Пока сижу под гнетом чиновничьего беспредела, решил погонять на фьюче сбера тест этого паттерна:



Алгоритм не сложный. Параметров не много. Почему бы не попробовать?

Прогнал на 5-минутках несколько годовых периодов — 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Учел оптимистичные 5 руб. на комиссии и проскальзывания в каждой сделке. Утреннюю свечу (10:00-10:05) не торговал. В конце каждого дня принудительно закрывался, чтобы «спать спокойно»

По результатам тестирования заявляю:

Паттерн на длинном периоде надежно генерирует околонулевой профит.

Мы не смогли закинуть цену на 250+ под отсечку. Смогли только на 249.00.



И не потому, что у нас мало денег. Просто мы не особо доверяем вам и вашим… этим… друзьям и подругам))

Что думаете, друзья?

Гоблины из ФРС не дадут упасть никому))

Делюсь математикой по фьючу сбера. Возможно, будет интересно тому, кто реально торгует.

Если хай и лой часовой свечи выразить в % от цены ее открытия и посчитать статистику по 3500+ часовых свечей за 2018 год (без учета свечей-дебилов 10:00 и 23:00), то мы получим такое распределение:



Например, 2000 раз за 2018 год хай часовой свечи случился на уровне 0.29% от цены открытия свечи. Такую же статистику показывает лой. Показатели статистики хаев и лоев практически сливаются.

Наполним полученную статистку баблом. Представим, что фьюч сбера стоит 100 рублей и посмотрим, какие деньги принесет нам новое знание. Распределение денег по хаям и лоям 

( Читать дальше )

Занимаясь тюнингом ТС, обнаружил примечательный факт — волатильность пятиминуток во фьюче Сбера заметно подросла в 2018 году. На графике показаны суммы пятиминутных свечей внутри месяцев с осени 2014 года:



Примечательно, что эта вола не коррелирует с объемами (так же по месяцам):



( Читать дальше )