Комментарии к постам Тимур Гайнетьянов

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Iv250, объясните, зачем вам заниматься дейтрейдингом и брать риски полного разорения (резкое падение рынка и проскальзывание стопа), если вы на этом зарабатываете 12.5% годовых, что ниже не только ОФЗ, но и депозитов? Дейтрейдинг — это крайне рискованное занятие, приводящее к разорению большинства фантазеров. Те 5%, которые выживают, имеют доходность сильно выше доходности депозитов. Это крайне необходимо, потому что длительные периоды копеечного заработка на дейтрейдинге в ежедневном режиме меняются резкими потерями раз в несколько месяцев или лет. Вы просто не проживете долго, если дейтрейдинг вам дает 12% годовых. Падение на 5% с четверным плечом даст вам -20%. Вы потеряете за один день почти два года работы.
avatar
  • 16 мая 2024, 13:52
  • Еще
Iv250, вы можете сказать

1. Вы реально торгуете, или это у вас «в голове»
2. Если торгуете, то математически с цифрами  объяснить несколько своих трейдов.

Вы уже поняли, что 350 рублей с 1 миллиона, это очень мало для стопа, поэтому вы пишете «позиция 100 тысяч». ОК, зачем тогда маржа? Можно взять бумагу без маржи КС + 1.75, например, и у вас будет доходность 17.75%, что выше средних 14% по ОФЗ (на длинном конце). Купите немаржу на 900 тысяч, а 100 тысяч пусть будут живые деньги, которыми вы торгуете.

У меня нет претензий к идее, что ОФЗ нужно в определенных случаях, под маржу. Объясните, в чем выгода вашей предлагаемой математически отрицательной операции?
avatar
  • 16 мая 2024, 13:40
  • Еще
Piliph, да. Я постоянно покупаю. А они всё ниже. Купоны как-то компенсируют и позволяют стоять на месте. А так, готов к провалом и до 35-40. Всякое бывает. Уверен, что и сбер однажды сложится в 2-3раза.
Неверю в экономику с такими %%ставками и экспоненциальным ростом кредито-ипотеки.
avatar
  • 16 мая 2024, 13:38
  • Еще
Путешественник, недавно и 60 казалось ниже плинтуса. Все грустно, похоже.
avatar
  • 16 мая 2024, 13:35
  • Еще
DDav, Объясняю на пальцах.

Купив ОФЗ с доходностью 14% вы будете иметь гарантированный доход в рублях 12.5% в год.

Если ваш дейтрейдинг будет приносить доходность 12.5% годовых (это несложно), ваша общая доходность составит уже 25% годовых в рублях.

И нет, дейтрейдер не должен переносить позиции через ночь.

Вы сначала головой научитесь думать, затем покупайте калькулятор.
avatar
  • 16 мая 2024, 13:35
  • Еще
DDav, так вы показали что не разбираетесь в теме и начали высказывать дикие претензии.

1) Неужели вы считаете что дейтрейдеры торгуют с тройным-четверным плечом?

2) Неужели вы не понимаете что можно купить несколько выпусков облигаций (причем не только ОФЗ, но и корпоратов) и получать купонные выплаты регулярно?

3) Неужели вы не знаете что купонный доход начисляется каждый день, а не только в день выплаты купона?

4) Неужели вы думаете что кто-то при капитале 1 млн рублей откроет позицию на 4 млн рублей и выставит стоп 350 рублей (0.00875%)? Зачем приписывать людям такие нелепости?

Сценарий когда человек при капитале 1 млн рублей открывает позицию на сумму 100 тысяч рублей и ставит стоп 300 рублей (0.3%) вам не пришёл в голову?

