Простите, великодушно, что лезу в вашу трейдерскую песочницу, но :

Набиваешь нескоррелированные стратегии в портфель -> /*какая-то математическая логика за этим эффектом*/ -> У такого портфеля метрики будут лучше, чем в среднем у участников портфеля. Ну например в форме: меньше просадка при одинаковой доходности.

В общем случае это не так. Так как у систем есть свои характеристики качества и если разбавить хорошую систему миллионом плохих, то мы испортим ложку меда бочкой дегтя. В этом случае мы только проиграем относительно лучшего участника, но выиграем относительно среднего участника. 

Портфелируйте только хорошие системы и непортфелируйте плохие ) 

В частном случае, когда все некоррелированные системы ± одинаковые по качеству, то можно получить нехилый выигрыш от портфелирования.

У меня возникли некоторые сомнения, так ли бессмысленно иметь скоррелированные стратегии в портфеле? И вот не уверен.

Я на этом деле собаку съел недавно. Вывод для вашего подхода — качество портфеля получается чуть хуже, чем в портфеле стандартного «распределения», волатильность явно больше, остальное то же ±. Страдает больше всего средняя сделка, но это уже от многих факторов зависит, в т.ч. от используемых вами простых систем. Могу даже дать оценку из тривиальной логики — средняя падает в 1.5 раза. 

А вообще для ликвидности полезно. Хотя и там и там есть свои плюсы. Главную проблему — как протащить ложку меда через бочку дегтя — это не решает.  

Astronomer, 
>ИМХО Это не возможно сделать!

Почему?)

— Как мы распределяем деньги между стратегиями?

 с неблагоприятным участком. Его надо захеджировать.

MoscowTrades, Нет, это больше про процесс — про подгонку, про работу с параметрами, про оценку результатов стратегий, формирование портфеля стратегий и т.д.

Ну типа из базового: чем меньше параметров, тем лучше. Смотреть, чтобы в прогонах при оптимизации были в среднем хорошие результаты — что-то из этой области.