Блог им. Replikant_mih |Какие бывают интересные таргеты для ML моделей применительно к трейдингу, товарищи?

Есть у меня подозрения, что ничего мне тут не напишете), но вдруг где-нибудь в комментариях засияет лампочка интересной идеи.


О чем речь: если натягивать ML на рынок можно задачу для ML модели/моделей сводить к разным формам. Форма в данном случае — это условно ответы на вопросы — что есть единичный объект данных (например, одна свеча), что есть признаковое описание, что есть цель.


Самые очевидный в лоб target — цена, приращение цены, направление приращения цены, т.е. регрессия, регрессия, бинарная классификация. Уверен, что можно придумать, много других интересных шаблонов, где не свеча объект не приращение таргет и т.д. Немного пофантазировал, но чутка сложно — видимо, усиленной умственной деятельностью в этом направлении уже загнал мозг в колею, выбраться — небанальная задача.

Дай, думаю, погуглю что-нить. Половина статей — прогнозируют цену — это по-моему вообще ни в какие ворота, любой трейдер скажет, что это бред. Рисуют график OOS, где фактическая цена прет вверх, а предикт цены вообще своей жизнью живет и чем дальше горизонт тем он больше своей жизнью живет. 

( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Написал рисечер (майнер) паттернов.

Надо вносить разнообразие с рабочий процесс. Однотипные кучно лежащие задачи утомляют, творческая энергия уходит на нули, нужно вносить разнообразие, миксовать задачи по типам. Чтобы локально разжечь творческое пламя нужно было на время отложить очень нужное, полезное и нудное и замутить что-то творческое безумное с непрозрачными перспективами и отдачей. Подвернулась мысль запилить генератор паттернов, он же майнер паттернов, он же рисёчер паттернов. На коленке на питоне написал. Много брутального перебора, мало векторизации, работает очень неспешно, особенно если настройки включить не лишь бы что, а нормальные.

 

В общем молотить числа эта штука может бесконечно, даже если не уходить на младшие таймфреймы где данных на порядки больше. Оно и хорошо – запускаешь эту штуковину в работу и есть ощущение, что теперь вас двое дата-майнит – ты свои стратегии, а бездушная машина (по совместительству твой новый компаньон) – паттерны. Психологические интересное нововведение, теперь не стыдно перед собой за какие-то небольшие простои и отдыхать можно смело, ведь неутомимая машина шуршит единицами в поисках грааля.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Недооцененное когнитивное искажение.

К слову, оно недооценено не потому, что это только я такой гений его заметил, а остальные – нет, оно как бы на результаты твои никак не влияет (поэтому оно просто не так интересно), но вещь, по-моему, забавная.

 

 По-моему трейдеры очень часто недооценивают контекст в части: видели эти «я итак слишком много сказал, палю грааль, через час удалю» и аналогичные? Да, часто действительно светятся какие-то интересные здравые мысли идеи, если и не конкретная стратегия, то некий импульс в верном направлении, но всё же, по ощущениям, чаще трейдеры переоценивают «палящую способность» своих сообщений, не качество грааля, а именно «палящую способность». Иногда думаешь: Что? – Да тут вообще ни хрена же не понятно, о чем речь, ни системы координат, ни конкретики какой-то, какие-то отсылки хрен пойми к чему и к кому. Иногда даже в себе начинаешь сомневаться: ну видимо это ты дебил, если тут что-то так активно палят, а ты, дурачина, даже понять не можешь, а тебе вот прям на тарелочке, с каёмочкой тут все преподнесли.


Блог им. Replikant_mih |Рисуем линии поддержки на экзистенциальной кривой на старших таймфреймах.

Результаты человека по жизни или там в каком-то конкретном деле – следствие от многих вещей, но, возможно, в первую очередь от совокупности внутренних убеждений и установок.

 

Это как линия поддержки, от которой ты будешь отталкиваться вверх. Есть установки и убеждения, которые участвуют в принятии оперативных решений, есть которые вступают в игру в какие-то сложные редкие моменты. А, ну да, то что будешь отталкиваться вверх это не факт – это от правильных установок будешь вверх, а неправильные будут вниз тянуть.

 

Рынок цикличен, волнообразен, в жизни все так же и тоже разные таймфреймы. И иногда на прилично больших таймфреймах ты в фазе когда надо бы уходить на следующую повышательную волну, либо будет разворот вниз, а на таких таймфреймах пережидать даунтренды вообще не тянет. Когда идет битва за направление – и в жизни всё точно так же – все становится гораздо волатильней – что-то тянет вверх, что-то тянет вниз и они так и тягаются друг с другом. И тут очень важны те самые внутренние установки, какие они, как они в период этой волатильности этой борьбы сыграют – за тебя или против.



( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Дарю идею для околорыночного стартапа.

Идея:

Раскрутка околорыночников на смарт-лабе, ну или кого угодно на смарт-лабе.


Суть:

Парсим все посты за все время, вытаскиваем признаковое описание — ну там — длина заголовка, наличие капса в заголовке, ключевые слова, можно заморочиться на NLP (которое не программирование) что-то построить. Таргет у нас кол-во лайков, комментов, звездочек. Обучаем ML модель. Вытаскиваем и нее закономерности, все, у нас есть инструкция как писать выходящие в топ посты и быстро раскрутиться. Дальше можно нанять пару копирайтеров чтобы писали посты по этим инструкциям.

По аналогичной сцене можно вычленить алгоритмы написания провокационных комментариев под постами.