В общем, вы придумали невесть что и начали опровергать собственные нелепые придумки. «Сама придумала — сама обиделась».
avatar
  • 16 мая 2024, 13:28
  • Еще
Piliph, пожалуй торопиться ненадо. Есть вероятность внезапного ипотечному кредитного кризиса. Ну нельзя 40 трюликов долгов у населения иметь под 15-20% годовых. И что бы без последствий. Где-то лопнет и потянет всё за собой. Или инфляция попрёт ставки за 20 улетят. Или стагок и таже инфляция.
Если товарищ мечтает о 55, то неучел и 48.
avatar
  • 16 мая 2024, 13:22
  • Еще
Путешественник, недавно у Ладимира был пост, в котором он по 55% заявку выставлял на всю котлету на 238-е. Я посмеялся тогда (мес. назад, наверное), а теперь уже и не смешно. Есть шанс увидеть такие цены. И этому уже не очень-то обрадуешься.
avatar
  • 16 мая 2024, 13:08
  • Еще
Piliph, длинные офз если покажут доходность 15%-все акции продам и длинные закуплю. Это примерно 52 от номинала. Отличное вложение
avatar
  • 16 мая 2024, 12:58
  • Еще
Iv250, в отличие от вас и ваших фантазий, я знаю людей, которые используют маржу ОФЗ ради математической выгоды В РЕАЛЬНОСТИ, и сам иногда это делаю. Например, так делают люди, которые участвуют в первичке ВДО и ожидают апсайда на 1-2% в первую неделю. Или так поступают люди, когда знают, что IPO будет переподписана и аллокация будет 5%, поэтому заводить под это кэш абсолютно нецелесообразно.

Эти люди не только с цифрами показывают, почему это выгодно, но и 

1. Знают, что у ряда брокеров (ВТБ) короткие выпуски ОФЗ перестают быть маржинальными перед погашением. И это ВАЖНО.
2. Знают всех брокеров, у кого проблемы с флоатерами, и знают, что линкеры под это не подойдут.
3. Никогда не станут покупать длинные ОФЗ для этих целей.

Объясняю на пальцах. Вы взяли 26238. С идеей, что там и купон капает, и она сама отрастет и переоценится, а вы тут будет в маржу делать что-то (не важно, что). А 26238 взяло и упало, сначала на 5%, а потом еще. И вот вы сидите с минус 10% по телу. И раньше залоговая стоимость была миллион, а теперь 900 тысяч. И при 1 к 4 вы теперь занять можете 3.6 миллиона, а не 4. А вас еще и закрыть могут, если покрытия нехватает. А еще (узнаете, когда начнете торговать в реальности, а не фантазиях) в банке есть риск менеджмент. И если рисковики решили, что длинные ОФЗ слишком рискованные, они меняют параметры риска. Да, вот так бывает. Когда-то под доллар давали маржу, а потом перестали. И с облигациями, и с ОФЗ так тоже происходит. Еще раз — вообще не каждый выпуск ОФЗ (а там ПД, ПК, линкеры и даже амморты старые) берется в маржу. Изучите матчать сначала, потом поторгуйте, потом после убытков возвращайтесь. Я лично за маржу в прошлом году заплатил больше 100 тысяч рублей. Считать все умею. А вы очередной нуб или серийный сливатель депозитов, который будет писать, что «для меня шорт бесплатный, потому что я каждый день закрываю позицию», пока в реальности не начнет переносить позиции через ночь и платить по марже больше, чем доходность ОФЗ.

Займитесь самообразованием. Купите калькулятор. Скачайте у своего брокера параметры маржинального кредитования — www.vtb.ru/personal/investicii/marzhinalnoe-kreditovanie/likvidnie-finansovie-instrumenty/

После этого вы сможете самостоятельно отсечь 90% своих идей, как «полный бред», потому что калькулятор будет показывать минус. Все с этого начинают, все на одни и те же грабли наступают. Торговать с плечом, намного опасней и намного НЕВЫГОДНЕЙ, чем на свои, кто бы вам что не говорил. Плечо надо использовать в 5% от всех случаев, которые кажутся «разумными» на первый взгляд.
avatar
  • 16 мая 2024, 12:56
  • Еще
Путешественник, пока может, и хорошо, что может. Но на фоне недельной инфляции и информации от Центробанка на халяву и не похоже.
avatar
  • 16 мая 2024, 10:42
  • Еще
Piliph, это значит минфин может себе позволить не занимать по неприемлимым ставкам. Сигнал рынку, что халявы в виде ещё большей доходности небудет
avatar
  • 16 мая 2024, 08:12
  • Еще
Дмитрий Мамедиев, доха нормальная. Тем более по длинным. Загонять негадо. Надо не оставить другого выбора)
avatar
  • 16 мая 2024, 08:10
  • Еще

Путешественник, скорее будет наоборот.

