Stanis, по версии биржи неттинг есть


Тогда да, идея рабочая, спасибо.

2)  -ВФ/-2Р или в других комбинациях получится еще лучше.

Тут вы фактически продаете волатильность через путы. Замена календарного фьючерса на вечный позволяет получить фандинг, что фактически означает, что путы проданы как бы дороже (на сумму фандинга). Это расширяет прибыльную зону позиции, но смысл не меняет — это все равно продажа волатильности.

При этом риск-модуль не будет сальдировать опционы с вечным фьючерсом (как он сальдирует опционы с календарным фьючерсом) и ГО позиции будет сильно больше. Что означает, что прибыть в процентах годовых будет меньше, чем при обычной позе с календарным фьючерсом (ГО под которую будет меньше).

В общем, что пеньком об сову, что собой об пенёк.

1) +КФ/-ВФ как самый очевидный вариант.

В момент экспирации КФ цены КФ и ВФ сойдутся. Вы потеряете контанго календарного фьючерса, но заработаете фандинг вечного фьючерса. Результат будет 0.

Фактически фандинг — это то же контанго, но однодневное. И выплачивается сразу, а не при экспирации. Прибыль от него будет сравнима с обычным арбитражем, а риски выше (фандинг может быть, может не быть, может быть маленький).

Если посмотреть на годовые % фандинга, то умнее и безопаснее будет просто купить LQDT. Или какой-нибудь фонд порисковее (GOOD / BOND) и получить доход даже выше.

Где купон по облигации SELGOLD002? Почему до сих пор не выплачен?

Кот.Финанс, Платформа электронного голосования уже есть, www.e-vote.ru/ И бот в телеге у них есть. Хотя бы для начала обязать всех использовать существующие решения.

Но по моему обоснованному мнению, ЦБ как регулятор на ФР — полный отстой

> я только не понял, о каком заводе речь:

Там ниже в ветке Уральскую сталь немного обсуждали. Это про нее комментарий. Что типа государство спасёт УС, потому что ЗАВОД!!!