RoboScalp, растояние динамическое, но минимум 750 пп, стоп в трендовухе по времени удержания позы, но разве это что то меняет? есть волшебные растоняние растояние в сетке? 144 или может 666? суть в том что сетка в контренде это самоубиство, сетка в тренде это 5-ое колесо в телеге.

RoboScalp, 
  Si, вот вверху, обычная трендовуха, внизу «сетка по тренду», в обоих случаях один и тот же размер лота, как видно, как видно сетке в 3-4 раза больше сделок, соответсвенно больше издержек, П\У% в 2 раза ниже, прибыль соответсвующая

RoboScalp, в данном случае да. Если игра идет на микро тф и сделок много, то это немного другая игра. Но всеравно сначала нужно найти где входить и потом уже как.

У меня то одна сделка в неделю на большом тф — в сделке если пошла то могу неделю и больше просидеть, комиссии тут роли не играют.

RoboScalp, спасибо за разъяснения.

RoboScalp, на форексе вы всегда с плечами. Это значит, что стоп-аут всегда рядом.
Без плеч торговать на форексе как-то совсем смешно, ибо волатильность куда меньше волатильности на рынке акций.
Ну а на рынке акций? Ну если без заемных средств торговать? Да хоть сетками. Да, есть риск зависнуть, но на то и придумана диверсификация.
А залезать в плечи на рынке акций… это все равно что на форексе с большим плечом.
Личное мнение, не принимайте близко.

RoboScalp, спасибо!
Торговать сетками без плеч как-то спокойнее. А с плечами, да еще с этой… как ее… гражданской обороной.… гарантийным обеспечением...
И чем это от форекса отличается?

RoboScalp, заметьте, я написал «ХОРОШО отлаженной стратегией», а Вы переиначили на «ИДЕАЛЬНО отлаженной стратегии».
Как по мне, это — два разных подхода.
Так вот, я — сторонник именно  ХОРОШЕЙ стратегии, а не идеальной.

RoboScalp, Вы не видите внутреннего противоречия совокупности описанных моментов. Значит, есть над чем работать.

Не буду спорить и учить жизни. Собственный опыт бесценен, и свою голову на чужие плечи не пришьешь.

просто замечу, что:
1. я не жду ни начала ни конца тренда, поэтому не готовлюсь ни к набору ни к закрытию позиции. Я просто иду следом за своей прибылью и режу убытки как можно быстрее.
2. у меня сетка всегда прибыльна, потому что она и набирает и сокращает позицию,
3. переворот/закрытие позиции — это зависит от того, где цена находится: у экстремумов я переворачиваюсь,
4. я люблю «прострелы», т.к. моя сетка фиксирует совершенно случайную прибыль, причем, немалую,
5. сам за импульсами не слежу, а доверяю это дело боту; ну, и допускаю просадки, которые заранее просчитал и не переживаю за них.

RoboScalp, секрет Полишинеля, коллега, извините.
Но были ли эти два бота в сумме так же эффективны, как один при грамотном подходе и хорошо отлаженной стратегией?

RoboScalp, Вы себе противоречите, коллега.
Если Вы встали, по Вашему мнению, в тренд и «сеткой» регулируете позицию и прибыль, то так же успешно Вы должны перевернуться, чтобы снова встать в тренд и так же управлять позицией с помощью «сетки».

RoboScalp, ну, это умозрительно, похоже.
Я себе представляю 2 бота с зеркальными стратегиями.
Тогда убытки одного суть прибыль другого, если не считать комиссии.
Значит, вне зависимости от движения рынка сумма будет всегда «минус небольшой ноль».
И каков смысл тогда выставлять 2 бота?

RoboScalp, да, недобор прибыли — это неприятно, но он не так критичен, как прямой убыток. Более вероятная «средненькая доходность» каждый день меня более устраивает, нежели разовая «бо-о-ольшая» с последующими несколькими убыточными днями.)))

RoboScalp, перед выносом? или по итогам выноса?

RoboScalp, и то и другое. Добавлю еще один параметр — направление.

RoboScalp, ну, в качестве умозрительной конструкции, — да, годится. Однако ж, практика показывает, что убытки на одном боте зачастую плодятся гораздо быстрее прибылей на другом.)))

RoboScalp, одна тонкость: у меня сетка — динамическая, т.е. перерассчитывается каждый раз при изменении позиции.

RoboScalp, я тоже торгую внутри дня.
Да, вход в рынок — это лотерея. Но именно поэтому я в неё не играю.
Я просто установил некоторые критерии, когда ошибочный вход стоит мне не очень многого. Кроме того, есть алгоритмы, позволяющие с достаточно хорошей вероятностью рассчитывать ближайшие минимаксы цены. Эти алгоритмы не очень просты программно, но всё-таки, при должном упорстве и грамотности, вполне реализуемы. Они, кстати, не являются тайной за семью печатями и широко описаны в литературе. Просто на них никто не обращает должного внимания. Почему, неизвестно.
Но и это не главное. Эти методы тоже, как и «сетка» являются вспомогательными, ибо носят так же вероятностный характер.

RoboScalp, этот момент («Встаём по тренду...») не отражен в посте. Создается впечатление, что пост описывает голую «сетку». Без позиции в тренде.

RoboScalp, сакраментальный вопрос!
Никто не знает и, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, никогда не сможет знать одновременно момент достижения наперед заданной цены. Тренд — он ведь может быть очевидным на одном фрейме и не быть на другом. Так ведь? Живем предположением, что тренд начался где-то «тут». Ну, ошиблись — перевернитесь. Ошиблись с переворотом — восстановите первоначальную позицию. Главное — не частить, а то брокер жирным станет слишком.))

Кстати, чтобы не посыпать голову пеплом каждый раз, нужна «сетка» с фиксацией части прибыли при движении цены в нужном направлении.

RoboScalp, когда идет тренд против, все сливалось, в результате бросил