Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1728
CRUDE шорт 102,85  стоп 101,5
GOLD лонг 1295 стоп 1312
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 149630
Si-12.13 шорт 32520  стоп 32500
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,0441
Газпром лонг 146 стоп 154,5
ГМК шорт 4892 стоп 4892
Лукойл шорт 2100 стоп 2120
МТС лонг 310 стоп 337,5
Роснефть шорт 263,3 стоп 263,3
Ростелеком лонг 107 стоп 107,75
Сбер  лонг 105.1 стоп 104,1
Сургут шорт  29.15 стоп 29,9
ФСК лонг 0,099, стоп 0,0989
Индекс ММВБ смог лишь скорректироваться вчера на небольших объемах, нарисовав по итогам торгов «доджи», что говорит о равновесии между быками и медведями, но пока не говорит о переломе тенденции. Тем не менее, если исходить из предположения о конечном диагональном треугольнике, мы находимся в его пятой волне, поэтому начала снижения ждать недолго. Серьезный перелом наступит после пробития вниз уровня 1500 пунктов по ММВБ, поэтому нам предстоит скорая борьба за этот уровень. 
На срочном рынке ситуация практически не меняется, вчера юрики совершали небольшие покупки в фРТС и путах.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1706
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,93
GOLD лонг 1295 стоп 1295
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 148120
Si-12.13 шорт 32520  стоп 32500
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,044
Газпром лонг 146 стоп 154,5
ГМК шорт 4892 стоп 4892
Лукойл шорт 2100 стоп 2120
МТС лонг 310 стоп 337,5
Роснефть шорт 263,3 стоп 263,3
Ростелеком лонг 107 стоп 107
Сбер  лонг 105.1 стоп 104,1, взят убыток 1,5%
Сургут шорт  29.15 стоп 29,9
ФСК лонг 0,099, стоп 0,0986
Индекс ММВБ все-таки пошел по менее вероятному сценарию, рисуя диагональный треугольник, что означает еще один возможный перехай, после чего  рынок вновь отправится тестировать уровень 1505-1500, пробой которого будет означать означать поход на 1450 для начала. Рост сконцентрирован лишь в нескольких индексообразующих бумагах и на фронтальный рост это мало  похоже. Рынок сознательно вытягивают повыше, выбивая стопы продавцов, после чего его дернут вниз без лишних пассажиров. 
На срочном рынке юрики продавали фРТС и докупали путы — здесь все говорит о возможном снижении. В отраслевом разрезе картинка следующая: в банковском секторе индекс скорректировался вверх, так и не достигнув своей поддержки 4850, тем не менее нисходящая тенденция здесь не сломлена и скоро мы этот уровень увидим. Нефтегазовый сектор вернулся в рамки своей фигуры и в пятницу тестировал ее снизу, но здесь ситуация более оптимистичная — рост закрыл черную свечу и теперь индекс должен показать еще один хай  или нарисовать двойную-тройную вершину — все будет зависеть от объемов на продажу сегодня-завтра. Металлургам удалось закрепиться выше уровня 2200, который они долго не могли пробить вверх, но не удалось снова зайти в растущий канал — здесь ситуация слегка улучшилась и все будет зависеть от торгов вначале недели. Энерегетикам так же удалось улучшить свое положение, они пробили свои сопротивления и теперь, возможно, станут лидерами роста.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1697
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,93
GOLD лонг 1295 стоп 1295, взято 4,5% прибыли
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 148120
Si-12.13 шорт 32520  стоп 32500
ВТБ шорт 0,0435 стоп 0,044, взята прибыль 2%
Газпром лонг 146 стоп 153,5
ГМК шорт 4892 стоп 4892, взята прибыль 2%
Лукойл шорт 2100 стоп 2120, взята прибыль 2%
МТС лонг 310 стоп 337,5
Роснефть шорт 263,3 стоп 263,3
Ростелеком лонг 107 стоп 107
Сбер шорт 103,5 стоп 105,1, взята прибыль 4,5%
Сургут шорт  29.15 стоп 29,9 взята прибыль 3%
ФСК лонг 0,099, стоп 0,097
ММВБ смогла нарисовать черную свечу по итогам вчерашнего дня, подтвердив разворотную формацию, однако медведям не удалось пройти первый уровень поддержки 1505 пунктов, поэтому с утра вероятен отскок. Насколько высок он будет — пока сказать сложно. Есть вариант, что рынок формирует конечный диагональный треугольник и в этом случае возможен еще один хай, хотя вероятность этого сценария под вопросом. Наиболее вероятен подъем  к уровню 1530 и последующая раздача, которая закроет день «надгробием» и еще раз подтвердит разворот. В банковком и нефтяном секторе свечи нарисовали фигуру «повешенный» и еще не дотянулись до своих поддержек, поэтому потенциал снижения там остается и будет тянуть рынок вниз. Металлурги пребывают в боковике, торгуясь ниже уровней сопротивления. Почти по всем бумагам нарисовались «медвежьи поглощения», поэтому покупки там делать опасно за исключением, разве что, НЛМК, где снижение было хорошо выкуплено. Энергетика стучится снизу в свои сопротивления и пробить их пока не может, показывая слабость сектора.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1689
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,93
GOLD шорт 1355 стоп 1295
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 148120
Si-12.13 шорт 32520  стоп 32682, взято 0,5% убытка
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0435
Газпром лонг 146 стоп 153,5
ГМК лонг 4790 стоп 4892
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 337,5
Роснефть шорт 263,3 стоп 263,3, взято 0,5% убытка
Ростелеком лонг 107 стоп 107, взято 1,3% убытка
Сбер лонг 99 стоп 103,5
Сургут лонг  28.15 стоп 29,15
ФСК лонг 0,099, стоп 0,097, взято 8% прибыли
Индекс ММВБ продолжает потихоньку карабкаться вверх, разворотных паттернов пока, увы, не видно. Только высокие объемы, но они говорят о перекладывании бумаг лишь косвенно. Вчера индекс нарисовал что-то похожее на звезду, но это говорит лишь об  ослаблении господствующей тенденции. Американцы договорились об отсрочке своих проблем, копируя европейских лидеров и теперь все внимание переключится на отчетность компаний, которая пока показывает скромные результаты. Позиции по несистемному портфелю я решил пока не восстанавливать и вот почему: нефтяной и банковский сектора по итогам вчерашнего дня нарисовали доджи и возможное сегодняшнее снижение даст таки нам долгожданный разворотный  сигнал на шорт. Если не даст — позиции будут открыты с системными стопами. Металлурги отличились ростом в отдельных бумагах, но в целом ситуация там далека от идеала и выправится при пробое вверх уровня 2200, пробить который сектор пытается вот уже недели две. Энергетикам удалось вскарабкаться в диапазон своего треугольника — хороший сигнал но тоже требует проверки  днем-двумя торговли.

