OptionTrader, я два года здесь. На рынке. Я много чего уже знаю и советов не прошу. Вы только зарегались на ресурсе. С какой целью? Я вперёд привык идти, а не смиряться. Есть работа? Я откликнусь. Может вы богатый человек. Я пригожусь. А так зачем пустословие разводить.
OptionTrader, дело не в «смотреть чьи-то убытки», а в том что данный клоун К вещает про свои прибыля в десятки миллионов со сделки, и при этом хитро делает лазейку «вот сейчас моя позиция минусует — этот канал где вам не говорят только о плюсовых сделках», но по итогу чел резко забывает, если цена идёт не в его сторону, но потом вспоминает что волшебным образом пересидел все минуса и резко оказался в плюсе (задним числом).
OptionTrader, дх лучше делать самими опционами. Если уже взрыв произошел, то вола обычно поднялась, и можно уже строить что-то вроде пропорционального колл-спреда.
а так, фьючом можно равнять, но у меня позиции не большие, больше времени потеряю. робота не настраивал
«когда купленные стредлы не отбивались ДХ.»
значит, ДХ был недостаточным.
при динамическом ДХ и положительном МО это маловеротяно.
в крайнем случае будет безубыток.
но здесь рулит уже не математика даже, а опыт.
«Понятно, что ловкий опционщик свою копеечку отожмет, но без иллюзий.»
КУКЛ не дремлет, это так.
Но и у нас острый глаз.
Специально для вас, коли боитесь манипуляций волатильностей на календарях — спокойный медвежий колл-спрэд, например, на С107000 декабрь или на тех же недельках.
динамика рынка это график.
все конструкции и спрэды — Логика опционной торговли, С.Силантьев, М.Чекулаев Справочник по финансовым деривативам, Доктор Опцион и многие другие учебники.
А все остальное — опыт трейдинга и свои стратегии.
теория+практика = успех и стабильность в трейдинге
как-то так.
«ПОКУПКА ОПЦИОНОВ В ДОЛГОСРОКЕ — МЕДЛЕННЫЙ СЛИВ ДЕПОЗИТА.»
покупайте в долгосрок квазикалендарный пропорциональный стрэддл — коллы и путы.
получится монотонный прирост депозита — если понимать динамику рынка.
в мире опционов чудес много )))
OptionTrader, а если уже выгоревшие недельки? там где тетты уже почти ноль и стоят копейки. вопрос в том, сколько там временной стоимости и сколько волы заложено. И если это совместить с продажей, то не плохо получается.
Но опять — это не истина. Можно долго покупать лотерейки и ждать пока грузовик с конфетами перевернется.
практически все купленные стрэддлы стараюсь хеджировать.
если это изначально невозможно, такия позиция просто не открывается.
вместо нее можно открыть другую.
например, на NG раньше в основном была продажа широких стрэнглов и «колес».
после введения и расторговки неделек сейчас купить ближний стрэддл и захеджить его более дальними стрэнглами уже нет проблем.
OptionTrader, да нету уже никаких долгосроков, ну если не считать год-полтора за долгосрок, крупняк активно тарит карманы а для этого постоянно нужно создавать большую разницу в цене, с начала в одну, потом в другую сторону, причину для роста или падения организовать не составляет для них особого труда. Сетап из БА, фьюча и опциона в умелых руках работает отлично, согласен, но нам достаточно одного БА)