.

pavelmarkov1287, биржа разумеется согласовывает нововведения у регулятора. Но расширение графиков это ее инициатива, а не регулятора. И никто тем более не заставлял ее расширять график торгов акциями вне графика торгов деривативами, кроме жадности ее владельцев. Это не некомпетентность, видимо да, это еще хуже,  безразличие к клиентам на грани цинизма. Все аргументируется якобы интересами клиентов, только вывод денег когда-то был т+0, а потом стал т+2, но тут про интересы клиентов биржа почему-то забыла, видимо денежки подержать на овернайте приятнее. Ну и то, что на тонком не основном рынке могут успешно сносить все ваши стопы, а если вы застряли на срочке, то вы вообще не можете ничего сделать, т.к. срочка может стоять, пока рынок будет торговаться, и вы можете сразу открыться с тем, что брокер сразу начнет ликвидировать ваши позиции.

OptionTrader, да они сами убивали эту ликвидность любыми действиями, как подъемом шага цены с 5 до 10 пунктов на фьюч РТС, так и комиссиями. Потом начали ушатывать прочие фьючи, размывая ликвидность — нате вам большой-малый фьюч, нате вам календарные-вечные фьючи, размерность фьючей — полный треш, от 1200 на гамак, до пятидесяти на лукойл. Я так понимаю, мелкие фьючи им больше нравятся, там-же больше комиссия за ту-же экспозицию. А результате ликвидность почти на всем, кроме индексных контрактов или мировых сырьевых — отстой. Локальный золотой фьюч еще не так давно ходил куда ни попадя, по сравнению с мировыми ценами на золото, спрэды постоянно гуляли, такова была спецификация контракта, сейчас вроде исправили. Постоянные шпильки, как я подозреваю, совершенно не случайные, ведь на них так удобно сжирать мелких трейдеров. Ни одного заявления от мос«биржи» о случаях расследований таких шпилек, не было-ли этой игрой в одни-две руки в целях манипулирования рынком и т.п.

 На команду РТС нет надежды в этом смысле, они продали срочку мамбе, я думаю, с обязательствами больше не заходить в эту нишу, и теперь у них основная тема — Биржа СПб. Хотя да, это была намного более профессиональная команда в плане организации торгов.

Михаил Шардин, вещь-то полезная, но вот сможет-ли автор далее поддерживать этот слой в актуальном состоянии, с учетом того, что и мосбиржа постоянно меняет технические детали, и брокера тоже буду, то это несколько сомнительно.

Ig62, о сколько эмоций. Ну я-то допустим, новичок, мне простительно, а вы-то нет? А что тогда эмоционируете так активно ?

1. Я не знаю, кто по вашим наблюдениям обычно дает какие определения, меня это даже не очень интересует. Я просто написал свое мнение, да, с определенной злобой, и не скрываю этого, потому что этот организоатор торгов на мой взгляд очень непрофессионально ведет свою деятельность, чем подставляет много людей. Да и просто создает неудобства другим людям, торгующим через данную москухню. Данные термин использовался давным давно, в интернетх можете найти, оставляю на ваш интерес. Уверяю вас, в отсутствии у меня мотива впечатлить вас лично и кого-либо каким-либо свои статусом новичка или неновичка, впрочем вы можете оставаться при свое мнении, только меня этой темой не грузите. Что касается москухни — да, я на них зол, и с удовольствием хаю их, вы правы на этот счет, кто-то должен дергать их туповатые мозги.
2. Я точно не знаю, но предполагаю, да. Потому что это неразумно, и я о таком не слыхал. Плюнуть хочу, да.
3. «Не надо пенять на зеркало, коли рожа крива», народная пословица. В случае «американской нефти» американская биржа наймекс, если не ошибаюсь, выслала своим контрагентам предупреждение еще за неделю или даже две, о том что может появиться риск, при которой цена экспирации _поставочного_ контракта на нефть будет отрицательной, в следствие выхода контракта на поставку, при болшом количестве держателей, которые к этой поставке готовы не были. Но! Наймекс предупредил своих контрагентов. А вот москухня сидела и курила бамбук, и плевать ей было и на предупреждение, своим пользователям она это предупреждение не оттранслировала, так и на то, что софт биржи и российских брокеров не был расчитан на торги в отрицательном ценовом диапазоне, и очень многие конечные клиенты попали в ловушку после пиостановки торгов. Далее в судах, москухня не взяла на себя никакой финансовой отвественнсти, переложив все на контрагенов. Вы-то вроде не новичок, а об этом не знаете, или знаете но умалчиваете, с целью нечестно выиграть спор ?

4. Мой профессиионализм не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу, вы опять переходите на личности, что не очень хорошо смотрится, как позиция.

  Ну, и на ваши вопросы я постарался ответить. Теперь может такой рьеный защитник биржи назовет другие мировые биржи, хоть одну, где производный инструмент торгуется в более узком временном диапазоне, чем базовый актив? Потому что это просто идиотизм. Вы посмотрите только, какие манипулятивные шпильки были на фьюче на насдак например, 4 августа если не обишаюсь, и в начале октября. Это биржа? Это пещера манипуляторов. Фьючи, плечи на который выше, чем на акциях начинают торги позже акций — пожалуйста, мосбиржа даст удобный шанс разориться. Какая-то лавка, ей богу.

  Ну и все остальное все так-же в силе. Начиная с момента, как москухня купила РТС, тарифы только росли в разы, а вот качество все падает.  Вы возможно любитель такого качества, ваше дело. Я — нет.