Кто то закрывает свой шорт и откупает дорого в gdm, выставляет биды на 1 % дороже рынка

Во вторник биржа запустила бессрочный фьючерс на доллар. Было заявлено, что курс будет повторять курс usdrub_tom. Я продал по 73 и стал наблюдать. Как оказалось курс действительно соответствует usdrub_tom, но есть нюанс))). Соответствует он только на время клиринга, а в остальное время по необъяснимой причине не соответствует. Причем если сначала разница была не очень большая, 20-30 коп., то со временем только увеличивается и сейчас уже 2 рубля и  даже на 20 коп больше курса Si. Кто его покупает по таким ценам мне неведомо. 

В итоге ситуация такая, что во время клиринга мне зачисляют вариационку как положено, но в остальное время висит минус. Вот сейчас котировка 72,81, а расчетная цена 71,81, у меня рубль минуса, но в клиринг будет зачислен рубль вариационки по курсу 70,81, если спот не изменится.

Абсурдная ситуация, абсурдное ценообразование. Как появится возможность закрою позиции и больше торговать этим фьючерсом не буду и никому не советую. 

Сегодня доллар сходил на 72, вот что происходило на тиковом графике


красным сделки на продажу

5-секундный график


( Читать дальше )

Торговля российским рублем уходит в прошлое

Дикие колебания спреда свидетельствуют, что оффшорный рынок рубля и электронная торговля исчезают

Требуется 20 лет, чтобы сделать рынок электронным, и пять минут, чтобы разрушить его. Это может звучать как цитата Уоррена Баффета, но на самом деле это близкое представление о российском рублевом рынке.

Использование электронных торговых площадок, таких как Cboe, EBS, Euronext и Refinitiv, а также собственных торговых платформ одного банка было преобладающим способом торговли рублем для поставщиков ликвидности, управляющих активами, корпораций и хедж-фондов.

По данным опроса Валютного комитета ФРС Нью-Йорка от октября 2021 года, почти две трети рублевого среднесуточного объема торговались в электронном виде. Это было на пять процентных пунктов больше, чем в октябре 2020 года, и на 10 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

Тем не менее, в течение выходных, последовавших за вторжением России в Украину и после введения ряда глобальных санкций, все эти площадки, кроме нескольких, приостановили торговлю валютой, и большая часть оффшорной торговли вернулась к двустороннему и голосовому исполнению.

( Читать дальше )

Сегодня зафиксирован исторический  оборот в паре юань/рубль на Мосбирже. Проторговано 1,9948 млрд юаней или 25,1837 млрд рублей.


Расторговали пару доллар/юань, ранее там сделок не было вообще.  Обороты в паре доллар/рубль упали в разы. Отмена комиссии в 12% сегодня обороты никак не увеличила. Уход от доллара налицо. Валютный рынок из спекулятивного стал больше обменником, в парах с долларом и евро значительно вырос оборот с расчетами сегодня.

Обороты в паре лира/рубль в марте также показали исторический рекорд свыше 200 млн, сегодня также был сравнимый оборот.

( Читать дальше )

Евро дороже доллара на споте, но у фьючей своя жизнь

Сейчас из-за известных сложностей курсы валют внутри страны отличаются от справедливых. Считаем премию, которую придется заплатить при покупке. Считаем курсы юаня, евро, франка и лиры. За базовый курс принял курс USDRUB_TOM на Мосбирже, поскольку именно эта пара наиболее ликвидна по сравнению с форексом. 



( Читать дальше )

1. С сегодняшнего дня комиссия при покупке для физлиц снижается с 30% до 12%.
2. Вводится комиссия при покупке для юрлиц 12%. 
3. По-прежнему распространяется только на доллары США, евро и фунты.
4. Комиссия не взимается при принудительном закрытии позиций, откуп шорта, свопы и сделки юрлиц-импортеров.

С 03 марта вводится комиссия на покупку валюты. Рассмотрим нюансы.
Условия взимания:
1. Взимается только с физлиц. Юрлица торгуют на прежних условиях.
2. Минимальный размер комиссии 30%, конкретный размер брокеры определяют самостоятельно. Комиссию взимает брокер в свою пользу.
3. Распространяется только на доллары, евро и фунты. Франки, юани, иены, золото (GLDRUB_TOM) и серебро (SLVRUB_TOM) на прежних условиях.
4. Предписание действует только для брокеров и только при исполнении поручений на покупку. Для доверительных управляющих и при исполнении поручений на внебиржевую конвертацию условия прежние.
5. Комиссия не распространяется на покупку при закрытии шортов и при ликвидации позиций по маржинколу.



Многие ищут информацию об этой комиссии на сайте ЦБ, но ее там нет и не будет. Подобные предписания рассылаются брокерам и на сайт ЦБ не выкладываются.  И данный нюанс конечно может быть использован для манипуляций. Сделать подобное предписание в фотошопе, написать там что угодно и распространять в телеге или на Смартлабе не составит труда. Будьте внимательны к подобным новостям, любая подобная информация должна подтверждаться брокером, они обязаны предупреждать.

Интересно будет посмотреть как изменится ценообразование Si из-за этой комиссии.

На Мосбирже торгуются спот-золото (GLDRUB_TOM) и спот-серебро (SLVRUB_TOM). Это не производные инструменты, а реальные металлы. Сейчас продают с огромными дисконтами.
Золото стоит по 5842 за грамм, дисконт 11% 

Серебро стоит по 63,95 и покупателей в стакане нет, дисконт 20%


( Читать дальше )