После первых раундов привлечения инвестиций уже можно расширяться, заключать договора с писателями смартлаба, чтобы по вайт-лейблу писали посты для заказчиков.

При дальнейшем расширении с применением нейросетей обучаемся создавать максимально продающие обучающие курсы. Чувак в галстуке на главной странице лендинга? Или девушка с глубоким декольте? Пачка рублей или долларов? — Нейросеть выдаст четкий рецепт лучших обучающих курсов. 

( Читать дальше )

Блог им. Replikant_mih |Как так идти своей дорогой чтобы не вляпаться по недосмотру в околорынок?

Товарищи, важный вопрос. Подумываю расширяться, бустануться. Но не хотелось бы получить ярлык «околорыночник»)) – ну есть у меня такой пунктик. Но я, похоже, достаточно смутно представляю, что люди подразумевают под околорынком.

Обучение, продажа роботов – не интересует.

А вот автоследование, продажа сигналов, ПАММы всяческие и подобное? – Это уже не околорынок же?


Блог им. Replikant_mih |А тыкать людей в их безапелляционные несбывшиеся прогнозы – дурной тон?

Не, трейдинг это тема про вероятности и в трейдинге ты ошибаешься ни когда направление не угадываешь, а когда риск превышаешь или правила системы нарушаешь, но, блин, некоторые так безапелляционно прогнозы делают, как будто не в вероятностном мире живем, и с таким умным видом, что прям хочется запомнить прогноз, подождать его не реализации и тыкнуть в это носом.


Блог им. Replikant_mih |Математика кризиса.

Кто слил, кто поднял, где дно, где разворот, где второе дно, коронавирус, конспирологические теории, доллар по 300 – все это конечно очень увлекательно и откуда такие посты берутся с периодичностью один каждые буквально несколько минут, понятно.

 

Но давайте о серьезных вещах!))

 

Когда что-то складывается в разы, вступает в действие немного другая математика. Эффекты низкой базы и прочая кухня.

Дна пока не ожидаю и даже не пытаюсь его начинать прогнозировать. Но задумался, когда ты шортишь в кризис, допустим, то что ты шортишь, сложилось в 5 раз. Ты выходишь из позы, и, допустим, инструмент ещё падает и дно у него х/20, а не х/5 где ты вышел. Для примера: шортил от 100, вышел по 20 (х/5), дно оказалось на 5 (х/20) Разница, вроде, драматическая? Но, на шорте при этом ты недозарабал (20-5)/(100-5) или 16% от движения – не много. А вот если ты начал лонгить от 20, то бумага складывается в 4 раза!

 

Отсюда ВЫВОД:

НЕЛЬЗЯ НАЩУПЫВАТЬ ГЛОБАЛЬНОЕ ДНО ПЛЕЧАМИ! Разорвет нафиг. Хочешь отыграть рост от дна – без плечей нащупываешь, а дальше, видимо наращивать плечи аккуратно как-то. Либо извращенско-филигранный вариант: нащупываешь с плечами, но со стопами, но скорее всего будет много перезаходов пока попадешь в точку, в итоге выхлоп скорее всего такой же, но более изнурительно.


Блог им. Replikant_mih |Аналогии и параллели.

Навеяно событиями в связи со текущими событиями вокруг нового коронавируса...


Законы мироздания пронизывают все вокруг невидимыми нитями, что проявляется в параллелях и аналогиях. Но это лирика. Хотел сказать, что как и в трейдинге:

— Есть трейдеры дерганые, чуть свеча задралась вниз — выскочил, вверх опять пошла — аааа, я без позы, залетаем по любым ценам! А есть инертные, взвешенные, умудренные — все суета, сидим не дергаемся — ждем, ждем, пусть они там суетятся, я это сто раз видел. Ждем, ждем, а щас пора.

— Индикаторы, опять же. Есть чувствительные — сюда, туда, понеслася, погнали. А есть неспешные: так, а ты уверен? — Вроде рано, нет, ложно. А щас уверен? — Вроде рано, рано, рано, да, точно оно, да поздно, но оно.

— Так и люди в обычной жизни. Ааа, вирус, паника-паника! А есть, оййй, да я вас умоляяю, и вы верите, да это уже было сто раз, ой да не суетитесь.

Помимо параллелей что хочу сказать: да, было много раз, да, не факт, но когда глаз замылен иногда можно пропустить начало чего-то действительно значительного. Короче, про баланс гибкости и инертности.


Блог им. Replikant_mih |3 уровня познания истины.

Все чаще стал подмечать подобный расклад вещей, поэтому пора поведать о нём миру)).

 

Выделил 3 этапа в познании истины, вернее не всегда это этапы, в смысле кто-то почти сразу попадает на высшую ступень, кто-то не дойдет до неё никогда…

 

Уровень 1.

В голове каша, сложные схемы, модели, бессистемность, непонимание внутренней логики явлений и процессов.

 

Уровень 2.

Системность. Простые работающие схемы, модели.

 

Здесь следует, наверно, временно прервать перечисление и немного прокомментировать. Уровни 2 и 3 – это эффективные уровни – оно работает, оно эффективно. Если говорить о трейдинге, то переход на второй уровень – это построение своей простой, но работающей стратеги – пусть даже одной, в алго это, например, осознание того, что не должно быть больше 1-3 параметров в стратегии чтобы не было подгонки и т.д.

Попадая на второй уровень, человек из зоны хаоса где ничего не работало попадают в зону работающих моделей, поэтому многие остаются на этом уровне – ну как – ведь на первом ничего не работало, а на 2-м все очень даже.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн