На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500, на мой взгляд, высока вероятность разворота вниз. Сигналом к снижению может служить пробой вчерашнего минимума, который усиливается верхней границей восходящего канала (крупный зеленый пунктир).

Торговая идея такова:
При пробое предыдущего минимума, открывается шортовая позиция небольшого объема (примерно по 1776, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1802, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе предыдущего значимого минимума, который, при падении, выступает уровнем поддержки (примерно 1736, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, цена, вероятнее всего, опять вернется на расширение Фибоначчи 161,8%. Сигналом для дальнейшего роста будет служит пробой исторического максимума 1812 пунктов. 

( Читать дальше )

Американский индекс S&P500, установив исторический максимум в 1812 пунктов и «просидев» несколько дней на расширении Фибоначчи 161,8%, начал медленное снижение. С технической точки зрения, это снижение можно рассматривать как обычную коррекцию на волне роста. Но, картинка меняется при пробое предыдущего минимума 1774,50 (мелкий красный пунктир). В этом случае, уже можно осторожно говорить о начале нисходящей тенденции и есть смысл искать моменты для открытия шортов. Индексу S&P500 откроется путь для падения к предыдущему значимому минимуму 1736,04 (нижний мелкий красный пунктир).
С моей точки зрения, в сложившейся ситуации, есть смысл открыть лонговую позицию, небольшого объема, на верхней границе восходящего канала (крупный зеленый пунктир), которая выступает линией поддержки при падении, в расчете на рост к расширению Фибоначчи.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается на линии поддержки (примерно, 1780 пунктов, зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под предыдущим минимумом (примерно 1770 пунктов, красный крестик). Тейк-профит ставится на расширении Фибоначчи 161,8% (примерно, 1805 пунктов, зеленая галочка). Как было сказано ранее, при срабатывании стоп-приказа, есть смысл подумать об открытии шортовой позиции.

( Читать дальше )

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

После продолжительного роста, индекс S&P500 установил очередной исторический максимум в 1800 пунктов. На данном уровне проходит расширение уровней Фибоначчи 161,8%. В последние дни, индекс «вьется» вокруг данного уровня. С моей точки зрения, есть вероятность небольшой коррекции вниз.
Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается при пробое предыдущего минимума (примерно 1798, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1811, красный крестик). Тейк-профит выставляется на верхнюю границу восходящего канала, которая, после пробития снизу, выступает линией поддержки (крупный зеленый пунктир, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

«Методика анализа отчетов COT» представлена в посте от 17.11.2013г.

Судя по данным последней недели, отрицательная нетто-позиция крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) на CME немного увеличилась (до -1,5%), что может свидетельствовать о предстоящей коррекции на фондовом рынке США.

( Читать дальше )

Дамы и Господа!
Спешу сообщить Вам пре(не)приятнейшую новость!
Мы являемся свидетелями больших перемен!
Индекс S&P500 достиг исторического максимума в 1800 пунктов и теперь долго и безмятежно будет падать! 
Возрадуемся и нальем бакалы за наших американских коллег!

.....................

Торжество продолжалось всю ночь и закончилось грандиозным салютом :)

А теперь ближе к делу.
S&P500 не так и прост, как может сразу показаться. Все попытки анализа на малых периодах, рано или поздно, оканчивались фиаско. Пришлось задействовать «тяжелую артиллерию» :)
Перейдя на недельный таймфрейм, геометрический теханализ дает интересную картинку.
Весь послекризисный рост происходит в довольно узком восходящем канале. Он построен по двум минимумам (кризисный минимум и минимум 2011г.) и промежуточному максимуму (май 2011г).
С 2011г. рост ускорился и можно смело прочертить новую линию поддержки (мелкий зеленый пунктир). Она построена по первым двум минимумам, прошла двойной тест, что свидетельствует о её значимости для большинства трейдеров.

( Читать дальше )

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 91,6%, short — 92,1%. Нетто-позиция = 91,6% — 92,1% = -0,5%
Данные предыдущей недели: long — 90,9%, short — 92,4%. Нетто-позиция: 90,9% — 92,4% = -1,5%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция была незначительно уменьшена, что может говорить о чуть более позитивном настрое крупных участников относительно индекса S&P500. В целом, настрой крупных участников остается нейтральным.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, индекс S&P500 покажет боковое движение.

Успешной торговли!

Анализируя четырехчасовой график фьючерсного контракта E-mini S&P 500, мне, данная картинка, очень напоминает формирование модели разворота «Восходящий клин».
Что говорит в пользу этой модели?
1. Была предшествующая тенденция роста
2. Рынок формирует восходящую, сходящуюся, формацию, обе линии которой, направлены вверх.

Чтобы рассчитать верхнюю точку модели, я решил воспользоваться расширением сетки Фибоначчи. В данный момент, цена довольно близко подошла к верхней границе (линии сопротивления). Кроме того, эта линия усиливается уровнем Фибоначчи 161,8%.
Идея заключается в открытии короткой позиции на линии сопротивления (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи (примерно 1792 красный крестик).
Тейк-профит ставится на нижнюю границу (линию поддержки, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

Успешной торговли!