Согласно данным Банка России в пятницу был установлен абсолютный рекорд по объему своп операций по продаже юаней за рубли. Сумма всех сделок превысила 18,3 млрд юаней.

Через своп операции регулятор поддерживает валютную ликвидность, когда ее не хватает в системе.

Таким образом, можно предположить, что сейчас есть определенный дефицит юаней.

Ссылка на пост

Согласно данным Банка России, ситуация на валютном рынке нормализовывается.

Во-первых, объемы своп-операций () по продаже юаней за рубли опустились с 14,2 млрд юаней до 2,5 млрд.

Во-вторых, оборот долларами на внебиржевом рынке упал с 196,3 млрд рублей до 89,66 млрд.

Таким образом, сегодняшнее укрепление рубля, скорее всего, вызвано другими факторами и, возможно, носит краткосрочный характер.

Ссылка на пост

Рост рубля будет всегда ограничен, пока главные маркетмейкеры не будут заинтересованы в его падении.

По состоянию на начало мая чистая валютная позиция банков  превысила 1,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 107 млрд рублей.

Сегодня после введения санкций против Мосбиржи кредитные организации стали главными игроками на валютном рынке, поэтому не стоит ждать сильного роста рубля.

Ссылка на пост

На 11 июня общая позиция частных спекулянтов  против рубля была близка к 95 млрд рублей. За неделю курс рубля вырос примерно на 8-11%, это привело к потерям спекулянтов на 8,7 млрд рублей.

Ссылка на пост

Российские спекулянты в очередной раз переписали рекорды по «игре» против рубля. Так по итогам вчерашней основной сессии на Московской бирже физические лица имели чистый «лонг» () по валютной паре доллар/рубль размером в 751,6 тыс. контрактов или 67,5 млрд рублей, и по валютной паре юань/рубль размером в 3,5 млн контрактов или 43,5 млрд рублей. Тем самым, суммарный объем короткой позиции против российской валюты перевалил за 111 млрд рублей.

Средняя позиция занятая одним участником рынка по фьючерсам на доллар и юань составляет 5,4 млн и 6,5 млн рублей соответственно. За день эти суммы заметно упали: на 1 млн и на 1,8 млн рублей соответственно. Таким образом, вчера на рынок пришли более мелкие игроки, размыв среднюю ставку. В общей сложности в среду количество частных инвесторов, занимающих короткую позицию по рублю, увеличилось на 5,1 тыс. человек.

Ссылка на пост

По состоянию на закрытие вчерашней основной сессии физические лица заняли длинную позицию по доллару и юаню против рубля на общую сумму, превышающую 98 млрд рублей.

Согласно данным Московской биржи чистый «лонг» частных спекулянтов по валютной паре юань/рубль составил 3,1 млн контрактов или 38,1 млрд рублей, а по доллар/рубль 676,3 тыс. контрактов или 60,1 млрд рублей. 


Средняя позиция на каждого спекулянта составляет 8,3 млн и 6,4 млн рублей по юаню и доллару соответственно. 

Так агрессивно против рубля физлица давно не играли. Сейчас на фоне укрепления рубля частные спекулянты пользуются возможностью для покупки валюты. 

Cсылка на пост

Сегодняшний день прошел спокойно. На валютном рынке продолжались в основном покупки, а вот на фондовом, несмотря на позитивное начало дня, покупок особо не было.

За день по валютной паре юань/рубль прошло 27 сделок с суммой более 100 млн рублей, из них 19 на покупку и 8 на продажу. Общий чистый объем этих операция составил 3,7 млрд рублей.


Что касается акций, то сначала дня в основном проходили заявки на покупку, однако к концу дня картина поменялась. И сегодня, как и в последние две торговые сессии, объем продаж был выше объема покупок.

На наш взгляд, отсутствие покупок со стороны крупного капитала не очень хороший знак. Посмотрим, что будет завтра, но, учитывая итоги сегодняшних торгов, есть основания полагать, что коррекция затягивается.

Ссылка на канал

Пятница была очень насыщенной. Коррекция проходила как на валютном рынке, так и на фондовом.

Несмотря на то что вчера рубль отыграл у доллара и юаня 0,5% и 0,8% соответственно, на рынке фиксировались в основном крупные покупки . Из 63 сделок суммой более 100 млн рублей, 50 из них были на покупку. В общей сложности объем чистых покупок составил более 10,2 млрд рублей, что является рекордом с начала нашего мониторинга.

Надо помнить, что сейчас конец месяца, то есть налоговый период, что может оказывать поддержку рублю. Но также подходят к концу 60 дней, которые согласно указу даются экспортерам для обязательной продажи валютной выручки. А март у нас был рекордным за последние годы по профициту внешней торговли. Возможно, укрепление национальной валюты связано и с этим. В апреле профицит заметно упал.

Ссылка на пост

В марте профицит внешней торговли России стал рекордным с конца 2022 г. По итогам первого месяца весны экспорт превысил импорт на 18,8 млрд долларов, что на 2,2 млрд долларов больше, чем ранее опубликованная  предварительная оценка.

Однако увеличение профицита торговли в два раза не привело к укреплению рубля, напротив, в марте он даже потерял к другим валютам.

Если ссылаться на Федеральную таможенную службу, то профицит внешней торговли в первом квартале 2024 г. был еще больше, чем его оценили в Банке России. Согласно данным ЦБ, он был равен 34,4 млрд долларов, тогда как ФТС приводит цифры в 38,3 млрд.

Ссылка на пост