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1684
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1310
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32521
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0425
Газпром лонг 146 стоп 152,12
ГМК лонг 4790 стоп 4847
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 334
Роснефть лонг 264,3 стоп 263,3
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,7
Сургут лонг  28.15 стоп 28,67
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,099
Индекс ММВБ опять показал новый хай, снижая надежду, что разворот будет с этих уровней. Предыдущие разворотные сигналы сломаны, индекс, скорее всего, решил нарисовать напоследок конечный диагональный треугольник, поэтому здесь может быть еще один перехай. В любом случае, для открытия шортов необходимо ждать разворотных паттернов. Лонги открывать пока не тянет, но при выходе за 1530 придется. Приближается дэдлайн по планке американского госдолга, пока непонятно, какое движение будет предворяющим. Вполне возможно, что вверх, хотя это и будет временно. Но заработать лишний процент на росте никому не вредно, поэтому держим стопы на покупку.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1683
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1310
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32521
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0425
Газпром лонг 146 стоп 152,12
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 331
Роснефть лонг 264,3 стоп 263,45
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,7
Сургут лонг  28.15 стоп 28,67
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,099
По итогам прошлого дня индекс ММВБ нарисовал «стрекозу» и не смог закрыть белую свечу четверга, что является умеренно бычьим сигналом и означает, что рынок опять пойдет тестировать уровни 1515-1520 пунктов, возможно, с небольшим перехаем. Пока все это вписывается в рамки стратегии, озвученной ранее — смена тренда редко бывает быстрой, хаи, как и дно, приходится какое-то время утаптывать. Однако не стоит забывать про стопы — позитивные вести с запада, хоть и окажут на рынок краткосрочное влияние, тем не менее смогут двинуть рынок выше означенных рубежей.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP лонг 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1660
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1310
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0426
Газпром лонг 146 стоп 150,1
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 329,5
Роснефть лонг 264,3 стоп 262,1
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,5
Сургут лонг  28.15 стоп 28,55
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Индекс ММВБ смог удержаться ниже 1520 пунктов, что дает надежду на заход вниз и на скорое иссякание бычьего оптимизма, хотя свеча пятницы получилась невыразительная — объем были средние и разворотного паттерна не получилось. Но, возможно, снижение продолжится сегодня, по крайней мере в первой половине дня. Вряд ли оно будет серьезным и, скорее всего, будет выкуплено, тем не менее, его характер много расскажет нам о расстановке сил на рынке. Уход ниже 1480 будет означать разворот тенденции.
В отраслевом разрезе ситуация следующая: нефтянка и банковский сектор достигли своих сопротивлений и должны скорректироваться вниз. Металлургия так и не смогла пробить своего сопротивления и вернуться в канал, тут наиболее вероятен поход к минимумам и их обновление. Энергетика пока проторговывает уровни и лезть туда большого смысла нет — лучше дождаться более удобного момента.
На срочном рынке юрики сокращали лонги в фРТС, продавали колы, что нашему рынку не на пользу.
 