Должен быть какой-то тригер, что облигации это норм и дальше падать не будем. На этом (на переходе из акций в облигации) рынок акций и скорректируется. Где-нибудь после дивидендного сезона. Летом. На сигнале ЦБ что разворот близко ) 

DDav, читайте внимательней пожалуйста и не пишите глупости.

Я написал «в объеме до 4 миллионов». Это значит что если вам вдруг будут раздавать доллар по 70, вы сможете закупиться на все 4 миллиона. А если не будут раздавать халяву, то не надо закупаться на все плечи.

«который можно получить в реальности только продав облигацию и заплатив не только комиссию и налоги, ибо по ОФЗ купоны дважды в год»

Что за хрень здесь написана? Не надо ничего продавать, купонный доход начисляется каждый день и погашение приближается с каждым днём.

Вы же не полный нуб чтобы каждый день торговать с максимальным плечом?

«по ОФЗ купоны дважды в год»

А какая религия запрещает держать несколько выпусков?

«При этом он уверен, что получит еще и 3 миллиона в маржу»

Что значит «он уверен»? А у вас есть какие-то сомнения что у вас примут ОФЗ в качестве обеспечения?


Да, ОФЗ берут для маржинальной торговли, потому что у нее лучший коэффициент

Я именно это и предложил.

Но выставлять стопы по дневному НКД — это какая-то лютая галиматься

А вы стопы выставляете от балды? У вас нет лимита дневных потерь? Вы нуб что ли?

Вы выдали такую концентрацию нубства, какой я давненько не встречал.
avatar
  • 15 мая 2024, 23:58
  • Еще
DDav, если бы дейтрейдеры каждый день переносили позиции, ваша логика была бы верна. Но дейтрейдер не каждый день их переносит. Не зря ведь зовётся дейтрейдером.

А сколько сейчас инфляция? 8%? Разве выше чем доходность?

Инфляция обусловлена прежде всего ослаблением рубля, которое надо будет захеджировать валютными фьючерсами.
avatar
  • 15 мая 2024, 23:58
  • Еще
Сергей Макаров, откуда 0.03%? Человек предлагает получать НКД в размере 350 в день (который можно получить в реальности только продав облигацию и заплатив не только комиссию и налоги, ибо по ОФЗ купоны дважды в год). При этом он уверен, что получит еще и 3 миллиона в маржу. Итого «дейтрейтинг в объеме до 4 миллионов».

350 деленные на 4 миллиона = 0.00875%. Человек или нуб, или фантазер, или прочитал где-то про такую схему где-нибудь в США в прошлом веке, не понимая, что в РФ она не особо имеет смысл с точки зрения математики. Да, ОФЗ берут для маржинальной торговли, потому что у нее лучший коэффициент (фонды ликвидности, например, в маржу у большинства брокеров не идут, а так же многие флоатеры тоже, включая квазигосов). Но выставлять стопы по дневному НКД — это какая-то лютая галиматься.
avatar
  • 15 мая 2024, 22:30
  • Еще
Сергей Макаров, если брать на все деньги одну бумагу — стоп 0.03%. Но так делать не надо. Берите бумаги на 10% портфеля, и стоп будет 0.3%. Нормально? Нормально.
avatar
  • 15 мая 2024, 23:06
  • Еще
Iv250, в чем математическая логика? При YTM в 14% у длинных ОФЗ, текущая купонная доходность — 11-12%. При этом маржа у брокера сейчас в районе 20%, и только по договоренности на большом депозите 16%. Вы гарантировано теряете деньги при каждом переносе позиции на следующий день, плюс потери по телу вообще не компенсируются никогда, даже если бонд потом обратно отрастает, если инфляция выше, чем доходность бонда. Не проще ли дейтрейдтить на свои?
avatar
  • 15 мая 2024, 22:21
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн