SergeyJu, либо я не туда посмотрел, либо картинки изменились, было две цифры 1.8% для хеджа и 2.8% для без хеджа. Это и удивило.

По бете, да, больше 1 должен быть согласно формуле, иначе нет смысла покупать на росте. Вопрос как всегда в отрицательной составляющей беты

Макс просадка 2.8% или даже 1.8% при ребалансе раз в месяц??

Да, начиная с 1 мая жесткий был период 4-5 месяцев на валютах

Отличный список фильм, спасибо! Истории о внезапно пойманной Щуке, которая исполнит все желания, в декорациях фондового рынка, всегда привлекали внимание и приводили в восторг. К сожалению, в реале, остановится после выигрыша невозможно, и даже если повезло, и шанс был использован в свою пользу в первый раз, второй раз (обычно на бОльший сайз) приводит к нормализации стат выброса :)

Невероятный результат, спасибо, что делитесь! Хотел спросить, а как определяется период не-торговли? Таймаут после роста волы выше порога?