В связи с празднованием в США, государственного праздника, Дня благодарения (Thanksgiving Day), отчеты COT выпущены в понедельник, 2 декабря 2013г (после закрытия торгов).


«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике золота, сложилась ситуация благоприятная для дальнейшего снижения цены. После небольшой коррекции вверх, золото нарисовало два максимума (причем второй ниже первого) и сейчас цена упала ниже промежуточного минимума. Такая комбинация очень напоминает модель разворота «Неудавшийся размах» (к сожалению, предыдущий рост был минимальным) и может сигнализировать о желании рынка продолжить падение.
Торговая идея такова:
На уровне Фибоначчи 23,6% открывается шортовая позиция (примерно $1240, красная стрелка). Защитный стоп-приказ ставится над предыдущим максимумом. Т.к. оба максимума находятся, примерно, на одном уровне, есть смысл поставить стоп над первым (примерно 1260 красный крестик).
Тейк-профит выставляется на уровне Фибоначчи 0% (примерно $1181). При падении, поддержкой выступит предыдущий промежуточный минимум $1208,10 (см. дневной график). Рекомендуется на данном уровне закрыть часть позиции (например 1/3 объема).

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

Судя по данным последних трех недель, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.

( Читать дальше )

На дневном графике золота, ситуация аналогична с графиком серебра. Как указывалось в предыдущих постах, золото и серебро имеют высокую положительную корреляцию и синхронность в движении.
Здесь, также произошел пробой нижней границы сходящегося симметричного треугольника. Вероятнее всего, падение цен продолжится.
На представленном скриншоте, красными пунктирными линиями обозначен возможный коридор цен на ближайшие дни.
Если цена подойдет к верхней линии, то есть смысл добавлять к шортовой позиции. Если подойдет к нижней, то, целесообразней, часть шортовой позиции прикрыть, т.к. есть вероятность коррекционного движения вверх. Ближайшим целевым уровнем служит июньский минимум в $1180,35.

Успешной торговли!

 

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 93,6%, short — 94,3%. Нетто-позиция = 93,6% — 94,3% = — 0,7%
Данные предыдущей недели: long — 94,1%, short — 94,5%. Нетто-позиция: 94,1% — 94,5% = -0,4%

Вывод: В целом, позиции крупных участников по золоту довольно хорошо сбалансированы. Последний отчет показывает, что у крупных участников незначительно усилилось негативное отношение к золоту. Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок золота покажет небольшое снижение цен.

На четырехчасовом графике золота произошел отскок от линии поддержки (зеленая пунктирная линия). Если цена опять вернется к этой линии, то можно небольшим объемом встать в лонговую позицию (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ, выставляется под предыдущий значимый минимум (примерно $1260, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе линии сопротивления (красная пунктирная линия, примерно $1325, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, по золоту открывается потенциал для дальнейшего падения. В этом случае, рекомендуется занять шортовую позицию.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Давайте более детально разберем представленный отчет.

Для начала, разберем Открытый Интерес. Как было сказано ранее, Открытый Интерес (в контрактах) = сумме всех длинных позиций = сумме всех коротких позиций.
Каждый контракт — это 100 тройских унций металла (1 тройская унция = 31,1 гр). 
В данный момент, цена тройской унции = $1286. Кстати, поделив $1286 / 31,1 = $41,35 за гр. золота.
Один контракт = $1286 * 100 = $126 800.
Всего открыто 695 794 контракта (в отчете запятой отделяются тысячи).
В долларовом эквиваленте Открытый Интерес равен 695 794 * $126 800 = $88 226 679 200

Далее разберем позиции Некоммерческих трейдеров (крупных спекулянтов и инвестиционных фондов).

( Читать дальше )