 

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1665  (с переворотом, далее везде) стоп 1665, взято 2% прибыли
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1330
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 147500
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ лонг 0,0426 стоп 0,0426, взято 5% прибыли
Газпром лонг 146 стоп 149,9
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 327,5
Роснефть лонг 264,3 стоп 262,1, взят убыток 1,3%
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 101,05
Сургут лонг  28.15 стоп 28,45
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Индекс ММВБ достиг отметки 1520 пп, однако шипа не получилось, тем самым достаточно надежная формация доджи оказалась сломанной, что может предполагать дальнейший рост, или хотя бы еще один хай. Поэтому при уходе выше 1520 придется вновь открывать длинные позиции, и ставить системные стопы на них. Ситуация вокруг госдолга США приведет к сильной волатильности рынка, сбивая раскладку по Фибо, поэтому основным ориентиром теперь являеются позиции, открытые системой, которая учитывает все указанные выше факторы максимально полно.


( Читать дальше )

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1665
CRUDE шорт 102,85  стоп 102,85, взят убыток 1%
GOLD шорт 1355 стоп 1330
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 144000
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,0426
Газпром лонг 146 стоп 146,35
ГМК лонг 4790 стоп 4790
Лукойл лонг 2060 стоп 2100
МТС лонг 310 стоп 326,5
Роснефть шорт 261,3 стоп 264,3
Ростелеком шорт 105,8 стоп 107
Сбер лонг 99 стоп 100
Сургут лонг  28.15 стоп 28
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1003
Судя по свече и объемам на ММВБ стартовала фаза распределения, однако лучше всего дождаться подтверждающей черной свечи, поскольку новостной фон предполагает еще один шип (1515-1520), если республиканцы с демократами в США договорятся по бюджету и планке госдолга. Если вместо черной свечи нас сегодня ждет «молот» или «повешенный», то тенденция к росту может просуществовать еще какое-то время, хотя это  маловероятно, поскольку явно видно, что рост идет не широким фронтом, а в отдельных бумагах. В сбере все двигается вяло, индекс РТС2 вообще  снижался последнее время. На срочном рынке ситуация мало изменилась. В отраслевом разрезе банковский сектор и нефтянка уже почти дотянулись до расчетных уровней 5-й волны, металлургия стоит на месте под своим сопротивлением,  а энергетика консолидируется где-то внизу.
Итог: шорты лучше всего открывать на начале движения вниз, лонги можно начать закрывать уже сейчас, стопы расположить выше 1520

Позиция на текущий момент:
SP шорт 1700  (с переворотом, далее везде) стоп 1680
CRUDE лонг 103,75  стоп 102,85
GOLD шорт 1355 стоп 1325
РТС 12.13 лонг 144820 стоп 144000, взято 0,8% прибыли
Si-12.13 лонг 32650  стоп 32545
ВТБ шорт 0,045 стоп 0,04287
Газпром лонг 146 стоп 146
ГМК лонгт 4790 стоп 4730
Лукойл лонг 2060 стоп 2060
МТС лонг 310 стоп 326,5
Роснефть шорт 261,3 стоп 264,3
Ростелеком лонг 104,3 стоп 105,8
Сбер лонг 99 стоп 99,1
Сургут лонг  28.15 стоп 27,8
ФСК шорт 0,1073, стоп 0,1018
Первая цель роста индекса ММВБ (1505) выполнена, теперь ждем и надеемся на 1510-1515, где должен начаться набор бумаги физиками и раздача ее юриками, что будет видно по объемам и дневным свечам. В этом случае позиции надо закрывать и переворачиваться в шорт. Паттерн вульфа тоже выполнен, причем досрочно, хотя не исключен вариант, что до ЕТА (17.10) рынок будет биться об эти уровни, отскакивая вниз и рисуя нам разворотные комбинации, поэтому можно попробовать поиграть на этой пиле. Снижения возможны до уровня 1475-1480, уход ниже будет означать более длительное падение.


( Читать дальше )