Serg_Mich, Термин «Метод плато» мне мало о чем говорит, лукавить не буду. Из твоего краткого пояснения суть твоего подхода понял. На вскидку, что пришло на ум сразу: при таком определении оптимальной глубины ретроспективы есть риск получить подгонку модели под текущий-прошедший характер движения цены. Т.е. может произойти подмена цели — не оптимизировать модель, а оптимизировать глубину ретроспективы, на которой положения модели работают наилучшим способом. Но жестко утверждать не буду. Я схожий алгоритм использую в ТС, но с другой целью и у меня глубина задается как исходный параметр, а результатом является некое изменение параметров модели. Эта процедура делается регулярно через определенное число интервалов (тоже исходный параметр). 

Serg_Mich, «когда выборка разбивается на паттерны то не остается никакого «любого иного сочетания параметров» — конечно не верно. Не буду утверждать абсолютную свою правоту, но ситуацию вижу проще: задача состоит в нахождении упрощенно говоря влиянии некоторого сочетания параметров на движение цены. А не в полной классификации возможных сочетаний. Далее — как формировать выборку. Наверное правильнее от результата, а это движение цены. Но можно и от „сочетаний“, сохраняя принцип идентификации (классификации) как движения, так и „сочетания“.
Вот тупой прямолинейный пример, пришедший на вскидку: сочетание Close>Open, ожидаем CloseNext>Close — это и критерий движения (твое упрощенное вверх/вниз). Что и как делаем: разбиваем ретроспективу на 2 выборки: CloseNext>Close и CloseNext<Close. Если сочетание подтверждается в первой выборке и не опровергается во второй — можно считать, что оно работает. И не требуется тут полной „оцифровки“ иных сочетаний (например, High=Open ...). Со стороны „сочетаний“ ограничиваемся классификацией „наше сочетание“/»не наше сочетание". 
Тренировку и тесты ввиду совсем не имел.

Serg_Mich, Я не говорил про дополнительные параметры, не понял с чего ты это написал. Хорошо, упрощу мысль: ты хочешь выделить из твоих параметров, которыми ты собираешься описывать и прогнозировать движение, определенное их сочетание (значение, знак, изменение и т.п. по вкусу...), которое связано с определенным движением цены. Тогда все случаи искомого тобою движения цены можно разбить на две группы: произошедшие после сочетания параметров паттерна (собственно — это то, что ты ищешь и хочешь подтвердить) и произошедшие при любом ином сочетании параметров, не совпадающим с «твоим». Собственно все — ты разделил выборки для статистических выводов, далее — по тексту. 
Нюанс тут в том, что для такой процедуры ты должен уметь четко классифицировать не только «свой набор параметров», но и в определенном смысле искомое движение цены. Ну просто вверх/вниз — это слишком общее понятие — это не монета где 2 исхода, просто вверх по большому счету — это набор вариантов вверх. Либо вводишь меру — насколько «вверх». Да даже что такое вверх/вниз — это нетривиальный вопрос в рамках классификации движения. Вообще я тебе про этот момент раньше намекал как мог уже… )))     

Serg_Mich, Ты неверно понял трактовку понятия «иное сочетание параметров -> такое же движение цены». Это не новый паттерн, а движение цены, аналогичное искомому движению, НО НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ТВОЕГО ПАТТЕРНА. Ты делаешь выборку «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» + «другие сочетания параметров». По барабану какие другие сочетания — главное, что они ДРУГИЕ. И вот если статистика для выборки «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» значимее статистики для «других сочетаний», тогда можешь сказать, что паттерн работает. 
Что касается моего подхода — у меня нет понятия «динамика паттерна», впрочем и паттерна как такового нет. Абсолютно численные решения с четкой формализацией количественных оценок «сочетания параметров». Поэтому я не заморачивался подобной проблемой. Для меня вопрос был найти глубину ретроспективы, на которой сохраняется относительная стабильность результата и его масштабируемость по активам. Я это решил давно. В плане динамики есть проблема с существенно сильными трендами и ярко выраженными трендовыми активами. Это проблема моего подхода в целом, поскольку указанные выше случаи имеют сильную нелинейность, и там просто иное численное решение надо применять. Но как не смешно, основная проблема не в изменении метода, а в определении, что такой момент наступил. Это аналогично вопросу определения тренда. Можно сделать только в определенном пост-факте.  

Serg_Mich, Понимаю, что не хочешь «палить поляну». Но на такую туманную постановку вопроса невозможно четко ответить. 
Пофантазирую: к примеру, ты ищешь некий паттерн некой закономерности. Задал глубину ретроспективы N, не нашел, увеличиваешь глубину, пока не нашел на глубине N1. Хватит? Нет, поскольку следует найти более одного подтверждения работы паттерна. Сколько — зависит от твоей ТС и взгляда. В общем случае лучше не ограничиваться одним паттерном, чтобы избежать подгонки, а иметь несколько. Для расчетного метода идея другая. 
Ответ на вскидку, не особо кубатуря в проблеме. Да и проблема туманна.... 

Serg_Mich, Е-мое...  не узнал тебя в гриме )))) Намек 100%-ый, теперь опознал )))

Serg_Mich, Идея интересная, поразмышляю на досуге, спасибо. Сейчас расширяюсь в сторону опционов, без фанатизма и руками — алго там делать пока даже намерений нет. Да и ликвидность там точечная. А вы чем торгуете?  

Serg_Mich, Понял. Крипту, думаю, в принципе всю можно торговать через кросс-курсы (чисто крипту не торгую, только фьючи МБ). Нефть/газ — спорно, впрочем это первая реакция. Газ более трендовый, нефть более политизирована. Честно говоря, кроссами не занимался совсем. И если отходить от привычных мне активов (акции, фьючи), тогда можно и про спреды вспомнить. Туда тоже не лазил — как бы хватает забот, все не охватишь...  

Serg_Mich, Направление мысли в целом понял. Но тогда поясните на конкретном примере, что значит компания/компания. Мировой новостной фон он же на компании из разных секторов влияет по разному. Брать компании РФ/США тоже не вариант. Ну и про товары — там такого вообще нет (фьючерсы на нефть, газ, золото...)