Не так давно начал щупать алготрейдинг. Несмотря на хама Options Medley из моего прошлого поста, некоторые мысли из комментариев наоборот подстегнули поизучать алго. Не то что я раньше не касался этой темы, как минимум был опыт работы с сеточными ботами, а систему торговли вручную я выстраивал по старинке – в экселе, с целями, по какой цене заходить, по какой выходить, какой процент депо использовать и тд. В паре с ведением портфолио в инвестинге было достаточно удобно для неспешной торговли ручками на американской фонде.

Но мне давно хотелось поиграться с ботами под бинанс, ибо я наслышан, что там достаточно подходящий API для этого, да и крипта идеальна для ботоводства. Вооружившись книгами Robert Pardo — The Evaluation and Optimization of Trading Strategies и Barry Johnson — Algorithmic Trading and DMA An introduction to direct access trading strategies, начал ковырять эту тему. Скажу так, что первая книга хороша, относительно второй проста (даже если читать без переводчика). Дает хорошее понимание темы, что, зачем и почему.